多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

题目
多选题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
A

β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

B

β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

C

β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

D

β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

E

β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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1.下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。A．马柯维茨资产组合理论B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型C．夏普的资本资产定价模型D．B—S期权定价模型E．金融产品的定价

2.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

4.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．资本资产定价模型C．套利定价理论D．二叉树模型

更多“在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动”相关问题

  • 第1题：

    现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论


    正确答案：ABCD
    考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

  • 第2题：

    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


    正确答案：√
    Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第3题：

    1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．套利定价理论

    B．现代证券组合理论

    C．马柯威茨理论

    D．资产组合理论


    正确答案：A

  • 第4题：

    现代资产理论包括：（ ）。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．单一指数模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型

    E．资本资产保值定价模型


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    现代风险分散化思想的重要基石是( )

    A．马柯维茨的资产组合理论

    B．欧式期权定价的一般模型

    C．缺口分析、久期分析

    D．威廉夏普的资本定价模型


    正确答案：A
    A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论。

  • 第6题：

    证券组合分析的内容不包括()。

    A:马柯威茨的均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:循环周期理论
    D:套利定价模型

    答案：C
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值——方差模型、资本资产定价模型和套利定价模型。

  • 第7题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第8题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    现代风险分散化思想的重要基石是（）。

    • A、风险收益率分析
    • B、欧式期权定价模型
    • C、哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论
    • D、威廉夏普提出的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第10题：

    主要的风险收益模型有（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、马柯维茨定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、回归模型
    • E、多因子模型

    正确答案:A,C,D,E

  • 第11题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第12题：

    单选题
    现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    有效市场假说

    D

    套利定价理论


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

    A、均值一方差模型 B、资本资产定价模型

    C、套利定价理论 D、二叉树模型


    正确答案：A
    本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。

  • 第15题：

    资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）


    正确答案：×

  • 第16题：

    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


    正确答案：√
    CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 第17题：

    马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。

    A:证券组合理论
    B:期权定价理论
    C:资本资产定价理论
    D:套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马柯威茨等人的证券组合理论研究的是风险证券的最优选择。

  • 第18题：

    现代风险分散化思想的重要基石是()。

    A:风险收益率分析
    B:欧式期权定价模型
    C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
    D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

  • 第19题：

    现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:A

  • 第20题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第21题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    主要的风险收益模型有（）。
    A

    资本资产定价模型

    B

    马柯维茨定价模型

    C

    套利定价模型

    D

    回归模型

    E

    多因子模型


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    现代风险分散化思想的重要基石是（）。
    A

    风险收益率分析

    B

    欧式期权定价模型

    C

    哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论

    D

    威廉夏普提出的资本资产定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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