多选题以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。A利率曲线平行移动B利率曲线斜率变大C利率曲线斜率变小D信用价差扩大

题目
多选题
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A

利率曲线平行移动

B

利率曲线斜率变大

C

利率曲线斜率变小

D

信用价差扩大

相似考题

1.中金所上市的首个国债期货产品为( )。A.3年期国债期货合约B.5年期国债期货合约C.7年期国债期货合约D.10年期国债期货合约

2.目前，中国金融期货交易所的交易品种包括（）等。A.沪深300股指期货 B.10年期国债期货 C.5年期国债期货 D.上证50ETF期权

3.下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。A.3个月欧洲美元期货 B.我国5年期和10年期国债期货 C.德国国债期货 D.美国长期国债期货合约

4.在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割。A．10年期国债B．大于10年期的国债C．小于10年期的国债D．任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债

更多“以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。

    A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
    B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
    C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
    D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

    答案：A,C
    解析：
    美国期货市场，比较常见的跨品种套利有5年期和10年期国债期货间的跨品种套利、5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利、10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利等。故本题答案为AC。

  • 第2题：

    以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。

    • A、利率曲线平行移动
    • B、利率曲线斜率变大
    • C、利率曲线斜率变小
    • D、信用价差扩大

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

    • A、1年期美国国债期货合约
    • B、2年期美国国债期货合约
    • C、5年期美国国债期货合约
    • D、10年期美国国债期货合约

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）

    • A、1975年，美国期货市场推出利率期货交易
    • B、1977年，美国期货市场推出国债期货交易
    • C、2013年，中金所推出5年期国债期货交易
    • D、2015年，中金所推出10年期国债期货交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    以下属于国债期货跨品种套利的是（）。

    • A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
    • B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
    • C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
    • D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
    A

    做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    B

    做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

    C

    做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

    D

    做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。
    A

    5年期和10年期国债期货间的套利

    B

    5年期国债和长期国债期货间的套利

    C

    10年期国债和长期国债期货间的套利

    D

    5年期国债不同交割月份的价差套利


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    以下利率期货合约，采取价格报价方法的有（   ）。
    A

    CME3个月期欧洲美元

    B

    中国金融期货交易所5年期国债

    C

    CBOT5年期国债

    D

    CBOTlO年期国债


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。
    A

    1年期美国国债期货合约

    B

    2年期美国国债期货合约

    C

    5年期美国国债期货合约

    D

    10年期美国国债期货合约


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
    A

    2年期国债期货

    B

    5年期国债期货

    C

    7年期国债期货

    D

    10年期国债期货


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
    A

    买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货

    B

    买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货

    C

    卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货

    D

    卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

    A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
    B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
    C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
    D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

    答案：C,D
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

  • 第14题：

    针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）

    • A、剩余1年期国债
    • B、剩余3年期国债
    • C、剩余5年期国债
    • D、剩余10年期国债

    正确答案:C

  • 第15题：

    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

    • A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
    • B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
    • C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
    • D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    中金所上市的首个国债期货产品为（）。

    • A、3年期国债期货合约
    • B、5年期国债期货合约
    • C、7年期国债期货合约
    • D、10年期国债期货合约

    正确答案:B

  • 第17题：

    某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）

    • A、2年期国债期货
    • B、5年期国债期货
    • C、7年期国债期货
    • D、10年期国债期货

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    中金所上市的首个国债期货产品为（）。
    A

    3年期国债期货合约

    B

    5年期国债期货合约

    C

    7年期国债期货合约

    D

    10年期国债期货合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。
    A

    5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债

    B

    10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债

    C

    5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币

    D

    10年期国债期货合约标的面值为100万人民币


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）
    A

    剩余1年期国债

    B

    剩余3年期国债

    C

    剩余5年期国债

    D

    剩余10年期国债


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
    A

    利率曲线平行移动

    B

    利率曲线斜率变大

    C

    利率曲线斜率变小

    D

    信用价差扩大


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下属于国债期货跨品种套利的是()。
    A

    5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

    B

    5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

    C

    5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

    D

    5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利


    正确答案： B
    解析： A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

  • 第23题：

    多选题
    以下属于芝加哥期货交易所（CBOT）上市的中长期国债期货品种有（　　）美国国债期货。[2012年5月真题]
    A

    2年期

    B

    5年期

    C

    10年期

    D

    20年期


    正确答案： A,C
    解析： 芝加哥期货交易所的美国中长期国债期货交易在全球具有代表性，其主要交易品种有2年期、3年期、5年期、10年期美国中期国债期货和美国长期国债期货。美国短期国债是指偿还期限不超过1年的国债，美国中期国债是指将偿还期限在1至10年之间的国债，美国长期国债是指偿还期限在10年以上的国债。

  • 第24题：

    多选题
    以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（　　）。
    A

    CME的13周美国短期国债期货

    B

    CME的3个月期欧洲美元期货

    C

    CBOT的5年期国债期货

    D

    CBOT的10年期国债期货


    正确答案： A,D
    解析： CD两项，中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法。

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