风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。

第7题：

风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。

• A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩
• B、风险价值法可以事前计算并预测风险
• C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
• D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险

第8题：

下列关于β系数的说法，正确的有（）。

• A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标
• B、它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）
• C、它可以衡量出公司的特有风险
• D、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险
• E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益

第9题：

衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险的指标是（）

• A、操作风险指标
• B、风险迁徒类指标
• C、信用风险指标
• D、市场风险指标

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。

• A、事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。
• B、事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
• C、VaR是一个事前风险指标
• D、VaR是一个事后风险指标

第19题：

在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

• A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
• B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
• C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
• D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
• E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

第20题：

在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。

• A、RAROC
• B、风险暴露
• C、经济资本
• D、违约概率
• E、不良率

第21题：

R²值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。

第22题：

第23题：