单选题假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。A 13.6美元B 13.6欧元C 12.5美元D 12.5欧元

题目
单选题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
A

13.6美元

B

13.6欧元

C

12.5美元

D

12.5欧元

相似考题

1.下列关于欧元期货合约的说法，正确的是（ ）。A．合约月份为连续13个日历月再加上2个延后的季度月B．交易单位为125000欧元C．最小变动价位为0.0001点，每合约12.50美元D．每日价格波动不设限制

2.某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）,假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元,在期货市场（ ）万美元。A.损失1,75,获利1.745 B.获利1.75,获利1.565 C.损失1.56,获利1.745 D.获利1.56,获利1.565

3.某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565 B.缩水1．56，获利1．745 C.升值1．75，损失1．565 D.缩水1．75，获利1．745

4.在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的交易单位是（ ）。A．125000欧元B．100000欧元C．125000美元D．100000美元

更多“假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.”相关问题

  • 第1题：

    某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

    A.盈利50000
    B.亏损50000
    C.盈利30000
    D.亏损30000

    答案：A
    解析：
    6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

  • 第2题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（??）。

    A. 15.6美元
    B. 13.6欧元
    C. 12.5美元
    D. 12.5欧元

    答案：C
    解析：
    合约价值变动=变动点数合约价值=0.0001美元/欧元125000欧元=12.5美元。

  • 第3题：

    某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）

    A.获利1.745
    B.损失1.56
    C.获利0.185
    D.损失0.185

    答案：C
    解析：
    依题意，可得：

  • 第4题：

    某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。

    A.损失1.75；获利1.745
    B.获利1.75；获利1.565
    C.损失1.56；获利1.745
    D.获利1.56；获利1.565

    答案：C
    解析：
    由题干可以得卖出的是4张合约，现货亏损=（1.4432-1.4120）×50=1.56；期货盈利=（1.4450-1.4101）×12.5×4=1.745。

  • 第5题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动( )。

    A: 12．5美元
    B: 12．5欧元
    C: 13．6欧元
    D: 13．6美元

    答案：B
    解析：
    合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

  • 第6题：

    2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

    • A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
    • B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
    • C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
    • D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）

    • A、13.6美元
    • B、13.6欧元
    • C、12.5美元
    • D、12.5欧元

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
    A

    亏损3125美元

    B

    亏损1875美元

    C

    盈利3125美元

    D

    盈利1875美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。
    A

    盈利12500美元

    B

    盈利13500欧元

    C

    亏损12500美元

    D

    亏损13500欧元


    正确答案： C
    解析： 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502即1.3502美元=1欧元，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为盈利12500美元

  • 第10题：

    单选题
    2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元/欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（　　）美元/欧元。（不考虑交易成本）[2019年9月真题]
    A

    0.3198

    B

    0.3012

    C

    0.1604

    D

    0.1328


    正确答案： B
    解析：
    根据题意，9月初，企业将期货合约和期权合约全部平仓，此时，将期权合约平仓，损失0.02－0.001＝0.019（美元/欧元）；以1.2863美元/欧元的价格将期货合约平仓，盈利1.2863－1.1069＝0.1794（美元/欧元）；该策略总的盈利为0.1794－0.019＝0.1604（美元/欧元）。

  • 第11题：

    单选题
    假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
    A

    13.6美元

    B

    13.6欧元

    C

    12.5美元

    D

    12.5欧元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（　　）。[2019年9月真题]
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： B
    解析：
    该交易者为看跌期货期权的卖方，当期权买方执行期权时，该交易者有义务以执行价格即1.1522买入欧元兑美元期货合约。由于交易者收到了0.0213的权利金，所以，履约时，该交易者买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522－0.0213＝1.1309。

  • 第13题：

    某交易者卖出1张欧式期货合约，成交价为EUR／USD=1．3210（即1欧元兑1．3210美元），后又在EUR／USD=1．3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12．5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（ ）。

    A.亏损500美元
    B.盈利500欧元
    C.盈利500美元
    D.亏损500欧元

    答案：A
    解析：
    本题资料显示该投资者的交易类型为投机交易，即通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的交易行为。卖出开仓价EUR／USD=1．3210，之后平仓买入，价格为EUR／USD=1．3250。该笔交易该投资者共损失：（1．3250-1．3210）×125000=500（美元）。

  • 第14题：

    2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)

    A. 亏损86.875万美元
    B. 亏损106.875万欧元
    C. 盈利为106.875万欧元
    D. 盈利为86.875万美元

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    下列关于芝加哥商业交易所的欧元期货合约的说法中，正确的有()。

    A.合约月份为连续13个日历月再加上2个延后的季度月
    B.交易单位为125000欧元
    C.最小变动价位为0.0001点，每合约12.50美元
    D.每日价格波动不设限制

    答案：B,C,D
    解析：
    选项A是芝加哥商业交易所人民币期货合约月份。欧元期货合约月份为6个连续的季度月。

  • 第16题：

    目前，在芝加哥商业交易所(CME)交易的欧元期货合约的交易单位是（　　）。


    A.125000欧元

    B.125000美元

    C.12500欧元

    D.12500美元

    答案：A
    解析：
    芝加哥商业交易所的主要外汇期货合约之一是欧元期货合约，其交易单位是125000欧元，最小变动价位是0．0001点，每合约12．50美元。

  • 第17题：

    假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600(即1欧元=1．3600美元)，合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当前合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（　　）。

    A.12．5美元
    B.12．5欧元
    C.13．6欧元
    D.13．6美元

    答案：B
    解析：
    合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动0．0001×125000=12．5(欧元)。

  • 第18题：

    某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。

    • A、12750美元

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，适宜的套利策略是（　　）。[2017年7月真题]
    A

    买进美元兑人民币期货合约，同时卖出欧元兑人民币期货合约

    B

    卖出美元兑人民币期货合约，同时买进欧元兑人民币期货合约

    C

    买进美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约

    D

    卖出美元兑人民币期货合约，同时卖出人民币兑欧元期货合约


    正确答案： A
    解析：
    交易者认为CME美元兑人民币期货合约价格低估，欧元兑人民币期货合约价格高估，则交易者应该买入低估的美元兑人民币期货合约，卖出高估的欧元兑人民币期货合约，等到期货合约价格合理时反向平仓获利。

  • 第20题：

    单选题
    某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
    A

    卖出2手欧元兑美元期货合约

    B

    买入2手欧元兑美元期货合约

    C

    卖出3手欧元兑美元期货合约

    D

    买入3乎欧元兑美元期货合约


    正确答案： C
    解析： 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该买入3乎欧元兑美元期货合约

  • 第21题：

    单选题
    某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。
    A

    12750美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
    A

    合约价值为150美元

    B

    合约价值为125000欧元

    C

    交易者以1.3120进行交割

    D

    交易者以1.3108进行交割


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。
    A

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309

    B

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522

    C

    卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735

    D

    买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1. 4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场(    )万美元，在期货市场(    )万美元。
    A

    损失1.75；获利1.745

    B

    获利1.75；获利1.565

    C

    损失1.56；获利1.745

    D

    获利1.56；获利1.565


    正确答案： A
    解析：

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