多选题有关相关系数的说法，正确的有()。A度量两个变量之间的相关性程度的指标B相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1C如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系D如果p=0，则称X和Y不相关E相关系数越接近1越好

题目
多选题
有关相关系数的说法，正确的有()。
A

度量两个变量之间的相关性程度的指标

B

相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1

C

如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系

D

如果p=0，则称X和Y不相关

E

相关系数越接近1越好

相似考题

1.关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()A.市场组合的β值为1B.市场组合的相关系数以及β值均为0C.市场组合的相关系数为0D.市场组合的相关系数以及β值均为1E.市场组合的相关系数为1

2.下面有关相关系数的说法正确的是( )。A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

3.下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值

4.下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关

更多“有关相关系数的说法，正确的有()。”相关问题

  • 第1题：

    下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    正确答案：ABD
    只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

  • 第2题：

    对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。

    A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

    B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

    C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

    D．相关系数为O时，不能分散任何风险


    正确答案：BC
    相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为。时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大予正相关小于负相关。 

  • 第3题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


    A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

    C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

    D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

    E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    考察货币时间价值

    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第4题：

    对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（　　）。

    A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险
    B.相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小
    C.相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小
    D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险

    答案：A,B
    解析：
    相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少；相关系数为0～-1之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。

  • 第5题：

    下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。

    Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]

    Ⅱ当ρ>0时，两变量为正线性相关

    Ⅲ当ρ<0时，两变量为负线性相关

    Ⅳ当ρ=0时，表示两变量为完全线性相关


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    当ρ=0时，两变量间无线性相关关系。当|ρ|=1时，表示两变量为完全线性相关，+1为完全正相关，-1为完全负相关。

  • 第6题：

    下列说法正确的是（　　）。

    A.相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
    C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
    D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险

    答案：D
    解析：
    资产之间的相关系数越小，其组合的风险分散效果越明显。

  • 第7题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。

    • A、取值范围在-l和+1之间
    • B、r=+1表示变量之间存在完全正相关
    • C、相对系数f具有对称性
    • D、r的数值大小与x和y原点及尺度有关

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    关于可行集，下列说法正确的有（）。

    • A、可行集的弯曲程度取决于相关系数
    • B、相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线
    • C、相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线
    • D、当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。

    • A、Pearson相关系数只适用于线性相关关系
    • B、Pearson相关系数的取值范围在0和1之间
    • C、Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度
    • D、当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系
    • E、当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系

    正确答案:A,E

  • 第11题：

    多选题
    关于可行集，下列说法正确的有（）。
    A

    可行集的弯曲程度取决于相关系数

    B

    相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线

    C

    相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线

    D

    当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于Pearson相关系数的说法正确的有()。
    A

    Pearson相关系数只适用于线性相关关系

    B

    Pearson相关系数的取值范围在0和1之间

    C

    Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度

    D

    当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系

    E

    当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系


    正确答案： C,D
    解析： 本题考查相关系数的取值范围。Pearson相关系数的取值范围在-1和1之间，选项B说法有误。决定系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度，选项C说法有误。当Pearson相关系数r=0时，只表示两变量之间不存在线性相关关系，不能说明两个变量之间没有任何关系，二者可能存在非线性相关关系，选项D说法有误。

  • 第13题：

    有关绵马贯众，正确的说法有（ ）


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是()。

    A:相关系数与协方差成正比关系
    B:相关系数能反映证券之间的关联程度
    C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
    D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
    E:相关系数为0，说明证券之间不相关

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    相关系数是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量，由其计算公式可知相关系数与协方差成正比、与变量标准差成反比。相关系数的大小在+1和-1之间。如果相关系数为1，则两个变量有完全的正线性相关关系，如果相关系数为-1，则两者有完全的负线性关系，如果相关系数为0，则两个变量之间不存在线性相关关系。

  • 第15题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

    A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
    B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
    C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
    D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
    E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第16题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。


    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。




    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第18题：

    下列有关相关系数的说法中，不正确的是（　　）。

    A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
    B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
    C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
    D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险

    答案：B
    解析：
    当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选择选项B。

  • 第19题：

    下列关于相关系数r的说法正确的是（）。

    • A、r=0表示两者之间没有关系
    • B、取值范围为-1≤r≤1

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    下面有关相关系数的说法正确的是（）。

    • A、Pearson和spearman相关系数可以度量变量间线性相关的程度
    • B、使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
    • C、Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高
    • D、使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布

    正确答案:C

  • 第21题：

    有关相关系数的说法，正确的有（）。

    • A、度量两个变量之间的相关性程度的指标
    • B、相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1
    • C、如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系
    • D、如果p=0，则称X和Y不相关
    • E、相关系数越接近1越好

    正确答案:A,C,D

  • 第22题：

    多选题
    下列关于相关系数r的说法正确的是（）。
    A

    r=0表示两者之间没有关系

    B

    取值范围为-1≤r≤1


    正确答案： A,C,D
    解析： 当r=0时，并不表示两者之间没有关系，而是两者之间不存在线性关系。

  • 第23题：

    多选题
    有关相关系数的说法，正确的有（）。
    A

    度量两个变量之间的相关性程度的指标

    B

    相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1

    C

    如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系

    D

    如果p=0，则称X和Y不相关

    E

    相关系数越接近1越好


    正确答案： C,B
    解析： 相关系数的大小在+1和-1之间。

  • 第24题：

    单选题
    下列说法正确的是(   )。
    A

    相关系数为O时，不能分散任何风险

    B

    相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小

    C

    相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大

    D

    相关系数为一1时，可以最大程度的分散风险


    正确答案： C
    解析：

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