单选题非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。A 0.1%B 0.5%C 1.0%D 5.0%

题目
单选题
非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。
A

0.1%

B

0.5%

C

1.0%

D

5.0%

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1.有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失

2.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

3.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （ ）。A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益

4.通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。A．预期损失，预期损失B．预期损失，非预期损失C．非预期损失，预期损失D．非预期损失，非预期损失

更多“单选题非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。A 0.1%B 0.5%C 1.0%D 5.0%”相关问题

  • 第1题：

    经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式是( )

    A．RAROC=（收益一预期损失）／非预期损失

    B．RAROC=（收益一非预期损失）／预期损失

    C．RAROC=（非预期损失一预期损失）／收益

    D．RAROC=（预期损失一非预期损失）／收益


    正确答案：A
    A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EI。)和以经济资本( Economic Cap-ital)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=（收益一预期损失）／经济资本（或非预期损失）。

  • 第2题：

    损失的分类不包括( )。

    A、预期损失
    B、非预期损失
    C、极端损失
    D、非极端损失

    答案：D
    解析：
    D
    实践中，通常将金融风险造成的损失分为预期损失(ExpectedLoss)、非预期损失(UnexpectedLoss)和极端损失（StressLoss）三种类型。

  • 第3题：

    下列关于损失融资的表述，错误的是（ ）。

    A.损失事件融资分为预期损失融资和非预期损失融资
    B.损失融资是为风险事件造成的财务、技术、人才等损失融资
    C.预期损失融资一般作为运营资本的一部分
    D.非预期损失融资属于风险资本的一部分

    答案：B
    解析：
    损失融资是为风险事件造成的财务损失融资。选项B表述错误。

  • 第4题：

    非预期损失通常被认为是那些标准差离均值最远的哪一部分损失：（）。

    • A、0.1%
    • B、0.5%
    • C、1.0%
    • D、5.0%

    正确答案:A

  • 第5题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）。

    • A、RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失
    • B、RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失
    • C、RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益
    • D、RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

    正确答案:A

  • 第6题：

    通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。

    • A、预期损失，预期损失
    • B、预期损失，非预期损失
    • C、非预期损失，预期损失
    • D、非预期损失，非预期损失

    正确答案:C

  • 第7题：

    在设定一定的容忍度下，最大损失值超出预期损失的那部分损失，是指（）。

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、极端损失
    • D、经济损失
    • E、不良资产

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要（  ）通常为一定历史时期内损失的平均值。
    A

    预期损失

    B

    期望损失

    C

    非预期损失

    D

    灾难性损失


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    （）指一定时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分，一般通过分配经济资本来抵御。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    压力损失

    D

    非压力损失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）
    A

    RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

    B

    RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

    C

    RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

    D

    RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益


    正确答案： A
    解析： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(EconomicCapital,)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

  • 第11题：

    单选题
    （  ）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    灾难性损失

    D

    非灾难性损失


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    通常银行通过筹集资本金来覆盖（），通过提取准备金来覆盖（）。
    A

    预期损失，预期损失

    B

    预期损失，非预期损失

    C

    非预期损失，预期损失

    D

    非预期损失，非预期损失


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。

    A.RAROC=(收益-预期损失)／非预期损失
    B.RAROC=(收益-非预期损失)／预期损失
    C.RAROC=(非预期损失-预期损失)／收益
    D.RAROC=(预期损失-非预期损失)／收益

    答案：A
    解析：
    经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式,为RAROC=(收益-预期损失)／经济资本(或非预期损失)。

  • 第14题：

    ()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

    A.预期损失
    B.非预期损失
    C.灾难性损失
    D.非灾难性损失

    答案：A
    解析：
    预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。

  • 第15题：

    下列关于损失融资的表述，错误的是（　）。

    A、损失事件融资分为预期损失融资和非预期损失融资
    B、损失融资是为风险事件造成的财务、技术、人才等损失融资
    C、预期损失融资一般作为运营资本的一部分
    D、非预期损失融资属于风险资本的一部分

    答案：B
    解析：
    损失融资是为风险事件造成的财务损失融资。选项B表述错误。

  • 第16题：

    （）指一定时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分，一般通过分配经济资本来抵御。

    • A、预期损失
    • B、非预期损失
    • C、压力损失
    • D、非压力损失

    正确答案:B

  • 第17题：

    用（）计算非预期损失风险。

    • A、离差
    • B、标准方差
    • C、标准差
    • D、简单加总

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）又称为期望损失，是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，它可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。

    • A、极端损失
    • B、非预期损失
    • C、预期损失
    • D、掩盖损失

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    商业银行的监管资本等于（  ）。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    预期损失加上非预期损失

    D

    以上都不是


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    （）又称为期望损失，是指一般业务发展占用风险资产的损失均值，它可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。
    A

    极端损失

    B

    非预期损失

    C

    预期损失

    D

    掩盖损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    用（）计算非预期损失风险。
    A

    离差

    B

    标准方差

    C

    标准差

    D

    简单加总


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在设定一定的容忍度下，最大损失值超出预期损失的那部分损失，是指（）。
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    极端损失

    D

    经济损失

    E

    不良资产


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）。
    A

    RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

    B

    RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

    C

    RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

    D

    RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益


    正确答案： A
    解析： 经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

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