单选题如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）A -0.2%B -10%C 0.2%D 10%

题目
单选题
如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（  ）
A

-0.2%

B

-10%

C

0.2%

D

10%

相似考题

1.某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。A．1B．2C．0.5D．1.5

2.下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的口值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益

3.某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。A．2B．1.43C．3D．无法确定

4.假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()A、13%B、11%C、10%D、12%

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
更多“如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（  ）”相关问题

  • 第1题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。

    A.错误

    B.正确

    C.部分正确

    D.部分错误


    正确答案：B

  • 第2题：

    关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

    A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

    C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

    D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度


    答案：B
    解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

  • 第3题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第4题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第5题：

    如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（）

    A.-0．2%
    B.-10%
    C.0．2%
    D.10%

    答案：A
    解析：
    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    ＝2%－2.2%＝－0.2%

  • 第6题：

    如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。

    A.-0.2%
    B.0.1%
    C.-0.1%
    D.0.2%

    答案：A
    解析：
    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第7题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

    A.标准差
    B.方差
    C.凸性
    D.久期

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第8题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

    • A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
    • B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
    • C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零
    • D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（  ）。
    A

    计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度

    B

    一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小

    C

    基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩

    D

    由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    －10%

    B

    10%

    C

    0.2%

    D

    －0.2%


    正确答案： A
    解析：
    根据计算公式，可得：跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率—基准组合的收益率＝2%－2.2%＝－0.2%。

  • 第11题：

    单选题
    某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。
    A

    0.2%

    B

    -0.2%

    C

    0.1%

    D

    -0.1%


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（）。
    A

    0.2%

    B

    10%

    C

    -0.2%

    D

    -10%


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    跟踪偏离度=（）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率


    正确答案：B
    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第14题：

    若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )

    A．4.5%

    B．4.8%

    C．5.0%

    D．6.0%


    参考答案：A

  • 第15题：

    如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）


    正确答案：×
    必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 

  • 第16题：

    跟踪偏离度的计算公式是（ ）。

    A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率


    正确答案：B
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的跟踪偏离度一证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第17题：

    下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。

    A.基金的β值
    B.基准组合收益率
    C.基准组合的跟踪偏离度
    D.业绩比较基准收益

    答案：A
    解析：
    信息比率（IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

    用公式可以表示为：

    式中：Rp表示投资组合收益，及。表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σp-b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。

  • 第18题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第19题：

    跟踪偏离度=（）。

    • A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    • B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    • C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
    • D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
    A

    C>A>B

    B

    B>C>A

    C

    B>A>C

    D

    A>B>C


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （  ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。
    A

    跟踪误差

    B

    跟踪偏离度

    C

    跟踪指数

    D

    优化复制


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

    B

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    C

    在完全复制的情况下，可以做到误差为零

    D

    某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

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