单选题以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。A VegaB ThetaC DeltaD Gamma

题目
单选题
以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。
A

Vega

B

Theta

C

Delta

D

Gamma

相似考题

1.下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

2.以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C.可以用股指期货对冲市场系统性风险 D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

3.产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。A.Rho B.Theta C.Vega D.Delta

4.股指期货不可以用来对冲市场风险。()

更多“单选题以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。A VegaB ThetaC DeltaD Gamma”相关问题

  • 第1题：

    适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　）


    答案：错
    解析：
    Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。

  • 第2题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A、一阶
    B、二阶
    C、三阶
    D、四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第3题：

    根据下面资料，回答98-100题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

    99以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。

    A.可将股票组合的β值调整为0
    B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
    C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
    D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

    答案：A,C,D
    解析：
    阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

  • 第4题：

    以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。

    • A、Vega
    • B、Theta
    • C、Delta
    • D、Gamma

    正确答案:C

  • 第5题：

    某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、买入看跌期权
    • C、买入标的物动态对冲
    • D、卖出标的物动态对冲

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。

    • A、Rho
    • B、Theta
    • C、Vega
    • D、Delta

    正确答案:D

  • 第7题：

    对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。

    • A、Gamma
    • B、Vega
    • C、Delta
    • D、Theta

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）

    • A、Vega
    • B、Delta
    • C、Rho
    • D、Gamma

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
    A

    一阶

    B

    二阶

    C

    三阶

    D

    四阶


    正确答案： C
    解析： 期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。

  • 第10题：

    单选题
    在金融期货交易中，期货交易者了结交易的方式是（　　）。
    A

    全部通过对冲平仓

    B

    少数通过对冲平仓，绝大多数进行实物交割

    C

    全部进行实物交割

    D

    少数进行实物交割，绝大多数通过对冲平仓


    正确答案： D
    解析：
    期货交易中最后进行实物交割的比例很小，一般只有1%～3%，绝大多数的期货交易者都以对冲平仓的方式了结交易。

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些金融工具可以用来对冲利率风险？（）
    A

    利率互换

    B

    利率期货

    C

    利率期权

    D

    信用缓释工具


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。
    A

    正Gamma，正Vega

    B

    正Gamma，负Vega

    C

    负Gamma，正Vega

    D

    负Gamma，负Vega


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

    以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。 查看材料

    A.可将股票组合的β值调整为0
    B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
    C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
    D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

    答案：A,C,D
    解析：
    阿尔法策略的实现原理首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

  • 第14题：

    可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。

    A.久期
    B.凸度
    C.期权的 Delta
    D.期权的 Gamma

    答案：A,B,C,D
    解析：
    敏感性分析是考察产品或证券的价格或风险因子在某个因素发生小幅变化的情况下出现的变化。A 选项，久期考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券价格发生的变化。B 选项，凸度考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券的久期所发生的变化。C 选项，Delta 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权价格所发生的变化。D 选项，Gamma 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权的 Delta 所发生的变化。

  • 第15题：

    为了对冲这份产品中的 Gamma 风险，发行者应该选择（ ）最合适。

    A.沪深 300 指数期货
    B.上证 50 指数期货
    C.中证 500 指数期货
    D.中证 500 指数期权

    答案：D
    解析：
    所有期货合约的 Gamma 都是零，只有期权的 Gamma 非零。

  • 第16题：

    以下哪些金融工具可以用来对冲利率风险？（）

    • A、利率互换
    • B、利率期货
    • C、利率期权
    • D、信用缓释工具

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。

    • A、正Gamma，正Vega
    • B、正Gamma，负Vega
    • C、负Gamma，正Vega
    • D、负Gamma，负Vega

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。

    • A、实值期权gamma最大
    • B、平值期权vega最大
    • C、虚值期权的vega最大
    • D、以上均不正确

    正确答案:B

  • 第19题：

    描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

    • A、Gamma
    • B、Theta
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:B

  • 第20题：

    外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

    • A、Vega
    • B、Theta
    • C、Gamma
    • D、Delta

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是()。
    A

    可将股票组合的β值调整为0

    B

    可以用股指期货对冲市场非系统性风险

    C

    可以用股指期货对冲市场系统性风险

    D

    通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益


    正确答案： C,A
    解析： 阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

  • 第22题：

    单选题
    以下关于希腊字母的说法正确的是（）。
    A

    实值期权gamma最大

    B

    平值期权vega最大

    C

    虚值期权的vega最大

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于金融期货的说法中，错误的是（  ）。
    A

    金融期货交易是一种标准化金融期货合约的交易

    B

    可以用来进行投机或对冲价格波动风险

    C

    货币期货是依赖于外汇或利率的金融期货合约

    D

    利率期货的标的资产一般为国库券、中长期国债


    正确答案： B
    解析：

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