填空题市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。

题目
填空题
市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。
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1.搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为（ ）。 A．标准化方法 B．组合法 C．内部模型法 D．高级计量法

2.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A、市场风险经济资本=乘数因子×VARB、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

3.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VaRB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaRD．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

4.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

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  • 第1题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

    A．市场风险经济资本一乘数因子×VaR

    B．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaR

    C．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaR

    D．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）


    正确答案：A
    A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

  • 第2题：

    各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例(即风险系数)或按一定标准进行计算，加总各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。（ ）


    答案：对
    解析：
    《期货公司风险监管指标管理办法》第十九条，各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例(即风险系数)或按一定标准进行计算，加总各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。故本题答案为A。

  • 第3题：

    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。

    • A、市场风险；操作风险；12.5；信用风险
    • B、信用风险；市场风险；11.5；操作风险
    • C、信用风险；操作风险；12.5；市场风险
    • D、信用风险；操作风险；11.5；市场风险

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第5题：

    农业银行市场风险经济资本计量范围不包括（）。

    • A、交易账户利率风险经济资本的计量
    • B、全行汇率风险经济资本的计量
    • C、股票价格风险经济资本的计量
    • D、主权风险经济资本的计量

    正确答案:D

  • 第6题：

    A以下关于市场风险经济资本的说法，正确的有（）。

    • A、银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大
    • B、银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大
    • C、银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大
    • D、银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）

    • A、市场风险
    • B、业务风险
    • C、操作风险
    • D、信用风险

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    A以下关于市场风险经济资本的说法，正确的有（）。
    A

    银行资产组合的潜在损失水平越高，市场风险经济资本数额越大

    B

    银行选定的置信水平越高，市场风险经济资本数额越大

    C

    银行选定的置信水平越低，市场风险经济资本数额越大

    D

    银行资产组合的潜在损失水平越低，市场风险经济资本数额越大


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产。
    A

    市场风险；操作风险；12.5；信用风险

    B

    信用风险；市场风险；11.5；操作风险

    C

    信用风险；操作风险；12.5；市场风险

    D

    信用风险；操作风险；11.5；市场风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    农业银行市场风险经济资本计量范围不包括（）。
    A

    交易账户利率风险经济资本的计量

    B

    全行汇率风险经济资本的计量

    C

    股票价格风险经济资本的计量

    D

    主权风险经济资本的计量


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）
    A

    基本指标法

    B

    内部评级法

    C

    标准法

    D

    内部模型法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）的原理是将商业银行的所有业务划分为八 类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后 加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
    A.高级计量法 B.基本指标法
    C.标准法 D.内部评级法


    答案：C
    解析：
    。题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分 为八类产品线计算风险资本。

  • 第14题：

    搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。

    A:组合法
    B:标准化方法
    C:高级计量法
    D:内部模型法

    答案：B
    解析：
    本题考查标准化方法的相关内容。标准化方法是一种积木式的方法，先分开确定每类项目的资本要求，然后把计算结果简单相加，就得出银行总市场风险所需要的资本额。

  • 第15题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第16题：

    为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）

    • A、市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
    • B、在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
    • C、监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本
    • D、由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处

    正确答案:B

  • 第17题：

    市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。


    正确答案:利率；汇率；股票；期权

  • 第18题：

    以下关于市场风险经济资本的表述正确的是（）。

    • A、市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金
    • B、市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失
    • C、市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额
    • D、市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

    正确答案:D

  • 第19题：

    商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本，这种市场风险资本计提方法被称为（）

    • A、基本指标法
    • B、内部评级法
    • C、标准法
    • D、内部模型法

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    按照标准法进行计算，市场风险资本要求为（）风险的资本要求之和。
    A

    利率

    B

    汇率

    C

    商品

    D

    股票和期权


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）指将银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总得到银行总体操作风险资本要求。
    A

    基本指标法

    B

    关键风险指标法

    C

    标准法

    D

    自我评估法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    XX银行市场风险经济资本计量范围不包括（）。
    A

    交易账户利率风险经济资本的计量

    B

    全行汇率风险经济资本的计量

    C

    股票价格风险经济资本的计量

    D

    主权风险经济资本的计量


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）
    A

    市场风险

    B

    业务风险

    C

    操作风险

    D

    信用风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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