单选题（　　）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。[2015年12月真题]A 方差B 相关系数C 均值D 中位数

题目
单选题
（　　）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。[2015年12月真题]
A

方差

B

相关系数

C

均值

D

中位数

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1.是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。A.证券投资政策B.证券投资分析C.组建证券投资组合D.投资组合的修正

2.在证券组合管理的基本步骤中，（ ）阶段反映了证券组合管理者的投资风格。A．确定证券投资政策B．进行证券投资分析C．构建证券投资组合D．投资组合的修正

3.证券组合管理中的第二步证券投资分析是指（ ）。A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券B．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析C．综合衡量投资收益和所承担的风险情况D．预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况

4.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。A项，方差衡量的是数据偏离期望值的程度；C项，均值衡量的是数据的平均水平；D项，中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。
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  • 第1题：

    证券组合管理中第二步证券投资分析是指（ ）。

    A．发现价格波动幅度大于市场组合的证券

    B．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

    C．预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况

    D．综合衡量投资收益和所承担的风险情况


    正确答案：B

  • 第2题：

    证券投资组合管理的基本步骤是（）。

    A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
    B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
    C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
    D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评

    答案：A
    解析：
    证券投资组合管理是一个系统性的工作，其基本步骤是：确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→ 投资组合业绩评估。

  • 第3题：

    证券组合管理过程中，进行证券投资分析的主要目的有（ ）。
    ①确定具体证券的投资额度
    ②确定投资目标
    ③明确这些证券的价格形成机制和影响证券价格波动的诸多因素及其作用机制
    ④发现那些价格偏离价值的证券

    A.①②④
    B.①③
    C.②③
    D.③④

    答案：D
    解析：
    进行证券投资分析的一个目的是明确这些证券的价格形成机制和影响证券价格波动的诸因素及其作用机制，另一个目的是发现那些价格偏离价值的证券。①项是“构建证券投资组合”的内容；②项是“确定证券投资政策”的内容。

  • 第4题：

    在证券组合管理的基本步骤中，证券投资分析是证券组合管理的第二步，它是指()。

    A:预测证券价格跌涨的趋势
    B:决定投资目标和可投资资金的数量
    C:对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析，发现价格偏离价值的证券
    D:确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例

    答案：C
    解析：
    证券投资分析是证券组合管理的第二步，是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。这种考察分析的个目的是明确这些证券的价格形成机制和影响证券价格波动的诸因素及其作用机制，另一个目的是发现那些价格偏离价值的证券。

  • 第5题：

    证券组合管理的第二步是进行证券投资分析，其中对所选择的证券（组合）进行考察分析的目的是()。

    A:明确这些证券的价格形成机制
    B:明确影响证券价格波动的因素
    C:明确影响证券价格波动因素的作用机制
    D:发现那些价格偏离价值的证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题是识记性题目。A、B、C、D项都是对证券（组合）考察分析的目的。

  • 第6题：

    （ ）可以用来分析持有的投资组合内任意两种证券的价格联动性。

    A.均值
    B.方差
    C.相关系数
    D.中位数

    答案：C
    解析：
    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。

  • 第7题：

    （ ）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。

    A.相关系数
    B.中位数
    C.均值
    D.方差

    答案：A
    解析：
    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。

  • 第8题：

    投资时机的选择是证券组合管理基本步骤中（ ）阶段的主要工作。
    A.进行证券投资分析 B.组建证券投资组合C.投资组合的修正 D.投资组合


    答案：B
    解析：
    答案为B。从控制过程来看，证券组合管理通常包括以下几个基本步骤： (1 )确定证券投资政策；（2)进行证券投资分析；（3)组建证券投资组合；（4)投资组合 的修正；（5)投资组合；（6)业绩评估。其中，在组建证券投资组合时，投资者需要注意 个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。

  • 第9题：

    证券帐号用来记载投资者所持有的证券（）

    • A、种类
    • B、数量
    • C、价格
    • D、相应的变动情况

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    在证券组合管理的基本步骤中，投资时机的选择是（）阶段的主要工作。

    • A、进行证券投资分析
    • B、组建证券投资组合
    • C、投资组合的修正
    • D、投资组合业绩评估

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    设有两种证券A和B，某投资组合将资金中的30%购买了证券A，70%购买了证券B，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（　　）。[2017年4月真题]
    A

    8%

    B

    7.5%

    C

    9%

    D

    8.5%


    正确答案： C
    解析：
    投资组合的收益率为投资组合中各个证券收益率的加权平均。故该证券组合的收益率＝30%×5%＋70%×10%＝8.5%。

  • 第12题：

    单选题
    下列属于有效边界FT上的切点证券组合T具有的特征的有（　　）。Ⅰ．切点证券组合T与投资者的偏好相关Ⅱ．T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅲ．有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅳ．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
    A

    Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅰ项，由于一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定，并假定所有投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。因此，同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是完全相同的。切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好无关。

  • 第13题：

    投资时机的选择是证券组合管理基本步骤中（ ）阶段的主要工作。

    A．进行证券投资分析

    B．组建证券投资组合

    C．投资组合的修正

    D．投资组合业绩评估


    正确答案：B
    从控制过程来看，证券组合管理通常包括以下几个基本步骤：①确定证券投资政策；②进行证券投资分析；③组建证券投资组合；④投资组合的修正；⑤投资组合；⑥业绩评估。其中，在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。

  • 第14题：

    证券投资组合管理的基本步骤是（ ）。

    A、确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
    B、进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
    C、确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
    D、进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估

    答案：A
    解析：
    证券投资组合管理是一个系统性的工作，其基本步骤是：确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估。

  • 第15题：

    下列证券组合管理的基本步骤中反映组合管理者投资风格的是（）。

    A、投资组合的修正
    B、投资组合业绩评估
    C、确定证券投资政策
    D、进行证券投资分析

    答案：C
    解析：
    C
    投资政策反映了投资风格。

  • 第16题：

    在证券组合管理的基本步骤中，确定投资目标是()阶段的任务。

    A:确定证券投资政策
    B:进行证券投资分析
    C:构建证券投资组合
    D:投资组合业绩评估

    答案：A
    解析：
    证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三个方面。

  • 第17题：

    (2015年)（）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。

    A.方差
    B.相关系数
    C.均值
    D.中位数

    答案：B
    解析：
    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。通常用ρ表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。A项，方差衡量的是数据偏离期望值的程度；C项，均值衡量的是数据的平均水平；D项，中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

  • 第18题：

    相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）

    A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
    B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
    C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
    D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

    答案：C
    解析：
    在金融市场上，我们时常想要知道多个不同随机变量之间的联系，比如利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值；再比如分析持有的投资组合内各项证券的价格联动性、以及组合整体表现与市场组合收益的数量关系等，

  • 第19题：

    在证券投资组合的管理过程中，下列哪一个步骤的目的之一是发现那些价格偏离其价值的证券？（）。

    A:进行证券投资分析
    B:确定证券投资政策
    C:修正证券投资组合
    D:构建证券投资组合

    答案：A
    解析：
    证券投资分析是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。这种考察分析的目的是明确这些证券的价格形成机制和影响证券价格波动的诸因素及其作用机制，发现那些价格偏离其价值的证券证券组合管理通常包括以下五个基本步骤：确定证券投资政策、进行证券投资分析、构建证券投资组合、投资组合的修正、投资组合业绩评估B项，证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象以及应采取的投资策略和措施等C项，投资组合的修正作为证券组合管理的第四步，实际上是定期重温前三步的过程D项，构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。

  • 第20题：

    在证券组合管理的基本步骤中，证券投资分析是证券组合管理的第二步，它是指（ ）。

    A.预测证券价格涨跌的趋势
    B.决定投资目标和可投资资金的数量
    C.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析，发现价格偏离价值的证券
    D.确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例

    答案：C
    解析：
    证券投资分析是证券组合管理的第二步，是指对证券组合管理第一步所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行的考察分析。这种考察分析的一个目的是明确这些证券的价格形成机制和影响证券价格波动的诸因素及其作用机制，另一个目的是发现那些价格偏离价值的证券。

  • 第21题：

    证券投资分析是指（）。

    • A、发现价格波动幅度大于市场组合的证券
    • B、对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
    • C、预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
    • D、综合衡量投资收益和所承担的风险情况

    正确答案:B

  • 第22题：

    在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

    • A、可行域内部任意证券组合
    • B、可行域的左上边界上的任意证券组合
    • C、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
    • D、可行域右上边界上的任意证券组合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    单选题
    （  ）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。
    A

    方差

    B

    相关系数

    C

    中位数

    D

    均值


    正确答案： D
    解析：

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