单选题利用股票指数期货进行套期保值，要求股票价格指数的走向与所持股票的走势（）。A 相同B 相反C 无关D 独立

题目
单选题
利用股票指数期货进行套期保值，要求股票价格指数的走向与所持股票的走势（）。
A

相同

B

相反

C

无关

D

独立

相似考题

1.在以下关于股票指数期货交易的表述中,错误的是( )A.股票指数期货交易只能以现金支付B.股票指数期货交易采用对冲方式，只就买卖差价进行交易C.股票指数期货交易中交易的是股票价格指数，而不是标准化的期货合约D.股票指数期货交易合约按点数折合成现金进行交收

2.关于股票指数期货交易，正确的是 ( )A．交易对象是股票B．交割时用股票履约C．不可用于套期保值D．是一种没有股票的股票交易

3.最小方差套期保值比率是针对股票指数期货类的套期保值设计的。（ ）

4.期货合同包括( )。A.外汇期货B.远期利率协议C.股票指数期货D.远期外汇合约E.套期保值

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  • 第1题：

    在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（ ）


    答案：错
    解析：
    当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小相关，β系数越大，所需要的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第2题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

    A.与股票组合的β系数成正比
    B.与期货合约的价值成正比
    C.与股票中市值成反比
    D.与期货指数点成正比

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。

  • 第3题：

    卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险．通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。（ ）


    答案：对
    解析：
    卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险．通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。

  • 第4题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第5题：

    某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪种措施来进行相应的套期保值？（）

    • A、购买股票指数期货
    • B、出售股票指数期货
    • C、购买股票指数期货的看涨期权
    • D、出售股票指数期货的看跌期权

    正确答案:B

  • 第6题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。

    • A、与期货指数点成正比
    • B、与期货合约价值成正比
    • C、与股票组合的β系数成正比
    • D、与股票组合市值成反比

    正确答案:C

  • 第7题：

    股票指数期货的变动与股票价格指数是反方向的。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（  ）。
    A

    套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性

    B

    股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似

    C

    套期保值比率可根据投资风险偏好调整

    D

    套期保值比率一旦选定将不能更改


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    利用股票指数期货进行套期保值，要求股票价格指数的走向与所持股票的走势（）。
    A

    相同

    B

    相反

    C

    无关

    D

    独立


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相对应的期货合约可用，就可以选择（　　）来做套期保值交易。
    A

    与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约

    B

    与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约

    C

    与该现货商品种类不同但价格走势大致相同的期货合约

    D

    与该现货商品种类相同的远期合约


    正确答案： C
    解析：
    如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动应与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。一般来说，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。

  • 第11题：

    判断题
    股指期货不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。在套期保值的过程中，投资者还可以根据意愿，灵活调节整个资产组合的风险大小。

  • 第12题：

    单选题
    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（　　）。[2012年9月真题]
    A

    与期货指数点成正比

    B

    与期货合约价值成正比

    C

    与股票组合的β系数成正比

    D

    与股票组合市值成反比


    正确答案： D
    解析：
    买卖期货合约数量＝β系数×现货总价值/（期货指数点×每点乘数），其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第13题：

    8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。

    A.买进119张
    B.卖出119张
    C.买进157张
    D.卖出157张

    答案：D
    解析：
    该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套期保值。应该卖出的期货合约数量=300000000/（5750×300）×0.9≈157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

  • 第14题：

    8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。

    A：买进119张?
    B：卖出119张?
    C：买进157张?
    D：卖出157张

    答案：D
    解析：
    该基金为回避股票组合价值下跌风险,应卖出期货合约进行套保。应该卖出的期货合约数=300000000/（ 5750x3000）9=157 （张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

  • 第15题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

    A、与股票组合的β系数成正比
    B、与期货合约的价值成正比
    C、与股票中市值成反比
    D、与期货指数点成正比

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。

  • 第16题：

    利用股票指数期货进行套期保值，要求股票价格指数的走向与所持股票的走势（）。

    A相同

    B相反

    C无关

    D独立


    A
    略

  • 第17题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。

    • A、现货股票的β系数
    • B、期货合约规定的量数
    • C、期货指数点
    • D、期货股票总价值

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    股票指数期货交易的特点有（）。

    • A、以现金交收和结算
    • B、以小博大
    • C、套期保值
    • D、投机

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    多选题
    股票指数期货交易的特点有（）。
    A

    以现金交收和结算

    B

    以小博大

    C

    套期保值

    D

    投机


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　　）。
    A

    买进套期保值

    B

    卖出套期保值

    C

    单向套期保值

    D

    双向套期保值


    正确答案： C
    解析：
    当交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权时，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，通过卖出期货套期保值能起到对冲风险的作用。

  • 第21题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
    A

    现货股票的β系数

    B

    期货合约规定的量数

    C

    期货指数点

    D

    期货股票总价值


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。
    A

    与期货指数点成正比

    B

    与期货合约价值成正比

    C

    与股票组合的β系数成正比

    D

    与股票组合市值成反比


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪种措施来进行相应的套期保值？（）
    A

    购买股票指数期货

    B

    出售股票指数期货

    C

    购买股票指数期货的看涨期权

    D

    出售股票指数期货的看跌期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日的股票指数为5 600点，而12月到期的期货合约为5 750点。该基金应(    )期货合约进行套期保值。
    A

    买进119张

    B

    卖出119张

    C

    买进157张

    D

    卖出157张


    正确答案： B
    解析：

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