单选题若某股票将取得的收益率为平均每年10%，国债的收益率保持3%不变。那么，为了得到8%的平均收益率，投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为()。A 0B 28.57%C 10.71%D 15%

目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%， ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。

A．0.09

B．0.15

C．0.1566

D．0.1666

已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。

要求：

(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)确定证券市场线的斜率和截距；

(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；

(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。

(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；

(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；

(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。

已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有( )。

A．甲公司股票的β系数为2

B．甲公司股票的要求收益率为16%

C．如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D．如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。

要求：

(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；

(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；

(3)计算甲股票的预期收益率；

(4)计算市场平均收益率；

(5)计算乙股票的β系数；

(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；

(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；

(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；

(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；

(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。

已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。

要求：

(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；

(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；

(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。