2015年8月6日(星期四),双方同意成交一份1V3,名义金额为100万美元,协议利率为6.25%的FRA,如果确定日市场利率为5%,下列说法正确的是()。A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%
题目
A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金
B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元
C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月
D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%
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第1题：
下列说法中，不正确的有( )。
A．实际利率是指排除了通货膨胀的利率，名义利率是指包含了通货膨胀的利率，如果名义利率为8%，通货膨胀率为3%，则实际利率为8%-3%=5%
B．如果第二年的实际现金流量为100万元，通货膨胀率为5%，则第二年的名义现金流量为100×(1+5%)
C．如果存在恶性的通货膨胀或预测周期特别长，则使用实际利率计算资本成本
D．如果名义利率为8%，通货膨胀率为3%，则实际利率为4.85%
正确答案：AB
解析：如果名义利率为8%，通货膨胀率为3%。则实际利率为(1+8%)/(1+3%)-1=4.85%；如果第二年的实际现金流量为100万元，通货膨胀率为5%，则第二年的名义现金流量为100×(1+5%)2。 -
第2题：
假定今天是2011年3月14日星期一，双方同意成交一份1×4名义金额100万美元合同利率（rk)为3.75%的远期利率协议，确定参照利率（rr)为6.50%，则卖方应向买方支付的结算金为1986.84。
错误 -
第3题：
远期利率协议某交易日是2012年7月9日星期一，双方同意成交一份1×4金额100万美元，利率为6.25%的远期利率协议，确定日市场利率为7%。请指出：1×4的含义
A．是指起算日和结算日之间为0个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为4个月
B．是指起算日和结算日之间为1个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为3个月
C．是指起算日和结算日之间为1个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为4个月。
D．是指起算日和结算日之间为1个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为5个月
是指起算日和结算日之间为 1 个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为 4 个月。 -
第4题：
假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（）万元。
A．4.665
B．4.245
C．4.034
D．4.462
C -
第5题：
远期利率协议某交易日是2012年7月9日星期一，双方同意成交一份1×4金额100万美元，利率为6.25%的远期利率协议，确定日市场利率为7%，合同期为91天。请计算结算金。
A．1962.87
B．1852.87
C．1826.87
D．1862.87
是指起算日和结算日之间为 1 个月，起算日至名义贷款最终到期日之间的时间为 4 个月。