单选题某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。A 1238.80B 1241.88C 1268.66D 1270.28

题目
单选题
某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。
A

1238.80

B

1241.88

C

1268.66

D

1270.28

相似考题

1.目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为6个月期Shibor（ ）

2.2015年8月6日(星期四),双方同意成交一份1V3,名义金额为100万美元,协议利率为6.25%的FRA,如果确定日市场利率为5%,下列说法正确的是()。A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%

3.目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为()个月期Shibor。A:2B:3C:4D:6

4.A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。A.2500美元B.2442美元C.2436美元D.2215美元

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  • 第1题：

    2月11日利率为6．5％，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利。

    A.6．45％
    B.6．46％
    C.6．48％
    D.6．49％

    答案：A,B
    解析：
    FRA到期时，市场实际半年期贷款利率低于约定利率时，企业亏损而银行盈利，企业A的真实贷款利率锁定为6．47％。所以，市场实际半年期贷款利率低于6．47％时，银行盈利。

  • 第2题：

    2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。

    8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（）元。

    A.500
    B.1000
    C.-500
    D.-1000

    答案：A
    解析：
    直接执行FRA，以6.3%向银行贷入半年期100万元贷款，比市场利率节省的利息支出为1000000×（6.4%－6.3%）/2=500（元）。

  • 第3题：

    2018年6月，甲公司在P银行开立基本存款账户。
    2018年6月12日，财务人员王某代理甲公司向银行申请签发一张金额为100万元的银行汇票，交与业务员张某到异地乙公司采购货物。张某采购货物金额为99万元，与票面金额相差1万元。乙公司发货后，张某将汇票交付乙公司财务人员李某，李某审查后填写结算金额。
    2018年7月10日，李某持票到本公司开户银行Q银行提示付款。
    要求：
    根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
    3.下列对该汇票实际结算金额的填写表述中，李某应当采用的是（）。

    A.在汇票上不填写实际结算金额，填写多余金额1万元
    B.在汇票上填写实际结算金额为100万元
    C.在汇票上填写实际结算金额为99万元，不填写多余金额
    D.在汇票上填写实际结算金额为99万元，多余金额为1万元

    答案：D
    解析：
    收款人应在出票金额以内，根据实际需要的款项办理结算，将“实际结算金额和多余金额”准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内。

  • 第4题：

    FRA合约的结算金采取现金方式进行交割。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    银行卖出远期利率协议，执行价为6.5%。在协议结算日的LIBOR为6%，下述正确的是（）。

    • A、银行向客户支付差额
    • B、客户向银行支付差额
    • C、该远期利率终止，没有任何支付发生
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第6题：

    一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

    • A、8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。
    • B、8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方
    • C、8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
    • D、8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    2月11日利率为6．5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。

    • A、6.45％
    • B、6.46％
    • C、6.48％
    • D、6.49％

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。

    • A、即期日到到期日为5个月
    • B、即期日到结算日为5个月
    • C、即期日到交易日为5个月
    • D、交易日到结算日为5个月

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    FRA中的协议利率通常称为（　　）。
    A

    即期利率

    B

    远期利率

    C

    1周欧洲银行间欧元拆借利率

    D

    2周欧洲银行间欧元拆借利率


    正确答案： A
    解析：
    FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。

  • 第10题：

    多选题
    一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。
    A

    8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。

    B

    8.02%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方收取8.02%利率，并支付参照利率给询价方

    C

    8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方

    D

    8.07%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.07%利率给询价方，并从询价方收取参照利率


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行卖出远期利率协议，执行价为6.5%。在协议结算日的LIBOR为6%，下述正确的是（）。
    A

    银行向客户支付差额

    B

    客户向银行支付差额

    C

    该远期利率终止，没有任何支付发生

    D

    无法判断


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    FRA合约的结算金采取现金方式进行交割。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。

    假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么A企业损失（）元。

    A500
    B1000
    C1500
    D-500

    答案：C
    解析：
    这时A企业在FRA中损失而银行盈利，具体损失金额为：1000000×（6.3%-6%）/2=1500（元）。

  • 第14题：

    （2019年）2018年 6月，甲公司在 P银行开立基本存款账户。 2018年 6月 12日，财务人员王某代理甲公司向银行申请签发一张金额为 100万元的银行汇票，交与业务员张某到异地乙公司采购货物。张某采购货物金额为 99万元，与票面金额相差 1万元。乙公司发货后，张某将银行汇票交付乙公司财务人员李某，李某审查后填写结算金额。 2018年 7月 10日，李某持票到本公司开户银行 Q银行提示付款。
    要求：
    根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
    3. 下列对该汇票实际结算金额的填写表述中，李某应当采用的是（ ）。

    A.在汇票上不填写实际结算金额，填写多余金额1万元
    B.在汇票上填写实际结算金额为100万元
    C.在汇票上填写实际结算金额为99万元，不填写多余金额
    D.在汇票上填写实际结算金额为99万元，多余金额为1万元

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。

    • A、在3月达成的6月期
    • B、3个月后开始的3月期
    • C、3个月后开始的6月期
    • D、上述说法都不正确

    正确答案:B

  • 第16题：

    某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。

    • A、1238.80
    • B、1241.88
    • C、1268.66
    • D、1270.28

    正确答案:C

  • 第17题：

    在FRA.交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第18题：

    已知下列即期利率：r60=4%，r90=5%，r150=6%（一年按360天）。请问一份3×5FRA的合同利率为（）。

    • A、6.0%
    • B、6.9%
    • C、7.4%
    • D、7.9%

    正确答案:C

  • 第19题：

    大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.


    正确答案: 由于3个月后的市场利率高于协定利率，所以大通银行从合同卖方收取现金，其数额应该为：
    U.SD1000000×（9.5%-9%）×91/360=USD1263.89
    请注意，这里的现金支付额应该是3个月存款期限到期后才产生，而FRA的实际现金结算是在名义存款开始的时候，因此，须按市场利率加以折现.其贴现金额为：
    U.SD1263.89×1/（1+9.5%×91/360=USD1234.25
    可见，远期利率协议的作用就在于将未来的利率锁定.它与利率期货的相似之处在于：都可以用来防范利率风险，都是在未来某一特定时刻结算，合同在清算时只是以现金结算市场利率与合同利率之间的差额，合同的本身并无真正的借款和贷款发生.
    远期利率协议优于期货合同之处在于：远期利率协议的买方可以根据自身需要的期限来签订合同，可以根据自身需要的利率来签定合同.

  • 第20题：

    在FRA交易中，投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。

    • A、买入FRA协议
    • B、卖出FRA协议
    • C、同时买入与卖出FRA协议
    • D、以上都可以

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。
    A

    1238.80

    B

    1241.88

    C

    1268.66

    D

    1270.28


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.

    正确答案： 由于3个月后的市场利率高于协定利率，所以大通银行从合同卖方收取现金，其数额应该为：
    U.SD1000000×（9.5%-9%）×91/360=USD1263.89
    请注意，这里的现金支付额应该是3个月存款期限到期后才产生，而FRA的实际现金结算是在名义存款开始的时候，因此，须按市场利率加以折现.其贴现金额为：
    U.SD1263.89×1/（1+9.5%×91/360=USD1234.25
    可见，远期利率协议的作用就在于将未来的利率锁定.它与利率期货的相似之处在于：都可以用来防范利率风险，都是在未来某一特定时刻结算，合同在清算时只是以现金结算市场利率与合同利率之间的差额，合同的本身并无真正的借款和贷款发生.
    远期利率协议优于期货合同之处在于：远期利率协议的买方可以根据自身需要的期限来签订合同，可以根据自身需要的利率来签定合同.
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （1）8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（　　）元。
    A

    500

    B

    1000

    C

    －500

    D

    －1000


    正确答案： D
    解析：
    直接执行FRA，以6.3%向银行贷入半年期100万元贷款，比市场利率节省1000000×（6.4%－6.3%）/2＝500（元）的利息支出。

  • 第24题：

    单选题
    4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为（    ）
    A

    4%

    B

    5%

    C

    低于4%

    D

    低于5%


    正确答案： A
    解析：

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