单选题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。A 詹森比率B 基准跟踪误差C 夏普比率D 特雷诺比率

题目
单选题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
A

詹森比率

B

基准跟踪误差

C

夏普比率

D

特雷诺比率

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1.衡量投资组合风险的指标是()。A、协方差B、期望值C、持有期收益率D、预期收益率

2.投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

3.下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

4.实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A．收益额B．期望收益率C．方差D．协方差

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。
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  • 第1题：

    市场风险管理的主要措施不包括（ ）。

    A.密切关注宏观经济指标和趋势

    B.关注投资组合的风险调整后收益

    C.加强对重大投资的监测

    D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为


    正确答案：D
    除ABC三项外，市场风险管理的主要措施还包括：①密切关注行业的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；②加强对场外交易的监控；③运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项，进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。

  • 第2题：

    以下关于M2指标说法正确的是( )

    A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

    B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

    C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

    D．M2风险调整方法与夏普指标相同


    参考答案：B
    解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

  • 第3题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

    A.收益额

    B．期望收益率

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：C
    C【解析】实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第4题：

    市场风险管理措施不包括（ ）。

    A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
    B.关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森利率等指标衡量
    C.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露
    D.建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

    答案：D
    解析：
    市场风险管理的主要措施：（1）密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。
    （2）密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
    （3）关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量。
    （4）加强对场外交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。
    （5）加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。
    （6）可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。
    知识点：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法；

  • 第5题：

    下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是（ ）。

    A.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况
    B.事前风险测度常用来衡量风险调整后的收益情况
    C.事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况
    D.风险测度可分为事前风险测度和事后风险测度

    答案：B
    解析：
    风险测度分事前和事后两类。事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况。事后风险测度则是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况。知识点：了解事前与事后风险测量的区别；

  • 第6题：

    风险调整衡量指标的基本思想是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对______和________加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响。()

    A:收益，风险
    B:风险，指数
    C:指数，收益
    D:投资规模，风险

    答案：A
    解析：
    风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评价的不利影响。

  • 第7题：

    计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。

    • A、投资组合的系统风险
    • B、投资组合的总风险
    • C、无风险收益率
    • D、投资组合收益率

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于β系数的说法，正确的有（）。

    • A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标
    • B、它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）
    • C、它可以衡量出公司的特有风险
    • D、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
    • E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。

    • A、投资收益的方差
    • B、股票的β值
    • C、协方差
    • D、跟踪误差

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森α

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： A
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森α、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的标准差，是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。

  • 第11题：

    单选题
    计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。
    A

    投资组合的系统风险

    B

    投资组合的总风险

    C

    无风险收益率

    D

    投资组合收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列（  ）指标可以关注投资组合的风险调整后收益。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.詹森比率Ⅳ.流动比率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    市场风险管理的主要措施不包括()。

    A.密切关注宏观经济指标和趋势

    B.关注投资组合风险调整后收益

    C.加强对重大投资的监测

    D.加强对场内交易的监控


    正确答案：D
    D项，市场风险管理的主要措施之一是加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。

  • 第14题：

    当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )

    A．投资组合的标准差

    B．投资组合的变异系数

    C．投资组合的贝塔系数

    D．资本资产定价模型


    参考答案：C
    解析：特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险，将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较，其理论依据是CAPM模型。

  • 第15题：

    ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

    A:方差
    B:期望收益率
    C:收益额
    D:协方差

    答案：A
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第16题：

    (2016年)市场风险管理的主要措施不包括（）。

    A.密切关注宏观经济指标和趋势
    B.关注投资组合的风险调整后收益
    C.加强对重大投资的监测
    D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为

    答案：D
    解析：
    除ABC三项外，市场风险管理的主要措施还包括：①密切关注行业的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；②加强对场外交易的监控；③运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项，进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。

  • 第17题：

    由于基金时间加权收益率考虑了分红再投资，可以据此作为基金风险调整衡量指标。()


    答案：错
    解析：
    简单（净值）收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算时间加权收益率由于考虑到了分红再投资，能更准确地对基金的真实投资表现作出衡量

  • 第18题：

    下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。

    • A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
    • B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
    • C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
    • D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差

    正确答案:D

  • 第19题：

    投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、方差
    • D、标准离差
    • E、期望收益

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础，对投资组合的收益进行风险调整，从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    判断题
    绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础，对投资组合的收益进行风险调整，从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC）的说法，正确的是（）。
    A

    在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC.

    B

    在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据

    C

    经风险调整的资本收益率（RAROC.，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷

    D

    在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    市场风险管理的主要措施不包括（　　）。
    A

    密切关注宏观经济指标和趋势

    B

    关注投资组合的风险调整后收益

    C

    加强对重大投资的监测

    D

    进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为


    正确答案： B
    解析：
    除ABC三项外，市场风险管理的主要措施还包括：①密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；②加强对场外交易的监控；③可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项，进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。

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