单选题3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/US

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）

• A、买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约
• B、卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约
• C、买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约
• D、卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约

第6题：

某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。

• A、买入28手欧元期货合约
• B、卖出28手欧元期货合约
• C、买入27手欧元期货合约
• D、卖出27手欧元期货合约

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

答案：C

解析：

依题意，可得：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）

• A、盈利1050美元
• B、亏损1050美元
• C、盈利105000美元
• D、亏损105000美元

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：