判断题新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。A 对B 错

题目
判断题
新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。
A

对

B

错

相似考题

1.在有效率的市场中，投资者不能获得高出风险补偿的超额收益。

2.效率市场理论的含义：当给定当前的市场信息集合时，投资者不可能发展出任何交易系统或投资战略，从而可以获取超出由投资对象风险水平所对应的投资收益率的超额收益。（ ）

3.进入21世纪以来，全球市场风险发生了一些新的变化，新兴市场与成熟市场之间的风险因素互动加剧，成熟市场风险对新兴市场的影响不断增大。（ ）

4.有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者所获得的收益除了是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，还有高出风险补偿的超额收益。（ ）

更多“新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。”相关问题

  • 第1题：

    有效市场假说表明，在确效率的市场(强式有效市场)中，投资者不仅能获得与其承担风险相匹配的那部分收益，还能获得高出风险补偿的超额收益。（ ）


    正确答案：×
    在有效市场中，证券价格反映了所有即时信息，任何企图寻找内部资料信息来打击市场的做法都是不明智的，任何专业投资者的边际市场价值为零，不能获得超额收益。

  • 第2题：

    下列表述正确的是( )。

    A．证券市场线只适用于有效证券组合

    B．证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

    C．资本市场线比证券市场线的前提宽松

    D．证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益


    正确答案：B
    解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(夕系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。

  • 第3题：

    有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者所获得的收益是预期承担的风险相匹配的那部分，但也可能会有高出风险补偿的超额收益。（ ）


    正确答案：×

  • 第4题：

    下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。

    A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益
    B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益
    C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益
    D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益

    答案：B
    解析：
    B项，在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益,但根据公开市场信息不能获得超额收益。

  • 第5题：

    （2018年）如果当前资本市场弱式有效，下列说法，正确的是（）。

    A.投资者不能通过投资证券获取超额收益
    B.投资者不能通过分析证券历史信息进行投资获取超额收益
    C.投资者不能通过分析证券公开信息进行投资获取超额收益
    D.投资者不能通过获取证券非公开信息进行投资获取超额收益

    答案：B
    解析：
    如果当前资本市场弱式有效，股价只反映历史信息，也就是不能通过历史信息获得超额收益，但是可以通过公开信息和非公开信息获得超额收益，所以选项B正确，选项A、C、D 错误。

  • 第6题：

    有效市场假说表明，在有效率的市场（强势有效市场）中，投资者不仅能获得与其承 担风险相匹配的那部分收益，还能获得高出风险补偿的超额收益。 （ ）


    答案：错
    解析：
    在有效市场中，证券价格反映了所有即时信息，任何企图寻找内部资料信息 来打击市场的做法都是不明智的，任何专业投资者的边际市场价值为零，不能获得超额收益。

  • 第7题：

    利用股指期货可以（ ）。

    A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
    B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
    C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
    D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益

    答案：A
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第8题：

    在（ ）中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。
    A、弱式有效市场
    B、半强式有效市场
    C、强式有效市场
    D、半弱式有效市场


    答案：B
    解析：
    半强式有效市场假说认为价格己充分反映出所有己公开的信息。因此，在半强式有效市场中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。

  • 第9题：

    新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    如果当前资本市场弱式有效，下列说法，正确的是（　　）。[2018年真题]
    A

    投资者不能通过投资证券获取超额收益

    B

    投资者不能通过分析证券历史信息进行投资获取超额收益

    C

    投资者不能通过分析证券公开信息进行投资获取超额收益

    D

    投资者不能通过分析证券非公开信息进行投资获取超额收益


    正确答案： B
    解析：
    如果当前资本市场弱式有效，股价只反映历史信息，也就是不能通过历史信息获得超额收益，但是可以通过公开信息和非公开信息获得超额收益。

  • 第11题：

    单选题
    下列市场中，在（　　）更有可能赚取超额收益。
    A

    成熟的大盘股市场

    B

    成熟的债券市场

    C

    创业板市场

    D

    投资者众多的股票市场


    正确答案： B
    解析：
    随着市场效率的提高，在成熟的大盘股市场或债券市场上，想赚取超额收益是困难的，只有找到更有可能获取超额收益的新兴市场（如创业板市场），才有可能获得超越市场收益的阿尔法收益。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场有效性与获益情况说法错误的是()。
    A

    在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益

    B

    在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益

    C

    在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益

    D

    在强式有效市场中，不能获得超额收益


    正确答案： A
    解析： B项，如果市场是半强势有效的，那么仅仅以公开资料为基础的分析将不能提供任何帮助，因此针对当前已公开的资料信息，目前的价格是合适的，未来的价格变化依赖于新的公开信息。在这样的市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报。

  • 第13题：

    下列有关证券市场线表述正确的是( )。

    A．它只适用于有效证券组合

    B．它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

    C．证券市场线比资本市场线的前提窄

    D．反映了每单位整体风险的超额收益


    正确答案：B
    解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(β系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。

  • 第14题：

    有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者不仅能获得与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，还能获得高出风险补偿的超额收益。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者不会有高出风险补偿的超额收益。 （ ）


    正确答案：√

  • 第16题：

    下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。

    A：在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益
    B：在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益
    C：在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益
    D：在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益

    答案：B
    解析：
    B项，在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益,但根据公开市场信息不能获得超额收益。

  • 第17题：

    有效市场假说表明，在有效的市场中，投资者可以获得超出风险补偿的超额收益。 ( )


    答案：B
    解析：
    。法玛的有效市场假说理论认为，当证券价格能够充分地反映投资 者可以获得的信息时，证券市场就是有效市场，即在有效市场中，无论随机选择何种证券， 投资者都只能获得与投资风险相当的正常收益率。

  • 第18题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
    B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
    C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
    D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

    答案：C
    解析：
    C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。

  • 第19题：

    （2017年真题）根据有效市场假说，下列关于有效市场形态的说法中，错误的是（　）。

    A.在强式有效市场，股票市场价格已充分反映了已知的全部信息，但投资者通过掌握高超的股票技术分析手段，仍然可能获取超额收益
    B.在弱式有效市场，股票的市场价格已充分反映了股票所对应的历史价格信息，历史资料无法有效影响股票的未来价格
    C.在半强式有效市场，股票的市场价格已充分反映了全部已公开信息，投资者无法利用已公开信息获取超额收益，但掌握内幕信息可能获得超额利润
    D.在强式有效市场，股票市场价格已充分反映了已知的全部信息，投资者无法利用已知的信息获得超额收益，这些信息包括内幕信息

    答案：A
    解析：
    在强式有效市场中，股票技术分析手段无法获得超额收益，选项A不正确。

  • 第20题：

    下列市场中，在（ ）更有可能赚取超额收益。

    A、成熟的大盘股市场
    B、成熟的债券市场
    C、创业板市场
    D、投资者众多的股票市场

    答案：C
    解析：
    随着市场效率的提高，例如在成熟的大盘股市上或债券市场上，想赚取超额收益是很困难的，找到更有可能获取超额收益的新兴市场(如创业板市场)才有可能获得超越市场收益的Alpha。

  • 第21题：

    单选题
    在()中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。
    A

    弱式有效市场

    B

    半强式有效市场

    C

    无效市场

    D

    半弱式有效市场


    正确答案： D
    解析： 半强式有效市场假说认为价格已充分反映出所有已公开的信息。因此，在半强式有效市场中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。

  • 第22题：

    单选题
    下列有关证券市场线的表述中，正确的是（）。
    A

    证券市场线的斜率表示了系统风险程度

    B

    证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

    C

    证券市场线比资本市场线的前提窄

    D

    反映了每单位整体风险的超额收益


    正确答案： D
    解析： 证券市场线的斜率（Rm-Rf）表示了市场风险补偿程度，系统风险程度是证券市场线的横轴，所以，选项A不正确；证券市场线适用于单个证券和证券组合（不论它是否已经有效地分散了风险）。斜率测度的是证券（或证券组合）每单位系统风险（贝塔值）的超额收益。所以，选项B正确，选项D不正确；证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛，所以，选项C不正确。

  • 第23题：

    判断题
    新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    随着市场效率的提高，在成熟的大盘股市场或债券市场上，想赚取超额收益是很困难的，找到更有可能获取超额收益的新兴市场（如创业板市场）才有可能获得超越市场收益的Alpha收益。但是，这些市场的系统风险却又比成熟市场大，是投资者所不愿意面对的。

  • 第24题：

    单选题
    下列有关证券市场线表述正确的是（　　）。
    A

    证券市场线的斜率表示了系统风险程度

    B

    证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

    C

    证券市场线比资本市场线的前提窄

    D

    反映了每单位整体风险的超额收益


    正确答案： D
    解析：
    A项，证券市场线的斜率表示了市场风险补偿程度，系统风险程度是证券市场线的横轴；C项，证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛；D项，其斜率测度的是证券（或证券组合）每单位系统风险（贝塔值）而非整体风险的超额收益。

相关内容