单选题传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、ⅡD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

题目
单选题
传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制
A

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

相似考题

1.自营业务应建立证券池制度，自营业务部门只能在确定的自营规模和可承受风险限额内，从证券池选择证券进行投资。（ ）

2.传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理方式存在的缺陷包括( )．A．存在严重的时滞B．没有包含杠杆效应C．没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D．缺乏弹性E．计算复杂

3.现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况

4.对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

更多“传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应”相关问题

  • 第1题：

    银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。

    A．即期外汇头寸限额

    B．掉期外汇买卖限额

    C．敞口头寸限额

    D．止损点限额

    E．换期利率头寸限额


    正确答案：ABCD
    银行的外汇买卖风险管理技术主要包括：即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等，不包括换期利率头寸限额。故选ABCD。

  • 第2题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。

    A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；④VaR考虑了不同组合的风险分散效应；⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很，好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第3题：

    作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。

    A:考虑了不同组合的风险分散效应
    B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息
    C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
    D:结合了杠杆效应和头寸规模效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR方法的特点除ABCD四项外，还包括以下两点：①VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失，②VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第4题：

    作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。

    A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
    B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
    C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
    D.考虑了不同组合的风险分散效应


    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR方法有以下优点：（1) VaR限 额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务 部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市 场风险因子波动特性方面的信息；（2)VaR限额易 于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很 好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；（3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效 应；（4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同 工具的风险，从而能够使人们深人了解到整个企 业的风险状况和风险源；（5)VaR考虑了不同组合 的风险分散效应；（6)VaR限额可以在组织的不同 层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业 务部门的风险进行管理。

  • 第5题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    （）是指市场成员可对对手方进行远期利率协议交易限额管理，通过限制交易头寸控制信用风险。

    • A、限额管理
    • B、保证金制度
    • C、敏感性分析
    • D、信息披露

    正确答案:A

  • 第8题：

    设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一，主要是对总交易头寸设定的限额，不对净交易头寸设定的限额。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

    • A、VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
    • B、VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
    • C、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    • D、VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。 Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较 Ⅱ.没有包含杠杆效应 Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应 Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（）。
    A

    不能在各业务部门之间进行比较

    B

    没有包含杠杆效应

    C

    没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

    D

    不能准确地衡量头寸规模控制


    正确答案： C,D
    解析： 风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制。这种管理的主要缺陷是：
    （1）不能在各业务部门之间进行比较；
    （2）没有包含杠杆效应；
    （3）没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

  • 第13题：

    传统的风险限额管理主要是风险监控。（ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。

    A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
    B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
    C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
    D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

    答案：A,B,C,D
    解析：
    这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。

  • 第15题：

    传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理方式存在的缺陷包括（　　）。

    A:存在严重的时滞
    B:没有包含杠杆效应
    C:没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    D:缺乏弹性

    答案：B,C
    解析：
    传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理主要有以下缺陷：不能在各业务部门之间进行比较；没有包含杠杆效应，对衍生产品组合可能会产生错误的表述；没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

  • 第16题：

    传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（ ）。
    Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较
    Ⅱ.没有包含杠杆效应
    Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制

    A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：D
    解析：
    风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是：（1）不能在各业务部门之间进行比较。（2）没有包含杠杆效应。（3）没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。

  • 第17题：

    传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（）。

    • A、不能在各业务部门之间进行比较
    • B、没有包含杠杆效应
    • C、没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • D、不能准确地衡量头寸规模控制

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第19题：

    入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

    • A、设置头寸限额并进行监控
    • B、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
    • C、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
    • D、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。

    • A、头寸规模控制
    • B、名义值法
    • C、风险控制
    • D、VaR

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
    A

    市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

    B

    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

    C

    总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

    D

    Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

    E

    采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    传统的风险限额管理主要是（　　）。
    A

    对风险的计量

    B

    头寸规模控制

    C

    风险限额的确定与分配

    D

    风险监控


    正确答案： B
    解析：
    风险管理与控制的核心包括风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制。

  • 第23题：

    单选题
    （）是指市场成员可对对手方进行远期利率协议交易限额管理，通过限制交易头寸控制信用风险。
    A

    限额管理

    B

    保证金制度

    C

    敏感性分析

    D

    信息披露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一，主要是对总交易头寸设定的限额，不对净交易头寸设定的限额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

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