关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.关于违约损失率的计算，以下说法正确的有( )。A．计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种B．市场价值法又分为市场法和隐含市场法C．所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应E．以上说法都不正确

2.关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法 C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合 D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

3.关于信用级别对债券价值影响的说法，正确的是（　　）。A:所有的债券都有信用风险 B:信用风险相同的债券价值相同 C:信用风险低的债券，内在价值低 D:一般债券都有信用风险

4.关于违约损失率的计算，以下说法正确的有：（ ）。A．计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种B．市场价值法又分为市场法和隐含市场法C．所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意陛的D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应

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  • 第1题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第2题：

    以下关于融资租赁的说法，正确的是()。

    A:财务风险大
    B:租赁的期限一般都较短
    C:租赁合同可以随时撤销
    D:租金与租赁资产的价值接近

    答案：D
    解析：
    本题考查融资租赁。A选项是债券融资的缺点；租赁的期限较长，一般会超过租赁资产寿命的一半，所以B错；租赁合同稳定，非经双方同意，中途不可撤销，所以C错。

  • 第3题：

    以下关于GDP说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.GDP有两种表现形态，即价值形态和产品形态
    Ⅱ.GDP=GNP-国外要素收入净额
    Ⅲ.GDP有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法
    Ⅳ.GDP=C+I+G+（X-M）

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    GDP有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态

  • 第4题：

    在给付方式A情况下关于万能保险的死亡风险保额，以下说法正确的是（）。

    • A、死亡风险保额是保险公司在某一时点所承担的实际风险额度
    • B、保单账户价值增加，死亡风险保额以相等的金额减少
    • C、若保单账户价值减少，死亡风险保额以相等的金额增加
    • D、若保单账户价值减少，死亡风险保额以相等的金额减少

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    关于忧虑价值以下说法正确的是（）。

    • A、忧虑价值越大，越倾向于购买保险
    • B、忧虑价值越大，越倾向于自留风险
    • C、越是富有创造精神，忧虑价值越大
    • D、风险衡量越准确，忧虑价值越大

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下关于风险的说法不正确的是（）。

    • A、风险管理的基础工作是测量风险
    • B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
    • C、风险指标可以分为事前与事后两类
    • D、事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下关于金时间价值的说法正确的是（）

    • A、间价值包括风险价值和通货膨胀因素
    • B、时间价值不包括风险价值和通货膨胀因素
    • C、时间价值包括风险价值因素但不包括通货膨胀因素
    • D、时间价值包括通货膨胀因素但不包括风险价值因素

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    以下关于融资租赁的说法，正确的是（）。
    A

    财务风险大

    B

    租赁的期限一般都较短

    C

    租赁合同可以随时撤销

    D

    租金与租赁资产的价值接近


    正确答案： B
    解析： 本题考查融资租赁。A选项是债券融资的缺点；租赁的期限较长，一般会超过租赁资产寿命的一半，所以B错；租赁合同稳定，非经双方同意，中途不可撤销，所以C错。

  • 第9题：

    多选题
    关于股票价值的计算方法，下述正确的是（）。
    A

    零增长股票P=D/k

    B

    固定成长股票P=D/（k-g）

    C

    股票价值=该股票市盈率×该股票每股盈利

    D

    股票价值=债券价值+风险差额


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（  ）。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于现金等价物的特点，以下说法正确的是（）。
    A

    持有的期限较长

    B

    易于转换成现金，但转换的金额不能确定

    C

    价值变动风险较大

    D

    流动性强


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于金时间价值的说法正确的是（）
    A

    间价值包括风险价值和通货膨胀因素

    B

    时间价值不包括风险价值和通货膨胀因素

    C

    时间价值包括风险价值因素但不包括通货膨胀因素

    D

    时间价值包括通货膨胀因素但不包括风险价值因素


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于融资租赁的说法，正确的是（ ）。

    A.财务风险大
    B.租赁的期限一般都较短
    C.租赁合同可以随时撤销
    D.租金与租赁资产的价值接近

    答案：D
    解析：
    本题考查融资租赁。A选项是债券融资的缺点；租赁的期限较长，一般会超过租赁资产寿命的一半，所以B错；租赁合同稳定，非经双方同意，中途不可撤销，所以C错。

  • 第14题：

    下列关于货币时间价值的概念中，说法不正确的是（　　）。

    A.不同时间单位货币的价值不相等
    B.不同时间点上的货币价值在换算时广泛使用复利计算方法
    C.通常用没有风险也没有通货膨胀情况下的资金市场的平均利率代表
    D.当短期国债的利率风险几乎为零时可以代表货币时间价值

    答案：D
    解析：
    没有通货膨胀时，短期国债利率可以视为纯利率（即货币时间价值）。

  • 第15题：

    下列关于风险管理的说法中正确的是（ ）。
    ①事前管理决定了风险管理是一种积极管理
    ②现代风险管理是一种全面的风险管理，以企业的股东价值和社会价值增长为总体目标
    ③风险管理的目标是创造价值
    ④风险管理在于减少损失降低风险

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①③④

    答案：A
    解析：
    考查金融风险管理的内涵与目标。风险管理的目标是创造价值,而不是减少损失或降低风险。

  • 第16题：

    以下关于风险的说法不正确的是（）。

    • A、风险管理的基础工作是测量风险
    • B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
    • C、风险指标可以分为事前与事后两类
    • D、事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

    正确答案:D

  • 第17题：

    关于股票价值的计算方法，下述正确的是（）。

    • A、零增长股票P=D/k
    • B、固定成长股票P=D/（k-g）
    • C、股票价值=该股票市盈率×该股票每股盈利
    • D、股票价值=债券价值+风险差额

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    关于现金等价物的特点，以下说法正确的是（）。

    • A、持有的期限较长
    • B、易于转换成现金，但转换的金额不能确定
    • C、价值变动风险较大
    • D、流动性强

    正确答案:D

  • 第19题：

    关于风险价值，以下说法不正确的是（）。

    • A、风险价值又称在险价值
    • B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失
    • C、风险价值成为计量市场风险的主要指标
    • D、风险价值是事后风险指标

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    以下说法不正确的是（）。
    A

    风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。

    B

    某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。

    C

    参数法又称方差-协方差法

    D

    参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值


    正确答案： C
    解析： 该组合在1年中损失有90％的可能性不会超过-0．55％。

  • 第21题：

    单选题
    关于忧虑价值以下说法正确的是（）。
    A

    忧虑价值越大，越倾向于购买保险

    B

    忧虑价值越大，越倾向于自留风险

    C

    越是富有创造精神，忧虑价值越大

    D

    风险衡量越准确，忧虑价值越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于风险价值，以下说法不正确的是（）。
    A

    风险价值又称在险价值

    B

    市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失

    C

    风险价值成为计量市场风险的主要指标

    D

    风险价值是事后风险指标


    正确答案： A
    解析： 风险价值是事前风险指标。

  • 第23题：

    单选题
    以下关于风险的说法不正确的是（）。
    A

    风险管理的基础工作是测量风险

    B

    选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

    C

    风险指标可以分为事前与事后两类

    D

    事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况


    正确答案： C
    解析： 通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

  • 第24题：

    单选题
    以下关于VaR方法的说法，正确的有（　　）。[2017年2月真题]Ⅰ．一般称为风险价值或在险价值Ⅱ．可以度量市场风险Ⅲ．可以处理“崩盘”情形Ⅳ．包含时间和置信度两个要素
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：
    计算市场风险的方法主要是VaR（Value at Risk，风险价值），其字面解释是指处于风险中的价值，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。VaR取决于两个重要的参数：持有期和置信度。虽然VaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷，例如VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险，而对于金融市场的极端价格变动，如市场突然的“崩盘”等，VaR是无法处理的。

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