VaR值的大小-与未来一定的( )密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件

题目

VaR值的大小-与未来一定的( )密切相关。

A．损失概率

B．持有期

C．统计分布

D．损失事件

相似考题

1.VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件

2.损失严重程度的决定因素是（ ）。A.损失概率分布、损失期望值和损失程度B.损失概率分布、损失期望值和损失范围C.损失概率分布、损失范围和损失程度D.损失范围、损失期望值和损失程度

3.VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。A、损失概率 B、持有期 C、概率分布 D、损失事件

4.VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件

更多“VaR值的大小－与未来一定的()密切相关。A.损失概率B.持有期C.统计分布D.损失事件 ”相关问题

  • 第1题：

    VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

    A.损失概率
    B.持有期
    C.概率分布
    D.损失事件

    答案：B
    解析：
    风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

  • 第2题：

    VaR值的大小与未来一定的()密切相关。

    A.损失概率
    B.持有期
    C.概率分布
    D.损失事件

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：(1)置信水平。(2)持有期。

  • 第3题：

    8、VaR不是已发生的实际的损失额，而是对应于一定持有期一定置信水平下的未来的损失额。


    正确

  • 第4题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第5题：

    VaR不是已发生的实际的损失额，而是对应于一定持有期一定置信水平下的未来的损失额。


    √

相关内容