风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。

题目

风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。

相似考题

1.敏感性分析用于( )。A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D．A和C

2.敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析

4.VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析

更多“风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。”相关问题

  • 第1题：

    市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。

    A．敏感性分析

    B．压力测试

    C．情景分析

    D．缺口分析


    正确答案：B

  • 第2题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。

    A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

    C．不能计量非交易业务中的市场风险

    D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总


    正确答案：D
    D项是市场风险内部模型的主要优点，不是局限性。故选D。

  • 第3题：

    对敏感性分析说法不正确的是（ ）。

    A．敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

    B．久期分析采用的是利率敏感性分析方法

    C．敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛

    D．缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性


    正确答案：C
    A、B、D三项表述正确，敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到广泛应用。故选C。

  • 第4题：

    VaR法来自于()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第5题：

    市场风险内部模型法的局限性不包括()。

    A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
    B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
    C.对风险管理的具体作用有限
    D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    答案：D
    解析：
    A、B、C项都是市场风险内部模型的局限性，所以D项错误。

  • 第6题：

    下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（ ）。
    A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析
    B. 久期、凸性等都是衡量风险敏感性的指标
    C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映
    D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用
    E.利用泰勒展开近似法，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确


    答案：B,C,D,E
    解析：
    。风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，显然不能 分析一切指标。

  • 第7题：

    下列选项中不属于信用风险压力测试的方法的是（）。

    • A、敏感性分析
    • B、可靠性性分析
    • C、情景分析
    • D、资产组合评估

    正确答案:B

  • 第8题：

    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    缺口分析采用的便是利率（）方法。

    • A、压力测试
    • B、风险价值分析
    • C、情景分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。
    A

    情景分析

    B

    在险价值计算

    C

    敏感性分析

    D

    压力测试


    正确答案： C,A
    解析：
    风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试、在险价值（VaR）。这三种方法各有优缺点，通常需要金融机构综合运用，以对金融衍生品的市场风险做出全面的评估和判断。

  • 第11题：

    判断题
    风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 （ ）


    正确答案：√
    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。

  • 第14题：

    敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（ ）


    正确答案：√
    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。

  • 第15题：

    VaR法来自于（ ）的融合。

    A．资产波动性分析方法

    B．资产定价和资产敏感性分析法

    C．对风险因素的统计分析

    D．对风险因素的定性分析

    E．以上都不对


    正确答案：BC
    VaR方法建立在资产定价和资产敏感性分析法和对风险因素的统计分析基础之上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法就不会出现VaR方法。所以B和C是正确答案。

  • 第16题：

    VaR法来自()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，也不会有VaR方法的出现。

  • 第17题：

    市场风险衡量方法有（ ）。

    A.敏感性分析和波动性分析
    B.敏感性分析和情景分析
    C.感知分析和敏感性分析
    D.情景分析和波动性分析

    答案：A
    解析：
    市场风险衡量方法：敏感性分析和波动性分析

  • 第18题：

    敏感性分析用于：（）

    • A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
    • B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
    • C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
    • D、A和C

    正确答案:D

  • 第19题：

    在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是（）。

    • A、VaR分析
    • B、事后检验
    • C、敏感性分析
    • D、情景分析

    正确答案:C

  • 第20题：

    市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

    • A、久期分析
    • B、缺口分析
    • C、期权分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    通过测算银行资产的波动性以及银行资产波动性与所承受风险之间的相关关系，来评估银行正在承担的风险大小的是哪种市场风险分析方法（）

    • A、风险价值
    • B、久期分析
    • C、敏感性分析
    • D、情景分析

    正确答案:A

  • 第22题：

    判断题
    压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    通过测算银行资产的波动性以及银行资产波动性与所承受风险之间的相关关系，来评估银行正在承担的风险大小的是哪种市场风险分析方法（）
    A

    风险价值

    B

    久期分析

    C

    敏感性分析

    D

    情景分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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