判断题国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。A 对B 错

题目
判断题
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
A

对

B

错

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1.单选题1年期定期利率对3MShibor的互换，半年付息1次。若当前3MShibor为3.6%，3个月后重置日3MShibor报价为4%。则付息日应付现金流参考的浮动利率为（）。A 3.60%B 4%C 4.36%D 7.60%

2.多选题以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。A利率曲线平行移动B利率曲线斜率变大C利率曲线斜率变小D信用价差扩大

3.多选题当（）已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。A股票组合总市值B股票组合的手续费C股指期货的手续费D股指期货合约的价值

4.单选题2010年6月3日，某投资者持有IF1006合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（）A 36000元B 30000元C 24000元D 12000元

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  • 第1题：

    单选题
    挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。
    A

    3200和3800

    B

    3200和4200

    C

    3800和4200

    D

    3200和4800


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    单选题
    某公司发行了一定量的债券，以该公司为参考债券的信用违约互换（CDS）交易也比较活跃。若看好该公司的信用评级，但对市场利率的变化并无把握，则可以选择的操作是（）。
    A

    卖出该公司的债券

    B

    卖出该公司的CDS

    C

    买入该公司的债券

    D

    买入该公司的CDS


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    单选题
    某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。
    A

    0.75和0.25

    B

    0.25和0.75

    C

    0.5和0.5

    D

    1和0


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    判断题
    金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    判断题
    金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。
    A

    首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的

    B

    首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的

    C

    首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的

    D

    将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料，合同以加拿大元计价。则该企业可以通过（）的方式对冲外汇风险。
    A

    买入加拿大元远期合约

    B

    买入加拿大元期货合约

    C

    买入加拿大元看跌期权

    D

    买入加拿大元看涨期权


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。
    A

    8.4

    B

    9.4

    C

    9

    D

    8


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）
    A

    上涨1.22%

    B

    下降1.22%

    C

    上涨0.22%

    D

    下降0.22%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则（）
    A

    贸易商盈利500000元人民币

    B

    贸易商盈利80515美元

    C

    贸易商损失500000元人民币

    D

    贸易商损失80515美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
    A

    500

    B

    600

    C

    700

    D

    1000


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    货币互换既能规避外汇风险，又能规避利率风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单选题
    某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。
    A

    只是区间触发型产品

    B

    既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品

    C

    只是区间累积型汇率挂钩产品

    D

    既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    多选题
    股指联结票据为投资者提供了更有优势的投资选择，这些优势主要体现在（）等方面。
    A

    避税效果

    B

    简化了跨境投资

    C

    资产配置策略

    D

    固定收益


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    多选题
    2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。 假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。
    A

    存在套利机会，应该买入期货卖出现货

    B

    存在套利机会，应该买入现货卖出期货

    C

    4月股指期货合约理论价格为5799点

    D

    4月股指期货合约理论价格为5789点


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    填空题
    为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

    正确答案： 监测;规范
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    外汇管理局对银行传送来的涉外收、付款信息和申报信息经检查核对发现问题的，应当日通知有关银行。银行须于其接到通知之日起（）工作日内，按外汇管理局的要求责令申报者补充或修改其申报信息。
    A

    第一个

    B

    第二个

    C

    三个

    D

    五个


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）
    A

    卖出标的指数

    B

    卖出看跌期权

    C

    买入标的指数

    D

    买入看涨期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    股指期货交易的对象是（）
    A

    标的指数股票组合

    B

    存续期限内的股指期货合约

    C

    标的指数ETF份额

    D

    股票价格指数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。
    A

    波动率看涨

    B

    波动率看跌

    C

    波动率看平

    D

    其他三项都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。
    A

    公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益75640元人民币

    B

    公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益-75640元人民币

    C

    公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币

    D

    公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益80600元人民币


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
    A

    3月到期的行权价为2200的看涨期权

    B

    3月到期的行权价为2250的看跌期权

    C

    3月到期的行权价为2300的看涨期权

    D

    4月到期的行权价为2250的看跌期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    使用国债期货对资产配置进行调整的优点是（）。
    A

    杠杆高

    B

    违约风险小

    C

    流动性低

    D

    交易成本高


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
    A

    转换因子为1.05，久期为4.2的国债

    B

    转换因子为1.09，久期为4.5的国债

    C

    转换因子为1.06，久期为4.8的国债

    D

    转换因子为1.08，久期为5.1的国债


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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