判断题利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。A 对B 错

题目
判断题
利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。
A

对

B

错

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1.如果利率上升200个基点对净值的影响超过20%,则表明面临利率风险较小。()此题为判断题(对，错)。

2.利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )A．正确B．错误

3.以下关于缺口分析的描述正确的是()。A.在利率上升的环境中，保持正缺口对银行有利。 B.在利率下降的环境中，保持正缺口对银行有利。 C.在利率下降的环境中，保持负缺口对银行有利。 D.在利率上升的环境中，保持负缺口对银行有利。 E.久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的方法

4.利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错

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  • 第1题：

    下列说法正确的有（　　）。

    A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
    B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
    C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
    D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
    E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

    答案：A,D,E
    解析：
    净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：①当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；②当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；③当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变。

  • 第2题：

    其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

    A.市场利率上升，银行整体价值增加
    B.市场利率不变，银行整体价值不变
    C.市场利率上升，银行整体价值减少
    D.市场利率下降，银行整体价值减少
    E.市场利率下降，银行整体价值增加

    答案：B,C,E
    解析：
    当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

  • 第3题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()


    答案：错
    解析：
    利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

  • 第4题：

    在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（）。

    • A、利率上升，净利息收入增加
    • B、利率上升，净利息收入减少
    • C、利率下降，净利息收入上升
    • D、利率下降，净利息收入下降
    • E、利率不变，净利息收入上升

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    属于风险评价定量指标下市场风险类指标的是（）。

    • A、市场风险VaR值
    • B、银行账户利率风险缺口比率
    • C、利率风险敏感度
    • D、外汇敞口净额
    • E、正常及关注类迁徙率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则应采取（）

    • A、深入了解抵御风险的资本是否充足
    • B、要求银行采取措施降低利率风险
    • C、要求银行对外披露信息
    • D、要求银行采取措施增持资本
    • E、要求银行书面保证不存在利率风险

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

    • A、50
    • B、100
    • C、150
    • D、200

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    属于风险评价定量指标下市场风险类指标的是（）。
    A

    市场风险VaR值

    B

    银行账户利率风险缺口比率

    C

    利率风险敏感度

    D

    外汇敞口净额

    E

    正常及关注类迁徙率


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
    A

    50

    B

    100

    C

    150

    D

    200


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（  ）。
    A

    购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

    B

    发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C

    以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

    D

    资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
    A

    100

    B

    200

    C

    300

    D

    400


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ( )


    答案：对
    解析：
    敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

  • 第14题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()


    答案：错
    解析：
    错。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本 净额之比。

  • 第15题：

    利率风险敏感度为利率上升（）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

    • A、100
    • B、200
    • C、300
    • D、400

    正确答案:B

  • 第16题：

    利率风险敏感度是在保持其他条件不变的前提下利率上升200个基点对银行净值影响与资本净额的比率。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列说法正确的有（）。

    • A、持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
    • B、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
    • C、持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
    • D、当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
    • E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

    正确答案:A,D,E

  • 第18题：

    银行可以用基点价值（BPV）来计量利率每上升1个基点（0.01%）对债券价格的影响。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    下列说法中，正确的是（  ）。
    A

    在利率上升的环境中，保持正缺口对银行有利

    B

    在利率下降的环境中，保持正缺口对银行有利

    C

    在利率下降的环境中，保持负缺口对银行有利

    D

    在利率上升的环境中，保持负缺口对银行有利

    E

    久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法


    正确答案： A,C,E
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则表明机构面临（）利率风险。
    A

    较大

    B

    较小

    C

    没有

    D

    情况不明


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。
    A

    市场利率上升，银行整体价值增加

    B

    市场利率不变，银行整体价值不变

    C

    市场利率上升，银行整体价值减少

    D

    市场利率下降，银行整体价值减少

    E

    市场利率下降，银行整体价值增加


    正确答案： C,E
    解析： 当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

  • 第22题：

    多选题
    如果利率上升200个基点对机构净值的影响超过20％，则应采取（）
    A

    深入了解抵御风险的资本是否充足

    B

    要求银行采取措施降低利率风险

    C

    要求银行对外披露信息

    D

    要求银行采取措施增持资本

    E

    要求银行书面保证不存在利率风险


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    国际惯用的利率风险分析即在假定利率平行上升200个基点的前提下，分别从哪几个角度衡量银行潜在的利率风险水平（）
    A

    利率风险对银行信誉的影响

    B

    利率风险对银行资产质量的影响

    C

    利率风险对银行盈利水平的影响

    D

    利率风险对银行经济价值的影响


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计，在利率平行上升（）个基点的假定前提下，分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。
    A

    100

    B

    200

    C

    300

    D

    400


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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