单选题风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A Ⅰ、ⅡB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

相似考题

1.风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

2.衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益

3.风险价值指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

4.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标，有利于衡量整个贷款组合的风险；可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况；可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量；是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标。
更多“风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一”相关问题

  • 第1题：

    日系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标，它可以衡量个别股票的全部风险。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：日系数是度量股票系统风险的指标，并不是反映股票全部风险的。

  • 第2题：

    （ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

    A.事前指标

    B.事后指标

    C.下行风险

    D.风险价值


    正确答案：A
    风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

  • 第3题：

    衡量风险的指标有( )。

    A．方差

    B．久期

    C．凸度

    D．风险价值(VaR)

    E．期望收益


    正确答案：ABCD
    解析：衡量风险的指标不包括期望收益。

  • 第4题：

    特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标来运用。但它的问题在于无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。
    Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险
    Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
    Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
    Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    成本控制系统以()为基础。

    A、范围衡量指标
    B、绩效衡量指标
    C、进度衡量指标
    D、风险衡量指标

    答案：B
    解析：
    成本控制系统以绩效衡量指标（如作业活动或可交付成果的实际成本、实际现金流）为基础，每当发生项目范围变更、进度变化时，也要求对基本预算进行调整。

  • 第7题：

    β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。


    正确答案:方差；预期收益率

  • 第8题：

    市盈率是衡量证券投资价值和风险的指标。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。

    • A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩
    • B、风险价值法可以事前计算并预测风险
    • C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
    • D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险

    正确答案:C

  • 第10题：

    在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。

    • A、RAROC
    • B、风险暴露
    • C、经济资本
    • D、违约概率
    • E、不良率

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
    A

    β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    B

    β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    C

    β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

    D

    β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    E

    β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下有关风险指标的说法错误的是（   ）。
    A

    事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况

    B

    风险指标可以分为事前指标和事后指标

    C

    不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量

    D

    基金事后风险指标使用最新持仓数据计算


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

    A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险


    参考答案：BE

  • 第14题：

    风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

    A．有利于衡量整个贷款组合的风险

    B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

    C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

    D．是一种可以对各种类另0的风险进行综合统一反映的指标

    E．只能用来计量市场风险．而不能计量其他类别的风险


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    在险价值（VA）指标相对于其它衡量风险的指标来说，具有的优势是：（ ）

    A．有利于衡量整个贷款组合的风险

    B．可以衡量一定时期长度内投资组合所面临的风险状况

    C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

    D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

    E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险


    正确答案：AC

  • 第16题：

    (2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第17题：

    β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第18题：

    主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的（ ）。

    A.偏离程度
    B.风险高度
    C.比重率
    D.期望收益

    答案：A
    解析：
    主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。

  • 第19题：

    市盈率是衡量证券投资价值和风险的指标之一。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。

    • A、事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。
    • B、事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
    • C、VaR是一个事前风险指标
    • D、VaR是一个事后风险指标

    正确答案:D

  • 第21题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第22题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（  ）。
    A

    衡量投资组合遭受的最小损失

    B

    比较不同交易部门和交易产品的风险状况

    C

    用来计量市场风险的监管资本

    D

    衡量投资组合的整体风险

    E

    对面临的所有风险进行计量


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为监管部门和业界计量监控市场风险的主要手段。风险价值的优势具体在于：①有利于衡量整个贷款组合的风险；②可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况；③可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量；④是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标。

  • 第24题：

    单选题
    风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。
    A

    可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩

    B

    风险价值法可以事前计算并预测风险

    C

    只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险

    D

    VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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