单选题β系数的应用主要有以下（　　）等方面。Ⅰ．证券的选择Ⅱ．风险控制Ⅲ．确定债券的久期和凸性Ⅳ．投资组合绩效评价A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
β系数的应用主要有以下（　　）等方面。Ⅰ．证券的选择Ⅱ．风险控制Ⅲ．确定债券的久期和凸性Ⅳ．投资组合绩效评价
A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

相似考题

1.关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。A．久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标B．针对固定收益类产品设定“久期?凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D．可以用来控制持仓债券的利率风险

2.β系数主要有以下（ ）方面的应用。A．证券的选择B．风险控制C．收益的预期D．投资组合绩效评价。

3.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。 A．久期+到期期限 B．久期凸性 C．久期+获利期 D．久期×额度

4.下列不属于久期在投资实践中应用的是（ ）。 A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标B.针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D.可以用来控制持仓债券的利率风险

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  • 第1题：

    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。

    A．久期+到期期限

    B．久期×凸性

    C．久期+获利期

    ．久期×额度


    正确答案：D

  • 第2题：

    β系数主要应用于（ ）。
    Ⅰ证券的选择
    Ⅱ度量非系统风险
    Ⅲ风险的控制
    Ⅳ投资组合绩效评价

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，可以用来衡量证券承担系统风险的大小。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：①证券的选择；②风险控制；③投资组合绩效评价。

  • 第3题：

    β系数的应用主要有以下（　　）等方面。
    Ⅰ证券的选择Ⅱ风险控制
    Ⅲ确定债券的久期和凸性Ⅳ投资组合绩效评价

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    β系数主要应用于()。

    A:风险的控制
    C:证券的选择
    D:度量非系统风险
    E:投资组合绩效评价

    答案：A,B,C
    解析：
    β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：①证券的选择，②风险控制，③投资组合绩效评价。

  • 第5题：

    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定()指标进行控制。

    A:久期+获利期
    B:久期*凸性
    C:久期*额度
    D:久期+到期期限

    答案：C
    解析：
    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标进行控制。

  • 第6题：

    （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    A.跟踪误差
    B.β系数
    C.久期
    D.凸性

    答案：B
    解析：
    贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  • 第7题：

    在CAPM模型中，β系数主要应用不包括()。

    A:证券的选择
    B:风险控制
    C:收益预估
    D:投资组合绩效评价

    答案：C
    解析：
    β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制，主要有证券的选择；风险控制和投资组合绩效评价。

  • 第8题：

    β系数的应用主要有以下（ ）等方面。
    I 证券的选择
    Ⅱ 风险控制
    Ⅲ 确定债券的久期和凸性
    Ⅳ 投资组合绩效评价

    A.I、Ⅱ、 Ⅲ
    B.I、Ⅱ、Ⅳ
    C.I、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    β系数的应用主要有： (1)证券的选择。 (2)风险控制。 (3)投资组合绩效评价。

  • 第9题：

    β系数的应用主要有以下（ ）等方面。
    Ⅰ.证券的选择
    Ⅱ.风险控制
    Ⅲ.确定债券的久期和凸性
    Ⅳ.投资组合绩效评价

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    β系数的应用主要有风险控制、确定债券的久期与凸期、投资组合绩效评价等方面。

  • 第10题：

    如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。

    • A、股票和债券的各种投资组合，久期为10年
    • B、10年零息债券
    • C、两种久期均为10年债券的投资组合
    • D、债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年

    正确答案:D

  • 第11题：

    测量债券利率风险的方法有（）。

    • A、久期
    • B、系数
    • C、凸性
    • D、VaR

    正确答案:A,C

  • 第12题：

    单选题
    已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
    A

    将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例

    B

    将各种债券的久期进行算术平均得到

    C

    取各种债券久期中最小的久期作为组合久期

    D

    取各种债券久期中最大的久期作为组合久期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的（ ）。

    A、证券的选择
    B、风险控制
    C、投资组合绩效评价
    D、收益的预估

    答案：D
    解析：
    D
    β系数的应用广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制，不包含收益的预估，故选D。

  • 第14题：

    资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的（）。

    A.证券的选择
    B.收益的预估
    C.投资组合绩效评价
    D.风险控制

    答案：B
    解析：
    β系数的应用： （1）证券的选择。重要环节是证券估值。在市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的证券，以期获得较高的收益；而在市场动荡，未来趋势不明显的阶段，选择β系数较小的证券。高风险承受能力的投资者（风险偏好者）会选择β系数较大的证券；低风险承受能力者（风险厌恶者）会选择β系数较小的证券。
    （2）风险控制。
    （3）投资组合绩效评价。

  • 第15题：

    下列不属于久期在投资实践中应用的是（　　）。

    A:久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
    B:针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制
    C:可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
    D:可以用来控制持仓债券的利率风险

    答案：B,C
    解析：
    由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期X额度”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

  • 第16题：

    关于债券组合管理免疫策略，以下表述错误的是（ ）。

    A.多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等
    B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
    C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险
    D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平

    答案：B
    解析：
    多重负债下的组合免疫策略，组合内的各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广。

  • 第17题：

    投资组合创造的超额收益的来源主要通过（ ）。

    A.风险管理和时机选择
    B.风险管理和证券选择
    C.证券选择和时机选择
    D.证券选择和绩效评价

    答案：C
    解析：
    选项C正确：投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益，超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择。考点
    主动管理能力分析

  • 第18题：

    β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：()。

    A:投资组合绩效评价
    B:证券的选择
    C:风险控制
    D:收益分配

    答案：A,B,C
    解析：
    β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：(1)证券的选择。证券选择的一个重要环节是证券估值。下文提到的资本资产定价模型的应用中就涉及利用口系数这一重要参数进行估值。另外，当市场处于牛市或熊市时，投资者对证券的选择通常有不同的要求。一般而言，当市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。(2)风险控制。由于β系数是证券或组合系统风险的量度，因此，风险控制部门或投资者通常会利用β系数对证券投资进行风险控制，控制β系数过高的证券投资比例。另外，针对衍生证券的对冲交易，通常会利用β系数控制对冲的衍生证券头寸。(3)投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

  • 第19题：

    β系数的应用主要有以下（ ）等方面。
    Ⅰ.证券的选择
    Ⅱ.非风险控制
    Ⅲ.确定债券的久期和凸性
    Ⅳ.投资组合绩效评价

    A.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ

    答案：A
    解析：
    β系数的应用主要有风险控制、确定债券的久欺和凸性、投资组合绩效评价等方面.

  • 第20题：

    f3系数的应用主要有以下（ ）等方面
    Ⅰ.证券的选择
    Ⅱ.风险控制
    Ⅲ.确定债券的久期和凸性
    Ⅳ.投资组合绩效评价

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    f3系数的应用主要有风险控制、确定债券的久期和凸性、投资组合绩效评价等方面。

  • 第21题：

    已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）

    • A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例
    • B、将各种债券的久期进行算术平均得到
    • C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期
    • D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期

    正确答案:A

  • 第22题：

    β系数主要有以下（）方面的应用。

    • A、证券的选择
    • B、风险控制
    • C、收益的预期
    • D、投资组合绩效评价

    正确答案:A,B,D

  • 第23题：

    单选题
    β系数的应用主要有以下（　　）等方面。Ⅰ．证券的选择Ⅱ．风险控制Ⅲ．确定债券的久期和凸性Ⅳ．投资组合绩效评价
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    β系数可用于：①证券的选择。如牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。②风险控制。风险控制部门或投资者通常会控制β系数过高的证券投资比例。另外，针对衍生证券的对冲交易，通常会利用β系数控制对冲的衍生证券头寸。③投资组合绩效评价。评价组合业绩是基于风险调整后的收益进行考量，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

  • 第24题：

    单选题
    (   )是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    A

    跟踪误差

    B

    β系数

    C

    久期

    D

    凸性


    正确答案： A
    解析：

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