利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错

题目

利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。（ ） A．对 B．错

相似考题

1.某银行的久期缺口为－0.03,如果利率上升,银行净值将增加。()此题为判断题(对，错)。

2.利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100％。 ( )A．正确B．错误

3.下列说法正确的有（　　）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降 B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降 C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降 D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变 E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

4.如果利率上升200个基点对净值的影响超过20%,则表明面临利率风险较小。()此题为判断题(对，错)。

更多“利率风险敏感度一利率上升100个基点对银行净值影响／资本净额×100%。( ) A.对 B.错 ”相关问题

  • 第1题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额X100%。()


    答案：错
    解析：
    错。利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本 净额之比。

  • 第2题：

    判断题（对 T 或 错 F） 在利率波动的环境中，固定利率资产和负债的配置状况不会给银行带来风险，对银行净值市场价格的没有影响。

    A．Y.是

    B．N.否


    正确

  • 第3题：

    在利率波动的环境中，固定利率资产和负债的配置状况不会给银行带来风险，对银行净值市场价格的没有影响。


    多头

  • 第4题：

    利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。()


    答案：错
    解析：
    利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比。

  • 第5题：

    假定某银行拥有100亿资产，其平均久期为4年，拥有900亿的负债，其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析，设初始利率为5%，说明如果利率上升0.5%，银行的净值如何变化？你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险？


    D

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