多选题如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10

题目
多选题
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
A

该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05

B

该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10

C

该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05

D

该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10

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1.如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。A．5%B．15%C．50%D．85%

2.如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。A．5%B．15%C．50%D．85%

3.如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.138B．0.098C．0.158D．0.088

4.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.11B．0.08C．0.14D．0.0056

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  • 第1题：

    如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。

    A:11.0%
    B:8.0%
    C:14.0%
    D:0.56%

    答案：A
    解析：
    本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0%

  • 第2题：

    某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

    A.0.98
    B.1.02
    C.1.10
    D.1.12

    答案：B
    解析：
    该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

  • 第3题：

    某股票β系数为2，表明该股票收益率的涨跌值是指数同方向涨跌值的2倍（ ）。


    答案：对
    解析：
    β系数为2，表示了该股票收益率的增减幅度是指数收益率同方向增减幅度的2倍。

  • 第4题：

    （2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    　　要求：
    　　（1）计算X股票的预期收益率。
    　　（2）计算该证券组合的预期收益率。
    　　（3）计算该证券组合的β系数。
    　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13%
    　　（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6%
    　　（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75
    　　（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75%
    　　由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。

  • 第5题：

    如果某证券的β值为1．5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A.5%
    B.15%
    C.50%
    D.85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为： E(ri)一rf= [E( rM)一rf]×β。其中，[E(ri)一rf]是证券的风险收益，[E(rM)一rf]是市场组合的风险收益。本题中，该证券的风险收益为E(ri)一rf=10%×1．5=15%。

  • 第6题：

    某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（　　）。


    答案：A
    解析：

  • 第7题：

    某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为(　)。

    A.1.02
    B.1.09
    C.1.13
    D.1.20

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的贝塔系数=0.5×30%+1.2×50%+1.7×20%=1.09。

  • 第8题：

    某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。

    • A、1.2
    • B、1.57
    • C、2.3
    • D、3.57

    正确答案:B

  • 第9题：

    如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。

    • A、85%
    • B、50%
    • C、10%
    • D、5%

    正确答案:D

  • 第10题：

    某证券的α值为正数，表明市场对某证券的定价偏高。（）


    正确答案:错误

  • 第11题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为()。
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： D
    解析： βi=σiM/σ2M1.5=σiM/10%解得：σiM=15%

  • 第12题：

    单选题
    如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。
    A

    上涨1.22%

    B

    下降1.22%

    C

    上涨0.22%

    D

    下降0.22%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

    A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
    B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
    C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
    D.某一股票β值可能小于0

    答案：A
    解析：
    选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于股票与市场组合的相关系数可能小于0，因此该股票β值可能小于0。

  • 第14题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（　）。

    A.1
    B.1.22
    C.1.27
    D.1.5

    答案：B
    解析：
    A股票比例＝（4×800）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝40%；B股票比例＝（8×100）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝10%；C股票比例＝（25×160）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝50%。

  • 第15题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，所占的比重分别为60%、20%、20%。A股票的β系数为0.8，B股票的β系数为0.6，C股票的β系数为1。则证券资产组合的β系数是（　　）。

    A.0.6
    B.0.8
    C.1
    D.2.4

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的β系数=60%×0.8+20%×0.6+20%×1=0.8。

  • 第16题：

    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（ ）。

    A：5%
    B：15%
    C：50%
    D：85%

    答案：B
    解析：
    证券市场线的表达式为:E（ri）-rf=[E（rM）-rf]βj。其中，[E（ri）-rf]是证券的风险收益，[E（rM）-rf是市场组合的风险收益。〔（ri）-rf=10%1.5=15%。

  • 第17题：

    如果某证券的β值为1．5，市场组合的风险收益为10％，则该证券的风险收益为（　　）。

    A.5％
    B.15％
    C.50％
    D.85％

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。


    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。

    • A、上涨1.22%
    • B、下降1.22%
    • C、上涨0.22%
    • D、下降0.22%

    正确答案:B

  • 第20题：

    如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）

    • A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05
    • B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10
    • C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05
    • D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10

    正确答案:C,D

  • 第21题：

    某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。

    • A、1.2
    • B、1.56
    • C、2.56
    • D、3.6

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
    A

    该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05

    B

    该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10

    C

    该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05

    D

    该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10


    正确答案： A,C
    解析： 贝塔系数低于1（大于0）即证券代价的波动性比市场为低

  • 第23题：

    单选题
    如果某证券的β值为1.5，若市场组合的风险收益为10%，则该证券的风险收益为（　　）。[2008年真题]
    A

    5%

    B

    15%

    C

    50%

    D

    85%


    正确答案： B
    解析：
    证券市场线的表达式：E（ri）－rf＝[E（rM）－rf]×βi。其中，[E（ri）－rf]是证券的风险收益，[E（rM）－rf]是市场组合的风险收益。E（ri）－rf＝10%×1.5＝15%。

  • 第24题：

    单选题
    关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（　　）。
    A

    如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

    B

    如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍

    C

    计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度

    D

    某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系


    正确答案： C
    解析：
    A项，β值只反映系统风险（也称市场风险），如果某股票的β系数＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。

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