单选题压力测试是为了衡量（）。A 正常风险B 极端情况的风险C 风险价值D 违约概率

题目
单选题
压力测试是为了衡量（）。
A

正常风险

B

极端情况的风险

C

风险价值

D

违约概率

相似考题

1.下列对压力测试的表述,正确的是()。A.压力测试计算出极端市场情况下的非正常风险和影响B.压力测试使市场计量体系更加完善C.压力测试有效解决和弥补了VaR的缺陷D.具有较强的客观性E.对极端情况发生的概率难以找到量化的标准，指导实际的有效性受到怀疑

2.压力测试是为了衡量（ ）。A．正常风险B．小概率事件的风险C．风险价值D．以上都不是

3.压力测试是为了衡量（ ）。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值D．违约概率

4.风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。A风险发生概率B风险客观概率 C风险损失值D风险量风险损失的衡量就是定量确定（ ）的大小。Ａ风险发生概率Ｂ风险客观概率Ｃ风险损失值Ｄ风险量

更多“单选题压力测试是为了衡量（）。A 正常风险B 极端情况的风险C 风险价值D 违约概率”相关问题

  • 第1题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。
    Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  • 第2题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第3题：

    下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。

    A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；E项，压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第4题：

    压力测试是为了衡量（）。

    • A、正常风险
    • B、极端情况的风险
    • C、风险价值
    • D、违约概率

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险敞口
    • D、违约数量

    正确答案:D

  • 第6题：

    银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    压力测试的作用是（）

    • A、对在一般市场情况下承受的市场风险进行分析
    • B、估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失
    • C、研究多种市场风险因素同时作用时的影响
    • D、研究单一市场风险因素同时作用时的影响

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有（  ）。
    A

    压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充

    B

    进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率降低为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化

    C

    商业银行在计量压力情景的影响时必须使用动态测试方式

    D

    压力测试只是对组合短期风险状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法

    E

    商业银行每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    压力测试的作用是（）
    A

    对在一般市场情况下承受的市场风险进行分析

    B

    估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失

    C

    研究多种市场风险因素同时作用时的影响

    D

    研究单一市场风险因素同时作用时的影响


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险敞口

    D

    违约数量


    正确答案： D
    解析： 下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是违约数量

  • 第11题：

    单选题
    下列关于风险价值计量的表述正确的是（  ）。
    A

    风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况

    C

    风险价值能直接指明市场风险的具体来源

    D

    风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列各项中，现代信用风险的分析的衡量基础包括（　　）。Ⅰ．违约概率Ⅱ．违约损失率Ⅲ．违约风险暴露Ⅳ．期限
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。信用风险构成要素加上各种传统和现代的信用风险衡量方法构成了整个信用风险的衡量方法体系。

  • 第13题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。
    Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
    Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

    A、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试。

  • 第14题：

    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第15题：

    在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。

    • A、RAROC
    • B、风险暴露
    • C、经济资本
    • D、违约概率
    • E、不良率

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第17题：

    不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险敞口
    • D、资本充足率

    正确答案:D

  • 第18题：

    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

    • A、风险监测
    • B、预警监测
    • C、压力测试
    • D、风险预警

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。
    A

    RAROC

    B

    风险暴露

    C

    经济资本

    D

    违约概率

    E

    不良率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
    A

    风险监测

    B

    预警监测

    C

    压力测试

    D

    风险预警


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
    A

    压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B

    压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响

    C

    市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

    D

    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险敞口

    D

    资本充足率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容