单选题用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）A 期望价值分析B 计划评核术C 马尔可夫过程D 蒙特卡罗模拟

题目
单选题
用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）
A

期望价值分析

B

计划评核术

C

马尔可夫过程

D

蒙特卡罗模拟

相似考题

1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。（ ）

3.Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

4.● 风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种量化方法，该过程经常采用的技术有（49） 。（49）A．蒙特卡罗分析法B．SWOT 分析法C．检查表分析法D．预测技术

更多“单选题用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）A 期望价值分析B 计划评核术C 马尔可夫过程D 蒙特卡罗模拟”相关问题

  • 第1题：

    以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。

    A．情景分析

    B．历史模拟

    C．蒙特卡罗模拟

    D．场景再现


    正确答案：C

  • 第2题：

    常用的风险价值建模技术不包括（ ）。

    A．方差—协方差方法

    B．历史模拟法

    C．蒙特卡罗模拟法

    D．情景分析法


    正确答案：D
    常用的风险价值建模技术包括：方差 协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。

  • 第3题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

    A、参数法
    B、久期分析法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第4题：

    风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种量化方法，该过程经常采用的技术有（ ） 。

    A. 蒙特卡罗分析法
    B. SWOT分析法
    C. 检查表分析法
    D. 预测技术

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    一个杂货店想要确定是否要在它的高峰时间段内增加收银员。但是在增加收银员之前，杂货店要确定顾客排队等待的平均时间是多少。 这个杂货店分析此类问题应该采用的技术是？（）

    • A、蒙特卡罗模拟
    • B、马尔科夫过程
    • C、决策树分析
    • D、排队理论

    正确答案:D

  • 第6题：

    马尔可夫分析在理论上比较简单，但其应用方法却很复杂。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    项目模拟一般采用（）技术。

    • A、模拟
    • B、网络
    • C、蒙特卡罗
    • D、建模

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    项目模拟一般采用（）技术。
    A

    模拟

    B

    网络

    C

    蒙特卡罗

    D

    建模


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    应用于涉及不确定性的复杂情景的建模技术为（）。
    A

    预期值分析

    B

    计划评审技术

    C

    蒙特卡洛模拟

    D

    马尔科夫流程


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    一个杂货店想要确定是否要在它的高峰时间段内增加收银员。但是在增加收银员之前，杂货店要确定顾客排队等待的平均时间是多少。 这个杂货店分析此类问题应该采用的技术是？（）
    A

    蒙特卡罗模拟

    B

    马尔科夫过程

    C

    决策树分析

    D

    排队理论


    正确答案： B
    解析： 应该用排队理论分析这类问题，因为这是用于确定排队的效率。

  • 第11题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    适用于较为复杂的大中型项目风险管理的风险管理技术和方法是（　　）。
    A

    敏感性分析法

    B

    马尔科夫分析法

    C

    蒙特卡洛随机模拟法

    D

    统计推论法


    正确答案： B
    解析：
    蒙特卡洛方法又称随机抽样技巧或统计试验方法，它是估计经济风险和工程风险常用的一种方法。蒙特卡洛风险模拟法的基本思想是将待求的风险变量当做某一特征随机变量，通过某一给定分布规律的大量随机数值，作为解释该数字特征的统计量和所求风险变量的近似解。蒙特卡洛随机模拟法适用于较为复杂的大中型项目风险管理。

  • 第13题：

    常用的风险价值建模技术是： （ ）。

    A．方差-协方差方法

    B．历史模拟

    C．蒙特卡罗模拟

    D．以上都是


    正确答案：D

  • 第14题：

    以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）
    A、参数法
    B、历史模拟法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、市盈率法


    答案：D
    解析：
    最常用的 VaR 估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第15题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?
    Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
    Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
    Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
    Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
    ?

    A.Ⅰ和Ⅲ
    B.Ⅲ和Ⅳ
    C.Ⅰ和Ⅱ
    D.只有Ⅰ

    答案：A
    解析：
    Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第16题：

    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?

    A.历史模拟法
    B.现实模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.情景分析

    答案：A,C
    解析：
    模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法：一种是历史模拟法；另一种是蒙特卡罗模拟法；本题考查的重点：在险价值的概念

  • 第17题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第18题：

    用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）

    • A、期望价值分析
    • B、计划评核术
    • C、马尔可夫过程
    • D、蒙特卡罗模拟

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

    • A、Ⅰ和Ⅲ
    • B、Ⅲ和Ⅳ
    • C、Ⅰ和Ⅱ
    • D、只有Ⅰ

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    在复杂情况下，涉及不确定性问题时使用的建模方法是（）。
    A

    蒙特卡罗仿真

    B

    计划评审技术

    C

    马尔可夫过程

    D

    期望值分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    对风险进行定性估计，常采用的方法是（　　）。
    A

    概率树分析

    B

    风险因素取值评定法

    C

    蒙特卡罗模拟

    D

    专家调查法


    正确答案： C
    解析：
    风险估计应首先进行定性估计，然后进行定量估计。定性估计通常采用专家调查法。ABC三项均属于定量估计的方法。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析： Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第23题：

    单选题
    用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）
    A

    期望价值分析

    B

    计划评核术

    C

    马尔可夫过程

    D

    蒙特卡罗模拟


    正确答案： C
    解析： 在资本预算中有一个知名的计算机模拟模型是蒙特卡罗模拟工具。它使用重复的随机抽样和计算算法来计算含有不确定项目的一系列最可能结果。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法，错误的是（  ）。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析：

相关内容