VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析

题目

VaR法来自于（ ）的融合。

A．资产波动性分析方法

B．资产定价和资产敏感性分析方法

C．对风险因素的统计分析

D．对风险因素的定性分析

相似考题

1.VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析

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3.资产负债风险管理模式的主要分析手段包括( )。A．缺口分析B．VaR方法C．久期分析D．方差分析

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  • 第1题：

    对单个基金业绩的分析和研究主要采用的方法是( )。

    A.定量分析法

    B.定性分析法

    C.资本资产定价模型

    D.套利定价理论


    正确答案：A
    对单个基金的分析研究通常是将其与同类基金进行比较，考察其在相同市场环境下的业绩表现。对单个基金业绩的分析和研究主要采用定量分析法。

  • 第2题：

    在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。

    A.名义量法

    B.敏感性分析法

    C.VaR方法

    D.压力测试法


    参考答案：D
    第359页

  • 第3题：

    资产负债风险管理的手段包括（ ）。

    A．缺口分析

    B．敏感性分析

    C．VaR分析

    D．久期分析

    E．情景分析


    正确答案：ABD
    资产负债风险管理的手段有通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，欧式期权定价模型等。故选ABD。

  • 第4题：

    ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

    A:名义值法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR

    答案：D
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

  • 第5题：

    VaR模型来自于（ ）理论的融合。

    A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析
    C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发


    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理 论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法； 二是对风险因素的统计分析。

  • 第6题：

    VaR法来自()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，也不会有VaR方法的出现。

  • 第7题：

    常用的风险识别与分析方法有()。

    A.制作风险清单
    B.资产财务状况分析法
    C.失误树分析方法
    D.分解分析法
    E.敏感性分析法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    制作风险清单是商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，根据八大风险分类，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。此外，常用的风险识别与分析方法还有资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法。

  • 第8题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第9题：

    风险衡量的方法有（ ）。
    ①敏感性分析法
    ②波动性分析法
    ③VaR法
    ④压力测试

    A.①②④
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。

  • 第10题：

    波动性分析的主要方法有（ ）。
    ①波动率和标准差
    ②波动率和方差
    ③VaR
    ④敏感性分析

    A.①②
    B.①④
    C.②③
    D.②④

    答案：C
    解析：
    波动性分析的主要方法：
    1、波动率和方差
    2、VaR

  • 第11题：

    通过测算银行资产的波动性以及银行资产波动性与所承受风险之间的相关关系，来评估银行正在承担的风险大小的是哪种市场风险分析方法（）

    • A、风险价值
    • B、久期分析
    • C、敏感性分析
    • D、情景分析

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    风险衡量的方法有（  ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试
    A

    ①②④

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！

    A. 名义量法

    B. 敏感性分析法

    C. VaR方法

    D. 压力测试法


    参考答案：D

    主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是压力测试法。


  • 第14题：

    下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．期权定价模型

    C．VaR值方法

    D．敏感性分析方法


    正确答案：A
    华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马科维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。故选A。

  • 第15题：

    VaR法来自于（ ）的融合。

    A．资产波动性分析方法

    B．资产定价和资产敏感性分析法

    C．对风险因素的统计分析

    D．对风险因素的定性分析

    E．以上都不对


    正确答案：BC
    VaR方法建立在资产定价和资产敏感性分析法和对风险因素的统计分析基础之上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法就不会出现VaR方法。所以B和C是正确答案。

  • 第16题：

    VaR法来自于()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第17题：

    VaR模型来自于()理论的融合。

    A:资产定价和资产敏感性分析方法
    B:对风险因素的统计分析
    C:对资产收益率的估计分析
    D:对金融衍生工具的开发

    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

  • 第18题：

    VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合

    A:资产敏感性分析方法
    B:风险因素统计分析方法
    C:资产定价理论
    D:市场有效理论

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析

  • 第19题：

    在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

    A.德尔塔-正态分布法
    B.蒙特卡罗模拟法
    C.完全模拟法
    D.局部估值法

    答案：B
    解析：

  • 第20题：

    （ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值

  • 第21题：

    市场风险衡量方法有（ ）。

    A.敏感性分析和波动性分析
    B.敏感性分析和情景分析
    C.感知分析和敏感性分析
    D.情景分析和波动性分析

    答案：A
    解析：
    市场风险衡量方法：敏感性分析和波动性分析

  • 第22题：

    VaR模型来自于（）的融合。

    • A、资产波动性分析方法
    • B、资产定价和资产敏感性分析方法
    • C、对风险因素的统计分析
    • D、对风险因素的定性分析

    正确答案:B,C

  • 第23题：

    单选题
    下列各项中，属于风险度量方法的是（　　）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    风险的衡量就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险严重程度，为确定风险管理对策提供依据。风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。

  • 第24题：

    单选题
    通过测算银行资产的波动性以及银行资产波动性与所承受风险之间的相关关系，来评估银行正在承担的风险大小的是哪种市场风险分析方法（）
    A

    风险价值

    B

    久期分析

    C

    敏感性分析

    D

    情景分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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