单选题商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。A 利率不变动B 准确预测利率走势C 利率变动频繁D 金融监管过于严格

题目
单选题
商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。
A

利率不变动

B

准确预测利率走势

C

利率变动频繁

D

金融监管过于严格

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1.在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入

2.商业银行运用缺口战略增加收益将面临的困难是()A、利率不变动;B、准确预测利率走势;C、利率变动频繁;D、金融监管过于严格。

3.根据利率敏感性资产余额与利率敏感性负债余额之间的关系,商业银行可能面临()A、正缺口;B、大缺口;C、零缺口;D、小缺口;E、负缺口。

4.运用敏感性缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列方法正确的是()。A、预期利率上升，营造正缺口B、预期利率上升，营造负缺口C、预期利率下降，营造正缺口D、预期利率下降，营造负缺口

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    商业银行资产负债综合管理理论中的缺口分析方法,缺口即指利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：√

  • 第2题：

    在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（ ）。

    A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入

    B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/净利息收入

    C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺H/总利息收入

    D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入


    正确答案：B

  • 第3题：

    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    • A、利率管理
    • B、久期管理
    • C、缺口管理
    • D、资本管理

    正确答案:C

  • 第5题：

    试述商业银行的利率敏感性分析及缺口管理战略的主要内容。


    正确答案: （1）利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
    （2）利率敏感性缺口管理是商业银行进行资产负债综合管理时主要采用的方法。利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL。
    G.AP>O，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP
    （3）商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采取负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。

  • 第6题：

    市场风险的控制方法包括：（）

    • A、运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移
    • B、利率敏感性缺口
    • C、久期缺口管理
    • D、采取限额管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。

    • A、压力测试
    • B、缺口分析
    • C、事后检验
    • D、敏感性分析

    正确答案:C

  • 第8题：

    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。

    正确答案： 敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。
    有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。

    正确答案：
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    利率风险的传统管理方法有（）
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理

    E

    运用衍生工具管理利率风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。

  • 第13题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（ ），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。

    A.压力测试

    B.缺口分析

    C.事后检验

    D.敏感性分析


    正确答案：C

  • 第14题：

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，减少缺口。( )


    答案：错
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，当预期利率上升时，增加缺口。

  • 第15题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    • A、敞口限额
    • B、久期
    • C、情景模拟
    • D、缺口

    正确答案:D

  • 第16题：

    商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。

    • A、利率不变动
    • B、准确预测利率走势
    • C、利率变动频繁
    • D、金融监管过于严格

    正确答案:B

  • 第17题：

    试分析缺口管理（敏感性、持续期）模型的运用。


    正确答案: 敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。
    有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

  • 第18题：

    在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    市场风险的控制方法包括：（）
    A

    运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移

    B

    利率敏感性缺口

    C

    久期缺口管理

    D

    采取限额管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）
    A

    最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口

    B

    最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口

    C

    最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口

    D

    最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债

    E

    最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    试述商业银行的利率敏感性分析及缺口管理战略的主要内容。

    正确答案： （1）利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
    （2）利率敏感性缺口管理是商业银行进行资产负债综合管理时主要采用的方法。利率敏感性缺口（GAP）等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即GAP=ISA-ISL。
    G.AP>O，称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP
    （3）商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采取负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺口战略。
    解析： 暂无解析

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