商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VaRB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaRD．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

题目

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR

B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

D．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

相似考题

1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)

3.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

4.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A．1B．2C．3D．4

参考答案和解析
正确答案：A
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。
更多“商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。 A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR ”相关问题

  • 第1题：

    按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定,下列说法正确的是()。

    A.按照《商业银行资本充足率管理办法》，不须计提市场风险资本的商业银行，必须每月向银监会报告市场风险头寸

    B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，不须计提市场风险资本的商业银行，必须每季向银监会报告市场风险头寸

    C.商业银行应按照《商业银行资本充足率管理办法》规定的标准法计算市场风险资本

    D.经银监会审查批准，商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。

    A．税后净利润/经济资本

    B．税后净利润/资本成本

    C．经济增加值/经济资本

    D．经济增加值/资本成本


    正确答案：A

  • 第3题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子

    D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)


    正确答案：B
    市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR。

  • 第4题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

    A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

    B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

    C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

    D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A
    解析：商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。

  • 第5题：

    下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

    C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

    D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR


    正确答案：B

  • 第6题：

    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

    B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

    C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

    D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。

  • 第7题：

    根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。

    A. 4
    B. 2
    C. 3
    D. 1

    答案：C
    解析：
    考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

  • 第8题：

    《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为( )。

    A.信用风险加权资产+市场风险资本
    B.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
    C.(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12．5
    D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12．5

    答案：D
    解析：
    选项D，式中12．5即为8％的倒数。按最低资本要求(8％的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本，再乘12．5倍，即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后，再与信用风险加权资产相加，即全部风险加权资产。

  • 第9题：

    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
    A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


    答案：B
    解析：
    答案为B。用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

  • 第10题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本—扣除项）/＜（）+12.5倍的市场风险资本）＞。

    • A、风险加权资产
    • B、风险资产
    • C、平均风险资产
    • D、平均加权资产

    正确答案:A

  • 第11题：

    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    以下关于市场风险经济资本的表述正确的是（）。
    A

    市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金

    B

    市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失

    C

    市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额

    D

    市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    划分银行账户和交易账户．是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础，也是准确计算市场风险监管资本的基础。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第14题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（ ）。

    A．市场风险经济资本=乘数因子×Vail

    B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaR

    C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR

    D．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：A

  • 第15题：

    根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。

    A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR

    B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间

    C．持有期为10个营业日

    D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间


    正确答案：B
    VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

  • 第16题：

    《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率的计算公式是（ ）

    A.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）

    B.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）

    C.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）

    D.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+15倍的市场风险资本）


    正确答案：B

  • 第17题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第18题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

    A．市场风险经济资本一乘数因子×VaR

    B．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaR

    C．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaR

    D．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）


    正确答案：A
    A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

  • 第19题：

    商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。

    A. 4
    B. 3
    C. 2
    D. 5

    答案：B
    解析：
    考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

  • 第20题：

    根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。

    A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
    B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
    C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
    D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

    答案：B
    解析：
    市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99％的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

  • 第21题：

    经济资本是银行自身为内部风险管理需要而计算的应该保有的最低资本量，故又被称为（）。

    • A、账面资本
    • B、监管资本
    • C、市场价值资本
    • D、风险资本

    正确答案:D

  • 第22题：

    《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率的计算公式是（）。

    • A、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）
    • B、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）
    • C、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）
    • D、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+15倍的市场风险资本）

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： B
    解析： 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

  • 第24题：

    单选题
    经济资本是银行自身为内部风险管理需要而计算的应该保有的最低资本量，故又被称为（）。
    A

    账面资本

    B

    监管资本

    C

    市场价值资本

    D

    风险资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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