单选题某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。A 下跌2.43元B 上升2.45元C 下跌2.45元D 上升2.43元
题目
单选题
某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。
A
下跌2.43元
B
上升2.45元
C
下跌2.45元
D
上升2.43元
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×（-0.01）/（1+4%）=2.45（元），即债券价格上升2.45元。
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第1题：
某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨2.96%.
B．下跌2.96%.
C．上涨3.20%.
D．下跌3.20%.
正确答案：B
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第2题：
某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．O0元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A．上涨1．84元
B．下跌1．84元
C．上涨2．02元
D．下跌2．02元
正确答案：A
A P=-P×D×y／(1+y)=-101．00×2×1%／(1+10%)=1．84。故选A。
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第3题：
某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（ ）。A.上涨2．76％
B.下跌2．76％
C.上涨2．96％
D.下跌2．96％答案：D解析：根据久期公式，△P／P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ．6×2％／(1+8％)≈-2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。 -
第4题：
某3年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
Ⅰ下降2．11％Ⅱ下降2．50％Ⅲ下降2．22元Ⅳ下降2．625元A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ答案：A解析：根据久期计算公式，△P／P=-D×△y／(1+y)=-2．3×1％／(1+9％)=-2．11％，△P=-2．11％×105．00=-2．22(元)。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 -
第5题：
某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.下跌2．43元
B.上升2．45元
C.下跌2．45元
D.上升2．43元答案：B解析：根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2．5×（-0．01）／（1+4％）=2．45（元），即债券价格上升2．45元。 -
第6题：
债券的价格与市场利率呈（ ）变动，市场利率（ ）时，债券价格通常会（ ），市场利率（ ）时，大部分债券价格则会（ ）。A.正向、下跌、下跌、上升、上升
B.正向、上涨、上涨、下降、下降
C.反向、下跌、上涨、上升、下降
D.相反、上涨、下跌、下降、上升答案：C解析：债券的价格与市场利率呈反向变动，市场利率下跌时，债券价格通常会上涨，市场利率上升时，大部分债券价格则会下降。 -
第7题：
某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.降低2.452元
B.上升2.452元
C.下降2.942元
D.上升2.942元答案：B解析：基点Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 -
第8题：
假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。A.降低2．905元
B.提高2．905元
C.降低2．905％
D.提高2．905％答案：A解析：如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固 -
第9题：
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A、上涨1.84元
- B、下跌1.84元
- C、上涨2.02元
- D、下跌2.02元
正确答案:A -
第10题：
单选题某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A下跌2.43元
B上升2.45元
C下跌2.45元
D上升2.43元
正确答案： B解析：
根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×（-0.01）/（1+4%）=2.45（元），即债券价格上升2.45元。 -
第11题：
单选题A债券的市场利率每上升50个基点，债券的价格下跌0.75%,同期债券B，市场利率每下跌40个基点，债券价格上升0.6%，债券A与债券B比较，说法正确的是（）。A债券A的修正久期大于债券B
B债券A的修正久期小于债券B
C债券A的修正久期等于债券B
D条件不足，无法进行比较
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）A上涨1.84元
B下跌1.84元
C上涨2.02元
D下跌2.02元
正确答案： A解析： 根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。 -
第13题：
一般当市场利率下跌时，债券的市场价格便下跌；当利率上升时，债券的市场价格则上升。 （ ）
正确答案：×
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第14题：
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
Ⅰ.下降2.11%
Ⅱ.下降2.50%
Ⅲ.下降2.22元
Ⅳ.下降2.625元
Ⅴ.上升2.625元A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ答案：A解析：根据久期计算公式，△P/P=-D△y/（1+y）=-2.31%/（1+9%）=-2.11%,△P=-2.11%105.00=-2.22（元）。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 -
第15题：
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%0假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
Ⅰ.下降2.11%
Ⅱ.下降2.50%
Ⅲ.下降2.22元
Ⅳ.下降2.625元
Ⅴ.上升2.625元A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ答案：A解析：根据久期计算公式，△P/P=-D△y/（1+y）=-2.31%/（1+9%）=-2.11%,△P=-2.11%105.00=-2.22（元）。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 -
第16题：
某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（ ）。A、上涨2．76％
B、下跌2．76％
C、上涨2．96％
D、下跌2．96％答案：D解析：根据久期公式，△P／P=-D×△y/(1+y)=-Ⅰ．6×2％／(1+8％)≈-2．96％，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P／P表示债券价格变化率。 -
第17题：
某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A、下跌2．43元
B、上升2．45元
C、下跌2．45元
D、上升2．43元答案：B解析：根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2．5×(-0．01)／(1+4％)=2．45(元)，即债券价格上升2．45元。 -
第18题：
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A. 下跌0.874％
B. 上涨0.870％
C. 下跌0.870％
D. 上涨0.874％答案：A解析：久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：
即债券价格下跌0.874％。。 -
第19题：
某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格()。A.下降2．11％
B.下降2．50％
C.下降2．22元
D.下降2．5元
E.上升2．5元答案：A,C解析：根据久期计算公式可得
公式中，P表示债券价
麦考利久期。 -
第20题：
某2年期债券麦考利久期为2. 3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%，假设 市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A.下降 2. 11% B.下降 2. 50%
C.下降2. 22元 D.下降2. 5元
E.上升2. 5元答案：A,C解析：。根据久期计算公式可得，ΔP/P=( -DX Δy)/(l + y) = ( - 2. 3 Xl%)/(l + 9%) = -2. 11%，则 ΔP=-2. ll%X105≈-2.22 元。公式中 P 表示债券价格， ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦 考利久期。 -
第21题：
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
- A、上涨0.874％
- B、下跌0.917％
- C、下跌0.874％
- D、上涨0.917％
正确答案:C -
第22题：
单选题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ．下降2.11%Ⅱ．下降2.50%Ⅲ．下降2.22元Ⅳ．下降2.625元AⅠ、Ⅲ
BⅠ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅡ、Ⅳ
正确答案： C解析：
根据久期计算公式，ΔP/P＝-D×Δy/（1＋y）＝-2.3×1%/（1＋9%）＝-2.11%，ΔP＝-2.11%×105.00＝-2.22（元）。其中，P表示债券价格，ΔP表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，Δy表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 -
第23题：
单选题某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A上涨0.874%
B下跌0.917%
C下跌0.874%
D上涨0.917%
正确答案： C解析： -
第24题：
单选题某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（ ）。A上涨2.76%
B下跌2.76%
C上涨2.96%
D下跌2.96%
正确答案： C解析：
根据久期公式，ΔP/P＝－D×Δy/（1＋y）＝－1.6×2%/（1＋8%）≈－2.96%，其中，D表示麦考利久期，y表示市场利率，Δy表示市场利率变动幅度，ΔP/P表示债券价格变化率。