单选题VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。A 损失概率B 持有期C 概率分布D 损失事件

题目
单选题
VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。
A

损失概率

B

持有期

C

概率分布

D

损失事件

相似考题

1.VaR值的大小-与未来一定的( )密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件

2.单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

3.关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．VaR指标包括VaB和VaWC．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

4.风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。A．风险发生概率B．风险客观概率C．风险损失值D．风险量

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。
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  • 第1题：

    风险估计的首要工作是确定风险事件的()。

    A.大小

    B.概率分布

    C.等级

    D.损失


    参考答案：B

  • 第2题：

    损失严重程度的决定因素是（ ）。

    A.损失概率分布、损失期望值和损失程度

    B.损失概率分布、损失期望值和损失范围

    C.损失概率分布、损失范围和损失程度

    D.损失范围、损失期望值和损失程度


    参考答案：A

  • 第3题：

    关于VaR的描述，错误的是（ ）。

    Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关

    Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

    Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失

    Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失

    Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

    A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由市场风险内部模型来估算，可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。

  • 第4题：

    VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

    A.损失概率
    B.持有期
    C.概率分布
    D.损失事件

    答案：B
    解析：
    风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。

  • 第5题：

    为了定量反映各种风险事件造成的后果，可以引入风险量的概念，其含义是风险事件的（）

    • A、发生概率
    • B、损失后果
    • C、发生概率与损失之和
    • D、发生概率与损失后果的乘积

    正确答案:D

  • 第6题：

    事件树分析中关于事件风险的定义是（）

    • A、故障率与损失率的乘积
    • B、事件的发生概率与其损失值的乘积
    • C、事件的发生概率与其损失值之比
    • D、事件链后果的发生概率

    正确答案:B

  • 第7题：

    某事件发生的概率很大，损失程度与范围很小，其风险值亦可能较小。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    损失严重程度的决定因素是（）。

    • A、损失概率分布、损失期望值和损失程度
    • B、损失概率分布、损失期望值和损失范围
    • C、损失概率分布、损失范围和损失程度
    • D、损失范围、损失期望值和损失程度

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列关于事件风险的定义是哪个？（）
    A

    故障率与损失率的乘积

    B

    事件的发生概率与其损失值的乘积

    C

    事件的发生概率与其损失值之比

    D

    事件链后果的发生概率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    VAR的大小与未来一定的（  ）密切相关。
    A

    损失概率

    B

    持有期

    C

    概率分布

    D

    损失事件


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
    A

    过去一天有1%的投资损失小于1000万

    B

    将来1天有99%的概率最小损失为1000万

    C

    将来1天有1%的概率最大损失为1000万

    D

    将来1天有99%的概率最大损失为1000万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    VaR值的大小与未来一定的（  ）密切相关。
    A

    损失概率

    B

    持有期

    C

    概率分布

    D

    损失事件


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。A风险发生概率B风险客观概率 C风险损失值D风险量

    风险损失的衡量就是定量确定（ ）的大小。

    Ａ风险发生概率Ｂ风险客观概率

    Ｃ风险损失值Ｄ风险量


    正确答案：C

  • 第14题：

    VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

    A、损失概率
    B、持有期
    C、概率分布
    D、损失事件

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

  • 第15题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第16题：

    下列关于事件风险的定义是哪个？（）

    • A、故障率与损失率的乘积
    • B、事件的发生概率与其损失值的乘积
    • C、事件的发生概率与其损失值之比
    • D、事件链后果的发生概率

    正确答案:B

  • 第17题：

    事件的风险定义为（）。

    • A、事件链后果的发生概率
    • B、事件的发生概率与其损失值之比
    • C、故障率与损失率的乘积
    • D、事件的发生概率与其损失值的乘积

    正确答案:D

  • 第18题：

    持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。

    • A、过去一天有1%的投资损失小于1000万
    • B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万
    • C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万
    • D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万

    正确答案:D

  • 第19题：

    在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（）。

    • A、损失概率分布
    • B、损失期望值
    • C、损失范围
    • D、损失程度

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    损失严重程度的决定因素是（）。
    A

    损失概率分布、损失期望值和损失程度

    B

    损失概率分布、损失期望值和损失范围

    C

    损失概率分布、损失范围和损失程度

    D

    损失范围、损失期望值和损失程度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    VaR法告诉我们的是什么？（）
    A

    说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额

    B

    说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失

    C

    说明了损失的概率，也说明具体的最大损失

    D

    说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况


    正确答案： C
    解析： VAR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

  • 第22题：

    单选题
    事件树分析中关于事件风险的定义是（）
    A

    故障率与损失率的乘积

    B

    事件的发生概率与其损失值的乘积

    C

    事件的发生概率与其损失值之比

    D

    事件链后果的发生概率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    事件的风险定义为（）。
    A

    事件链后果的发生概率

    B

    事件的发生概率与其损失值之比

    C

    故障率与损失率的乘积

    D

    事件的发生概率与其损失值的乘积


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（）。
    A

    损失概率分布

    B

    损失期望值

    C

    损失范围

    D

    损失程度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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