问答题在下述例子中。区别出哪些是系统风险，哪些是非系统风险。并说明理由。（1）个体的死亡；（2）单个股票的收益；（3）巨灾的市场风险

题目
问答题
在下述例子中。区别出哪些是系统风险，哪些是非系统风险。并说明理由。（1）个体的死亡；（2）单个股票的收益；（3）巨灾的市场风险
相似考题

1.由于某种全局性的因素引起的股票投资收益可能的变动,这种因素对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是( )。A．系统风险B．非系统风险C．政策风险D．市场风险

2.某股票的β某股票的βA. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

3.股票投资的系统风险包括哪些?()A.企业风险B.货币市场风险C.市场价格风险D.购买力风险E.个别风险

4.某股票的p系数为1，则( )。A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关

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  • 第1题：

    下列关于β系数，说法不正确的是( )。

    A．β系数可用来衡量非系统风险的大小

    B．某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

    C．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

    D．某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致


    正确答案：A
    解析：β系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，而不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。

  • 第2题：

    下列对系统风险表述正确的选项有（ ）。

    A．系统风险又称为市场风险

    B．系统风险可通过证券组合来削减

    C．某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量

    D．某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大


    正确答案：AC
    系统风险是不可分散风险，所以，B选项不对，股票的贝他系数越大，则该股票的风险越大，投资人要求的预期也越高，但并不表明，该股票的实际投资收益越大，所以不选D。 

  • 第3题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。

    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
    根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。

    A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险

    D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险

    答案：A,D
    解析：
    考察证券投资决策

    A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（或A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍）

    B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（或B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险）

    C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（或C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍）

  • 第4题：

    单个股票的风险包括（ ）。

    A.投资风险
    B.系统风险
    C.非系统风险
    D.政策风险
    E.经营风险

    答案：B,C
    解析：
    单个股票的风险有两方面：首先是源自一般宏观经济因素变化的风险，即系统风险，这类风险无法通过分散化削弱；其次是可能发生的与公司有关的独特事件带来的风险，也被称为非系统风险

  • 第5题：

    某股票的β＜0，据此可以推断()。

    A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反
    B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险
    C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同
    D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    β系数为负数，表明该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，该股票的系统风险是大于还是小于整个市场投资组合的风险，要根据β系数的绝对值才能做出判断。

  • 第6题：

    下列关于贝他系数的表述是正确的有（）。

    • A、某股票的贝他系数是0。5，则它的风险程度是股票市场的平均风险的一半
    • B、某股票的贝他系数等于2，则它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍
    • C、某股票的贝他系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同
    • D、贝他系数越大，说明系统性风险越大
    • E、贝他系数越大，说明系统性风险越小

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    如果某种股票的β系数等于2，那么（）。

    • A、其风险大于整个市场的平均风险
    • B、该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍
    • C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%
    • D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第9题：

    单选题
    下列关于股票风险的表述中，错误的是（  ）。
    A

    股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    非系统性风险可以通过组合投资进行分散

    C

    政策风险属于非系统性风险

    D

    如果某种风险影响到股票市场上的所有股票，则这种风险就属于系统性风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    问答题
    什么是证券投资的风险？系统风险主要包括哪些内容？非系统风险又包括哪些内容？

    正确答案： 证券投资中，证券投资收益（收益率）的不确定性称之为证券投资风险。
    系统风险包括：1利率变动2通货膨胀3政治因素4政策变化。
    非系统风险包括：1经营风险2财务风险3流动风险4违约风险
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
    A

    β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    B

    β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    C

    β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

    D

    β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    E

    β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于贝塔系数的表述中正确的有（　　）。
    A

    贝塔系数越大，说明系统风险越大

    B

    某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

    C

    某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

    D

    某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半


    正确答案： C,A
    解析：
    贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度指标。它的经济意义在于告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

  • 第13题：

    由于某种全局性的因素引起的股票投资收益可能变动，这种因素对市场上所有的股票收益都产生影响的风险是（ ）。

    A．系统风险

    B．非系统风险

    C．政策风险

    D．市场风险


    正确答案：C

  • 第14题：

    涉及单个股票收益和群体平均值的偏差,( )系统风险不可能通过联合和多样化来减小

    A．非系统风险 系统风险

    B．系统风险 非系统风险

    C．系统风险 系统风险

    D．非系统风险 非系统风险


    参考答案：A

  • 第15题：

    在资本定价模型CAPM中，公司的股权资本成本与无风险收益率之间的差等于（）。

    A.股票的系统风险乘以风险资产回报率
    B.股票的系统风险除以风险资产回报率
    C.股票的系统风险乘以风险溢价
    D.股票的系统风险除以风险溢价

    答案：A
    解析：
    采用资本定价模型（CAPM）来估计公司的资本成本，则R＝rf＋βk，其中R为资本成本，rf无风险收益率，β为系统风险，k为风险资产回报率。所以本题答案为A。

  • 第16题：

    甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。

    下列说法中正确的是：

    A、A股票的系统风险大于市场平均风险
    B、B股票的系统风险大于市场平均风险
    C、C股票的系统风险大于市场平均风险
    D、以上说法均正确

    答案：A
    解析：
    A股票的系统风险大于市场平均风险，因为A股票的贝塔系数均大于1；B股票的系统风险等于市场平均风险；C股票的贝塔系数小于1，则C股票的系统风险小于市场的平均风险。所以答案为选项A。

  • 第17题：

    所谓市场风险，是指（）。

    • A、市场证券的整体风险
    • B、单个证券的市场风险
    • C、非系统风险
    • D、市场的变动对于单个金融资产价格的影响

    正确答案:D

  • 第18题：

    风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是（）。

    • A、系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险
    • B、非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险
    • C、系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
    • D、系统风险可以通过证券分散化来消除
    • E、非系统风险可以通过证券分散化来消除

    正确答案:B,C,E

  • 第19题：

    如果某股票的§系数大于1，则对该股票的系统风险表述正确的是（）

    • A、大于市场组合的系统风险
    • B、小于市场组合的系统风险
    • C、等于市场组合的系统风险
    • D、与市场组合的系统风险的关系不确定

    正确答案:A

  • 第20题：

    什么是非系统风险，包括哪些内容？


    正确答案:证券的非系统性风险，是由于特定经营环境或特定事件变化引起的不确定性，从而对个别证券产生影响的特有性风险。
    （1）履约风险是指证券发行者无法按时兑付证券利息和偿还本金的可能性；
    （2）变现风险是证券持有者无法在市场上以正常的价格平仓出货的可能性；
    （3）破产风险是在证券发行者破产清算时投资者无法收回应得权益的可能性。

  • 第21题：

    单选题
    如果某股票的§系数大于1，则对该股票的系统风险表述正确的是（）
    A

    大于市场组合的系统风险

    B

    小于市场组合的系统风险

    C

    等于市场组合的系统风险

    D

    与市场组合的系统风险的关系不确定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    如果某种股票的β系数等于2，那么（）。
    A

    其风险大于整个市场的平均风险

    B

    该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍

    C

    市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%

    D

    市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。
    A

    该股票的市场风险大于整个股票市场组合的系统风险

    B

    该股票的市场风险小于整个股票市场组合的系统风险

    C

    该股票的市场风险等于整个股票市场组合的系统风险

    D

    该股票的市场风险与整个股票市场组合的系统风险无关


    正确答案： D
    解析：

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