单选题风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]A 信用风险B 市场风险C 汇率风险D 投资风险

题目
单选题
风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]
A

信用风险

B

市场风险

C

汇率风险

D

投资风险

相似考题

1.(2012年)风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。A．信用风险B．市场风险C．汇率风险D．投资风险

2.量化风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法和风险地图法等。 （ ）

3.风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。A.信用风险 B.市场风险 C.汇率风险 D.投资风险

4.目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

更多“风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]”相关问题

  • 第1题：

    风险价值法（VaR法）主要用于（ ）的评估。

    A、信用风险
    B、市场风险
    C、汇率风险
    D、投资风险

    答案：B
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

  • 第2题：

    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
    Ⅰ．参数法
    Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ．现金流折现法
    Ⅳ．历史模拟法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第3题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第4题：

    市场法中的市盈率倍数法主要适用于( )。

    A:机器设备的评估
    B:企业价值的评估
    C:不动产的评估
    D:无形资产的评估

    答案：B
    解析：
    市盈率倍数法主要适用于企业价值的评估。市盈率倍数法是以参照物(企业)的市盈率作为乘数(倍数)，以此乘数与被评估企业相同口径的收益额相乘估算被评估企业价值的方法。

  • 第5题：

    人生风险评估的依据是（）。

    • A、生命价值理论
    • B、遗嘱需要法
    • C、健康风险评估方法
    • D、家庭需要法

    正确答案:A

  • 第6题：

    在险价值法（VAR）


    正确答案:把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以货币计量单位来表示风险管理的核心—潜在亏损。VAR实际上是要回答在概率给定的情况下，银行的投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。

  • 第7题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、风险敞口
    • B、风险价值
    • C、VaR估算方法
    • D、风险评估

    正确答案:A

  • 第8题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（　　）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：
    虽然名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用，但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失，并且无法度量不同市场中的总风险，不能将各个不同市场中的风险加总。

  • 第10题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： A
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR法）、极限测试法和情景分析法。

  • 第11题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（  ）的评估。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    流性风险

    D

    操作风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    下列项目环境价值评估方法中，不属于间接市场评估法的是（　）。（2016年真题）

    A：防护支出法
    B：疾病成本法
    C：旅行费用法
    D：内涵资产定价法

    答案：B
    解析：
    间接市场评估法包括内涵资产定价法、防护支出法、旅行费用法。B选项，疾病成本法属于直接市场评估法。【此题涉及的知识点教材已删除】

  • 第14题：

    共用题干

    G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR方法，即()。
    A.风险分析法
    B.风险价值法
    C.风险鉴别法
    D.风险预估法

    答案：B
    解析：
    G30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告，提出了度量市场风险的VaR(ValueatRisk)方法，即风险价值法。

  • 第15题：

    价值比率法中的市盈率倍数法主要适用于()的评估。

    A:不动产
    B:无形资产
    C:机器设备
    D:企业价值

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    健康风险的评估方法是（）。

    • A、生命价值法
    • B、遗嘱需要法
    • C、健康风险评估方法
    • D、家庭需要法

    正确答案:D

  • 第17题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第18题：

    风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。

    • A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩
    • B、风险价值法可以事前计算并预测风险
    • C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险
    • D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险

    正确答案:C

  • 第19题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第21题：

    单选题
    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（  ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（　 ）的评估。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    适用于对供应商进行认证评估的方法是（　　）。[2014年真题]
    A

    价值判断法

    B

    加权评分法

    C

    所有权总成本法

    D

    最低价格法


    正确答案： A
    解析：
    对供应商进行认证评估的方法有多种形式，其中最主要的方法是“加权评分法”，又称为“综合评分法”。加权评分法是指规定衡量供应商的各个重要标准（如产品质量、价格、服务等），并根据企业的目标设定各项标准的权重，然后根据调研的资料，分别评估各供应商的加权得分，选择得分高者作为通过认证的供应商，并进行适当分级，针对不同分级的供应商采取不同的交易策略。

  • 第24题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

相关内容