多选题衡量项目特有风险的主要方法有（　　）。A敏感分析B情景分析C模拟分析D因素分析

题目
多选题
衡量项目特有风险的主要方法有（　　）。
A

敏感分析

B

情景分析

C

模拟分析

D

因素分析

相似考题

1.β系数可以衡量( )。A．个别公司股票的市场风险B．个别公司股票的特有风险C．所有公司股票的市场风险D．所有公司股票的特有风险

2.国际上衡量国别风险的方法主要是（ ）。 A．加权平均法 B．风险因素加权打分法 C．概率法 D．项目化评分法

3.建设项目特有风险规避主要包括()A、完工风险规避B、财务风险规避C、经营管理风险规避D、经济风险

4.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

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  • 第1题：

    施工项目风险管理是用________、________方法,对施工项目进行识别、衡量、控制,有准备地科学安排。


    参考答案：分析、评价

  • 第2题：

    下列属于衡量项目特有风险方法的有（ ）。

    A．敏感性分析

    B．情景分析

    C．蒙特卡洛模拟分析

    D．假想分析


    正确答案：ABC
    衡量项目特有风险的方法主要有三种：敏感性分析、情景分析和模拟分析(蒙特卡洛模拟)。

  • 第3题：

    请结合工作实际，谈谈商业银行衡量风险的主要方法。


    参考答案：

    (1)概率法。

    (2)统计估值法。统计估值法是利用统计得来的历史资料，确定在不同经济条件下，某种风险发生的概率;或是在不同风险损失程度下，某种风险发生的概率。

    (3)假设检验法。对未知参数的数值提出假设，然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理，这种方法称为假设检验法。像统计估值法一样，假设检验法适用于统计规律稳定、历史资料齐全的风险概率估计。

    (4)回归分析法。回归分析法是通过找出间接风险因素与直接风险因素的函数关系来估计直接风险因素的方法。

    (5)在险价值法。在险价值(VaR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。

    (6)持续期法。持续期也称为久期，是固定收人金融工具的所有预期现金流量的加权平均时间，也可以理解为固定收益金融工具各期现金流量抵补最初投人的平均时间。商业银行通常使用经调整的有效持续期来度量利率风险。商业银行可以通过合理安排有效持续期缺口的规模大小进行资产负债管理。

  • 第4题：

    国际上衡量国别风险的方法主要是()

    A:加权平均法
    B:风险因素加权评分法
    C:概率法
    D:项目化评分法

    答案：B
    解析：
    国际上一些著名的评级机构在衡量国别风险时基本上都采取风险因素加权评分的方法，只是不同机构在风险因素设置、权重设置、评分的掌握及计算方法上有所差别。

  • 第5题：

    β系数是用来衡量资产（）的指标。

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、总风险
    • D、特有风险

    正确答案:A

  • 第6题：

    只考虑项目本身特有因素所生产的风险是（）

    • A、项目特有风险
    • B、竞争性风险
    • C、行业特有风险
    • D、市场风险

    正确答案:A

  • 第7题：

    β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标，它可以衡量（）。

    • A、个别股票的市场风险
    • B、公司的特有风险
    • C、个别股票的特有风险
    • D、公司的市场风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    在进行投资项目评价时，投资者要求的风险报酬率主要取决于该项目的（）。（2006年）
    A

    经营风险

    B

    财务风险

    C

    系统风险

    D

    特有风险


    正确答案： C
    解析： 本题的主要考核点是投资项目评价时，股东站在投资组合的角度，主要考虑项目的系统风险。

  • 第9题：

    单选题
    只考虑项目本身特有因素所生产的风险是（）
    A

    项目特有风险

    B

    竞争性风险

    C

    行业特有风险

    D

    市场风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标，它可以衡量（）。
    A

    个别股票的市场风险

    B

    公司的特有风险

    C

    个别股票的特有风险

    D

    公司的市场风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于评价资本预算项目特有风险的方法的说法中，正确的有（）。
    A

    使用最大最小法时，根据净现值为零时选定变量的临界值评价项目的特有风险

    B

    使用敏感程度法时，根据选定变量的敏感系数评价项目的特有风险

    C

    使用情景分析法时，根据项目的期望净现值评价项目的特有风险

    D

    使用蒙特卡洛模拟分析法时，根据项目净现值的离散程度评价项目的特有风险


    正确答案： B,D
    解析： 用情景分析法时，根据项目的期望净现值及其离散程度评价项目的特有风险，使用蒙特卡洛模拟分析法时，根据项目净现值的概率分布评价项目的特有风险。

  • 第12题：

    单选题
    衡量项目特有风险的方法有很多，其中最常用的风险分析方法是（　　）。
    A

    敏感性分析

    B

    情景分析

    C

    模拟分析

    D

    差额分析


    正确答案： B
    解析：
    衡量项目特有风险的方法主要有三种：敏感性分析、情景分析和模拟分析。敏感性分析是一项有广泛用途的分析技术。投资项目的敏感性分析，通常是在假定其他变量不变的情况下，测定某一个变量发生特定变化时对净现值（或内含报酬率）的影响。敏感性分析是一种最常用的风险分析方法，计算过程简单，也易于理解。

  • 第13题：

    β 系数既可以用来衡量个别股票的市场风险,也可以用来衡量其公司的特有风险。 ()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量

    B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量

    C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量

    D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量


    正确答案：D
    项目的特有风险是指项目本身的风险；项目的公司风险是指项目给公司带来的风险，即新项目对公司现有项目和资产组合的整体风险可能产生的增量；项目的市场风险是指新项目给股东带来的风险，它可以用项目的权益B值来衡量。

  • 第15题：

    项目特有风险的衡量与处理主要有（ ）。

    A.敏感性分析

    B.情景分析

    C.模拟分析

    D.可比公司法


    正确答案：ABC
    项目特有风险的衡量与处理主要有三种：敏感性分析、情景分析和模拟分析。其中敏感性分析主要包括最大最小法和敏感程度法。ABC选项正确。

  • 第16题：

    β系数可以衡量（）。

    • A、个别公司股票的市场风险
    • B、个别公司股票的特有风险
    • C、所有公司股票的市场风险
    • D、所有公司股票的特有风险

    正确答案:C

  • 第17题：

    β系数是用来衡量资产的（）

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、特有风险
    • D、总风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    商业银行衡量和分析风险的主要方法有（）、概率分布法和外推法。


    正确答案:比率分析法

  • 第19题：

    单选题
    β系数可以衡量（）。
    A

    个别公司股票的市场风险

    B

    个别公司股票的特有风险

    C

    所有公司股票的市场风险

    D

    所有公司股票的特有风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    β系数是用来衡量资产（）的指标。
    A

    系统风险

    B

    非系统风险

    C

    总风险

    D

    特有风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    β系数是用来衡量资产的（）
    A

    系统风险

    B

    非系统风险

    C

    特有风险

    D

    总风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于项目特有风险的衡量和处置的说法中，正确的有（　　）。
    A

    项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析和情景分析两种

    B

    敏感性分析是一种最常用的风险分析方法

    C

    情景分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得

    D

    情景分析允许多个因素同时变动，敏感分析只允许一个因素变动


    正确答案： A,B
    解析：
    项目特有风险被公司资产多样化分散后剩余的公司风险中，有一部分能被股东的资产多样化组合而分散掉，从而只剩下任何多样化组合都不能分散掉的系统风险。项目特有风险的衡量和处置方法有敏感性分析、情景分析和模拟分析三种；模拟分析的主要局限性在于基本变量的概率信息难以取得。

  • 第23题：

    单选题
    下列有关项目风险的表述中，正确的是（　　）
    A

    项目的市场分析大于项目的特有风险

    B

    唯一影响股东预期收益的是项目的特有风险

    C

    企业整体分析等于各单个项目特有风险之和

    D

    项目的特有风险不宜作为资本预算的分析度量


    正确答案： B
    解析：
    A项,项目特有风险被公司资产多样化分散后剩余的公司风险中，有一部分能被股东的资产多样化组合而分散掉，从而只剩下任何多样化组合都不能分散掉的系统风险是项目的市场风险，所以项目的市场风险要小于项目的特有风险；B项,唯一影响股东预期收益的是项目的系统风险；CD两项，企业的整体风险会低于单个研究开发项目的风险，或者说单个研究开发项目并不一定会增加企业的整体风险，因此项目的特有风险不宜作为项目资本预算的风险度量。

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