填空题在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。

题目
填空题
在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
相似考题

1.一般来说,进行VaR建模时,非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布,因此也就能相应的减少模型风险。()此题为判断题(对，错)。

2.关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.以下说法正确的是（ ）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

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  • 第1题：

    下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

    A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    B.风险价值是用相对数表示的
    C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
    E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，风险价值是用绝对数表示的。

  • 第2题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第3题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    选项A，VaR的计算涉及置信水平和持有期；选项B，一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加；选项C，如果模型是采用决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高；选项D，如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。

  • 第4题：

    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

    • A、期权模型
    • B、衍生品模型
    • C、VAR模型
    • D、CAR模型

    正确答案:C

  • 第5题：

    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

    • A、信贷资产组合潜在损失的分布
    • B、信贷资产组合价值的分布
    • C、不同信贷资产组合的风险特征
    • D、信贷资产组合的组成成分

    正确答案:A

  • 第6题：

    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。


    正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法

  • 第7题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

    • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
    • B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    • D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列说明何者是错的：（）。
    A

    VaR模型的估计应该逐日进行

    B

    VaR模型采用99%的置信水平

    C

    VaR模型以250做为风险头寸的计算期间

    D

    估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。

    正确答案： 参数法,历史法,蒙特卡罗法
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于风险价值，下列表述错误的是（　）。
    A

    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法

    B

    VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术

    C

    VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型

    D

    风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    计算VaR值的参数选择应注意的有()。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

  • 第14题：

    以下不是VaR方法的是()。

    A:风险价值模型
    B:受险价值方法
    C:在险价值方法
    D:投资价值模型

    答案：D
    解析：
    VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。

  • 第15题：

    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、标准测试法

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第17题：

    返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

    • A、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较
    • B、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
    • C、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较
    • D、在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

    正确答案:A

  • 第18题：

    在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。


    正确答案:持有期；置信区间

  • 第19题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（　）。

    • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
    • B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    • D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    下列关于VaR的描述正确的是（）。

    • A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
    • B、风险价值是用相对数表示的
    • C、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • D、风险价值并非是指实际发生的最大损失
    • E、VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    填空题
    模态分析主要用于确定（），即计算模型的固有模态的两个基本参数：（），（）；它们表明了系统自由振动的特性。

    正确答案： 设计结构的振动特性,固有频率,模态振型
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
    A

    信用风险量化模型

    B

    信用监控模型

    C

    信用风险计量模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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