压力测试是为了衡量（ ）。A．正常风险B．小概率事件的风险C．风险价值D．以上都不是

题目

压力测试是为了衡量（ ）。

A．正常风险

B．小概率事件的风险

C．风险价值

D．以上都不是

相似考题

1.市场风险的计量方式不包括( )。A．缺口分析B．久期分析C．运用内部模型计算风险价值D．压力测试

2.市场风险的计量方式不包括（ ）。 A．缺口分析 B．久期分析 C．风险价值 D．压力测试

3.风险管．理工作流程中的（ ），是对各种风险衡量其风险量。A．风险衡量B．风险分析C．风险计量D．风险转移

4.风险管理的基础是()A. 风险识别B. 风险衡量C. 风险处理D. 风险管理效果评价

更多“压力测试是为了衡量( )。A.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是 ”相关问题

  • 第1题：

    衡量风险的指标有( )。

    A．方差

    B．久期

    C．凸度

    D．风险价值(VaR)

    E．期望收益


    正确答案：ABCD
    解析：衡量风险的指标不包括期望收益。

  • 第2题：

    压力测试是为了衡量( )。

    A．正常风险

    B．极端情况的风险

    C．风险价值

    D．违约概率


    正确答案：B

  • 第3题：

    下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第4题：

    资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（　　）等的影响。

    A.监管资本
    B.风险加权资产
    C.会计损益
    D.风险管理
    E.资产价值

    答案：A,B,C,E
    解析：
    资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。

  • 第5题：

    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第6题：

    期货公司应当及时根据监管要求、市场变化情况等对公司风险监管指标进行（ ）。

    A.压力测试
    B.风险测试
    C.收益测试
    D.资产测试

    答案：A
    解析：
    《期货公司风险监管指标管理办法》第四条，期货公司扩大业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。期货公司应当及时根据监管要求、市场变化情况等对公司风险监管指标进行压力测试。故本题答案为A。

  • 第7题：

    市场风险的管控手段包括（　　）。

    A.限额管理
    B.风险缓释
    C.风险对冲
    D.融资管理
    E.压力测试

    答案：A,C
    解析：
    市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。

  • 第8题：

    对风险管理的有效性进行检验的方法包括（ ）。
    Ⅰ．压力测试Ⅱ．返回测试
    Ⅲ．穿行测试Ⅳ．风险控制自我评估

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    公司应确定重点风险，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督，采用压力测试、返回测试、穿行测试以及风险控制自我评估等方法对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。

  • 第9题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。

    A.敏感性分析
    B.在险价值
    C.压力测试
    D.情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第10题：

    市场风险的计量方法不包括（　　）。

    A.压力测试
    B.指数分析
    C.缺口分析
    D.风险价值法

    答案：B
    解析：
    市场风险的计量方法有六种,分别是：缺口分析，久期分析，外汇敝口分析，敏感性分析和情景分析，压力测试。

  • 第11题：

    压力测试是为了衡量（）。

    • A、正常风险
    • B、极端情况的风险
    • C、风险价值
    • D、违约概率

    正确答案:B

  • 第12题：

    判断题
    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    压力测试是为了衡量( )。

    A．正常风险

    B．小概率事件的风险

    C．风险价值

    D．以上都不是


    正确答案：B
    解析：了解小概率事件的衡量方法。

  • 第14题：

    压力测试衡量的风险属于：（ ）

    A．短期风险

    B．长期风险

    C．超长期风险

    D．以上都不是


    正确答案：A

  • 第15题：

    （ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

    A.事前风险测度
    B.事后风险测度
    C.下行风险
    D.风险价值

    答案：A
    解析：
    风险测度可以分成事前和事后两类。事后风险测度是在风险发生后的分析，常用来衡量风险调整后的收益情况，而事前风险测度则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

  • 第16题：

    资本充足率压力测试框架以（　　）的压力测试为基础。

    A.综合风险
    B.混合风险
    C.多风险
    D.单一风险

    答案：D
    解析：
    资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。

  • 第17题：

    资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

    A.单一风险
    B.简单风险
    C.复杂风险
    D.多元化风险

    答案：A
    解析：
    资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。

  • 第18题：

    市场风险的计量方法包括（ ）。

    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.风险价值法
    D.风险指数
    E.压力测试

    答案：A,B,C,E
    解析：
    市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。

  • 第19题：

    风险衡量的方法有（ ）。
    ①敏感性分析法
    ②波动性分析法
    ③VaR法
    ④压力测试

    A.①②④
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。

  • 第20题：

    金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。

    A. 敬感性分析
    B. 在险价值
    C. 压力测试
    D. 情景分析

    答案：C
    解析：
    压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景，在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。

  • 第21题：

    风险度量的方法主要包括（　　）
    A.敏感性分析

    B.情景分析

    C.压力测试

    D.在险价值


    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第22题：

    企业价值评估中，自系数是衡量（　　）的指标。

    A.非系统风险
    B.财务风险
    C.行业风险
    D.系统风险

    答案：D
    解析：
    日系数是衡量系统风险的指标。

  • 第23题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第24题：

    单选题
    压力测试是为了衡量（）。
    A

    正常风险

    B

    极端情况的风险

    C

    风险价值

    D

    违约概率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容