单选题估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）A 外部违约经验B 内部违约数据C 风险暴露统计模型D 违约统计模型

题目
单选题
估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）
A

外部违约经验

B

内部违约数据

C

风险暴露统计模型

D

违约统计模型

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1.银行采用监管当局分类标准法的条件是()。A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对

2.使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。A.专家判断法 B.历史违约经验 C.统计模型 D.外部评级映射 E.情景模拟法

3.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（　　）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型 B.外部环境分析 C.内部违约经验 D.映射外部数据 E.统计违约模型

4.计算借款人违约概率的方法包括（ ）A．根据历史违约经验B．利用统计模型C．外部评级映射D．内部评级法E．专家判断法

更多“单选题估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）A 外部违约经验B 内部违约数据C 风险暴露统计模型D 违约统计模型”相关问题

  • 第1题：

    《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（ ）。

    A.统计违约模型
    B.内部违约经验
    C.映射外部数据
    D.高级计量法

    答案：D
    解析：
    《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  • 第2题：

    以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。

    A:外部违约经验
    B:内部违约经验
    C:映射外部数据
    D:统计违约模型

    答案：A
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  • 第3题：

    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）

    • A、违约损失率
    • B、期限
    • C、违约概率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:C

  • 第4题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第5题：

    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

    • A、金融机构风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、零售类风险暴露

    正确答案:D

  • 第6题：

    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。

    • A、资本充足率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、损失抵补率

    正确答案:C

  • 第7题：

    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）

    • A、违约概率估算值
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
    A

    金融机构风险暴露

    B

    股权风险暴露

    C

    主权风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
    A

    资本充足率

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    损失抵补率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
    A

    违约损失率

    B

    期限

    C

    违约概率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行采用监管当局分类标准法的条件是（）
    A

    对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

    B

    银行能够估算违约概率

    C

    银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
    A

    基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率

    B

    基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    C

    基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率

    D

    基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


    答案：错
    解析：
    对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第14题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

    • A、风险评估模型
    • B、外部环境分析
    • C、内部违约经验
    • D、映射外部数据
    • E、统计违约模型

    正确答案:C,D,E

  • 第15题：

    估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）

    • A、外部违约经验
    • B、内部违约数据
    • C、风险暴露统计模型
    • D、违约统计模型

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关系数

    正确答案:D

  • 第17题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    银行采用内部评级初级法的条件是（）

    • A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
    • B、银行能够估算违约概率
    • C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关系数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行采用内部评级初级法的条件是（）
    A

    对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

    B

    银行能够估算违约概率

    C

    银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

    D

    以上都不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（  ）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。
    A

    基于内部评级的方法

    B

    基于外部评级的方法

    C

    信用评分模型

    D

    违约概率模型


    正确答案： B
    解析：

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