单选题下列各组合项描述中,正确的是()A TdT——B-ALL阳性B 酸性α-醋酸酯酶——不能区分T细胞和B细胞C N-碱性磷酸酶——急性粒细胞白血病时活性增强D 5-溴脱氧尿嘧啶掺入法——可用于检测白细胞DNA含量E 硝基四氮唑蓝还原试验(NBT)——判断中性粒细胞吞噬功能

题目
单选题
下列各组合项描述中,正确的是()
A

TdT——B-ALL阳性

B

酸性α-醋酸酯酶——不能区分T细胞和B细胞

C

N-碱性磷酸酶——急性粒细胞白血病时活性增强

D

5-溴脱氧尿嘧啶掺入法——可用于检测白细胞DNA含量

E

硝基四氮唑蓝还原试验(NBT)——判断中性粒细胞吞噬功能


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    投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的简单算术平均数。( )

    A.正确

    B.错误


    正确答案:B
    解析:投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数,权重为组合中各种资产的市场价值占组合市场价值的比重,而非简单算术平均数。

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    关于各合作保险组织的描述,下列说法不正确的是( )。


    参考答案:C
    相互保险社是最早出现的保险组织,也是保险组织最原始的状态。

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    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的是( )。

    A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

    B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D.所使用的权数可以是正,也可以为负


    正确答案:CD

  • 第4题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的有()。

    A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    D.所使用的权数可以是正,也可以为负

    答案:C,D
    解析:
    所使用的权数可以是正,也可以为负,为负表示卖空。

  • 第5题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数之和可以不等于1
    C:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    D:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

    答案:C
    解析:
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法。

  • 第6题:

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第7题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的是()。

    • A、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    • B、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    • C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    • D、所使用的权数可以是正,也可以为负

    正确答案:C,D

  • 第8题:

    在编辑字体清单时,关于某个字体组合项,下列()操作是错的。

    • A、不能添加新字体
    • B、删除字体
    • C、删除该字体组合项
    • D、改变字体组合项中字体列表的次序

    正确答案:A

  • 第9题:

    资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。


    正确答案:错误

  • 第10题:

    下列对市场营销组合的描述正确的有()。

    • A、市场营销组合因素对企业来说都是“可控因素”
    • B、市场营销组合各因素中各自包含若干小的因素
    • C、市场营销组合是一个动态组合
    • D、市场营销组合要受企业市场定位战略的制约

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题:

    多选题
    下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有(  )。
    A

    如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

    B

    无风险资产的β=0

    C

    无风险资产的标准差=0

    D

    投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


    正确答案: D,C
    解析:
    贝塔系数被定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性;β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风险,也没有总体风险;D项,投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。

  • 第12题:

    判断题
    资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。 A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


    正确答案:ABC
    根据β系数的经济意义可知,选项A的说法正确;β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风 
    险,也没有总体风险,因此,选项B、C的说法正确;投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。 

  • 第14题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是( )。

    A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    B.所使用的权数之和可以不等于1

    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率


    正确答案:C

  • 第15题:

    下列各句中加点的成语使用正确的一项是( )。


    答案:B
    解析:
    B [解析]A项,“倾巢出动”,贬义,用在这里形容公安干警打击赌博,感情色彩不对。B项,形 容对传闻之事议论纷纷,现多指某种言论十分嚣张。C项,“一鸣惊人”比喻平时没有特殊的表现,一做起 来就有惊人的成就。这与“一贯的传媒优势”相矛盾。D项,“弹冠相庆”指官场中一人当了官或升了官, 同伙就互相庆贺将有官可做。多用贬义。

  • 第16题:

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    D:所使用的权数之和可以不等于1

    答案:B
    解析:
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法

  • 第17题:

    以下库存水平管理步骤中,描述正确的是()。

    • A、将库存品项进行组合
    • B、调整库存总量
    • C、优化库存结构
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    正确答案:D

  • 第18题:

    下列账户金钥匙业务,描述组合正确的是()

    • A、约定组合印鉴类
    • B、约定业务金额类
    • C、约定共同组合类
    • D、约定业务类型类
    • E、特殊约定组合类

    正确答案:A,B,D,E

  • 第19题:

    珠蛋白肽链中氨基酸数目下列何项是正确的()

    • A、α链142,β、δ、γ各148
    • B、α链141,β、δ、γ各146
    • C、α链140,β、δ、γ各146
    • D、α链138,β、δ、γ各145

    正确答案:B

  • 第20题:

    以下关于资产组合收益率说法正确的是()。

    • A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和
    • B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数
    • C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数
    • D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

    正确答案:B

  • 第21题:

    下列关于品牌组合管理的描述,正确的是()。

    • A、品牌组合中的品牌应具有相同的地位
    • B、品牌组合管理集中体现在对品牌组合中品牌间关系的管理上
    • C、品牌组合管理是指对企业经营的品牌组合进行精简
    • D、品牌创造是一种最快的实现品牌组合管理的途径

    正确答案:B

  • 第22题:

    关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()

    • A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
    • B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
    • C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
    • D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关

    正确答案:C,D

  • 第23题:

    多选题
    关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
    A

    投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数

    B

    方差等于组合中各证券的方差的加权平均数

    C

    投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关

    D

    投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案: D,B
    解析: 贝塔系数度量投资组合的系统风险,选项A正确;标准差度量整体风险,选项B错误;投资组合的贝塔系数(系统风险)等于组合中各证券贝塔系数(系统风险)的加权平均值,表明系统风险无法被分散,选项C正确;由于投资组合的风险分散化效应,投资组合的标准差(整体风险)通常小于组合内各证券标准差(整体风险)的加权平均值,选项D错误。