商业银行如何进行资金缺口管理？
题目
商业银行如何进行资金缺口管理？
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第1题：
如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公司（ ）。A.融资缺口=-流动性资产＋借入资金
B.融资缺口=流动性资产＋借入资金
C.融资缺口=-流动性资产－借入资金
D.融资缺口=流动性资产－借入资金答案：A解析：融资缺口=-流动性资产＋借入资金 -
第2题：
( )是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。A、内部资金转移定价
B、缺口管理
C、久期管理
D、经济资本答案：A解析：A
内部资金转移定价是指，商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。 -
第3题：
利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
正确答案:错误 -
第4题：
在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。
- A、敞口限额
- B、久期
- C、情景模拟
- D、缺口
正确答案:D -
第5题：
如何进行存款类金融机构缺口管理？
正确答案: 资金缺口管理，即管理利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额，包括三种可能的情况：零缺口，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债；负缺口，即利率敏感性资产小于利率敏感负债；正缺口，即利率敏感性资产大于利率敏感性负债。缺口管理需要根据对市场利率趋势的预测，及时调整固定利率的资产、负债与可变利率的资产、负债之间的不平衡。具体来说，当预测利率处于上升趋势时，应构造正缺口，使资产按高利率重新定价所取得的收益大于负债按高利率定价所付出的成本。当预测利率处于下降趋势时则反向操作。 -
第6题：
资金缺口管理和有效持续期缺口管理的优缺点有哪些？
正确答案: 缺口管理在实际操作中却有许多问题有待解决。
第一，选择什么样的计划期。
第二，预测利率在计划期内的走势。
第三，即使银行对利率变化预测准确，银行对利率敏感资金缺口的控制也只有有限的灵活性。最后必须指出，利率敏感资产和利率敏感负债的缺口分析是一种静态的分析方法，它没有考虑外部利率条件和内部资产负债结构连续变动的情况，因此，这种静态分析具有很大的局限性。
持续期缺口管理也存在一些问题。首先就面临着准确预测利率的困难。在千变万化的市场环境中预测利率是十分困难的，如果银行能真正准确地预测未来利率的变动，那么利率风险也就不存在了。其次，运用数学公式来推导必须有一些必要的假设前提，而这些前提假设不可能完全与灵活多变的经济现实相吻合。比如用持续期缺口预测银行净值变动，要求资产、负债利率与市场利率是同幅度变动的，而这一前提在实际中是不存在的。因此，持续期管理也不可能完全精确地预测利率风险程度。总的来说，持续期分析带有很大的主观性，对许多银行来说，其成本也许超过了能带来的收益。 -
第7题：
为了使资金分配战略更为准确，许多商业银行使用复杂的数学模型，其中运用最为广泛的是（）
- A、资金总库法
- B、线性规划法
- C、资金分配法
- D、缺口管理方法
正确答案:B -
第8题：
在商业银行资产负债管理中，（）主要用于绩效考核和风险定价两个方面。
- A、内部资金转移定价
- B、经济资本
- C、久期管理
- D、缺口管理
正确答案:B -
第9题：
问答题商业银行如何进行资金缺口管理？正确答案： 对资金进行缺口管理首先要进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置。解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。A对
B错
正确答案： 错解析： 商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。 -
第11题：
单选题在商业银行资产负债管理方法中，（）管理又称为利率敏感性缺口管理法。A敞口限额
B久期
C情景模拟
D缺口
正确答案： C解析： 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。 -
第12题：
问答题如何进行存款类金融机构缺口管理？正确答案： 资金缺口管理，即管理利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额，包括三种可能的情况：零缺口，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债；负缺口，即利率敏感性资产小于利率敏感负债；正缺口，即利率敏感性资产大于利率敏感性负债。缺口管理需要根据对市场利率趋势的预测，及时调整固定利率的资产、负债与可变利率的资产、负债之间的不平衡。具体来说，当预测利率处于上升趋势时，应构造正缺口，使资产按高利率重新定价所取得的收益大于负债按高利率定价所付出的成本。当预测利率处于下降趋势时则反向操作。解析： 暂无解析 -
第13题：
在商业银行资产负债管理中，（）主要用于绩效考核和风险定价两个方面。A.内部资金转移定价
B.经济资本
C.久期管理
D.缺口管理答案：B解析：在商业银行资产负债管理中，经济资本主要用于绩效考核和风险定价两个方面。 -
第14题：
资产池流动性风险管理指标除资产敞口外还有（）。
- A、资金敞口
- B、久期缺口
- C、现金流缺口
- D、短期缺口
正确答案:C -
第15题：
银行怎样测量利率风险？资金缺口管理应该如何进行？
正确答案:资金缺口是指利率敏感资产和负债的差额，一般而言，银行的资金缺口绝对值越大，银行承担的利率风险越大。
资金缺口管理是银行对利率进行预测的基础上，调整计划期利率敏感资产与负债的对比关系，规避利率风险或从利率风险中提高利润水平的方法，对资金进行缺口管理首先进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置 资金缺口管理就是银行对利率预测的基础上，调整计划期内的资金缺口的正负和大小，以维持或提高利润水平
利率波动是由市场因素决定的外生变量，其变动独立于银行经营管理决策之外，所以对于银行管理人员来讲，进行资金缺口管理就要力争准确预测利率的变动方向，及时调整资金缺口的方向和大小。 -
第16题：
商业银行办理代理业务，对代理资金核算应如何管理？
正确答案: 应当设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用。 -
第17题：
“两缺口模型”中的两个缺口是指（）。
- A、储蓄缺口和投资缺口
- B、民间资金缺口和政府资金缺口
- C、储蓄缺口和外汇缺口
- D、投资缺口和外汇缺口
正确答案:C -
第18题：
简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？
正确答案: 资产负债联合管理：也称相机抉择资金管理，其管理的基本思想是：在融资计划和决策中，银行主动性地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。
当浮动利率资产大于浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口；反之，称之为负缺口。资金缺口越大，利率敞口越大，从而使银行潜在的损失或收益增大。在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。资金负缺口状态下，如果利率上升，也会使银行利差减少。在利率波动环境中，利率敏感性资产和负债的配置状况会极大的影响银行净利息差额。因此，银行要准确预测利率走势，主动调整敏感性资产和负债的配置状况，达到保值避险，甚至增加利润的目的。 -
第19题：
通常，活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要采用较长的流动性管理时间序列。（）
正确答案:错误 -
第20题：
单选题为了使资金分配战略更为准确，许多商业银行使用复杂的数学模型，其中运用最为广泛的是（）A资金总库法
B线性规划法
C资金分配法
D缺口管理方法
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
判断题通常，活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要采用较长的流动性管理时间序列。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题商业银行办理代理业务，对代理资金核算应如何管理？正确答案： 应当设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题银行怎样测量利率风险？资金缺口管理应该如何进行？正确答案： 资金缺口是指利率敏感资产和负债的差额，一般而言，银行的资金缺口绝对值越大，银行承担的利率风险越大。
资金缺口管理是银行对利率进行预测的基础上，调整计划期利率敏感资产与负债的对比关系，规避利率风险或从利率风险中提高利润水平的方法，对资金进行缺口管理首先进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置 资金缺口管理就是银行对利率预测的基础上，调整计划期内的资金缺口的正负和大小，以维持或提高利润水平
利率波动是由市场因素决定的外生变量，其变动独立于银行经营管理决策之外，所以对于银行管理人员来讲，进行资金缺口管理就要力争准确预测利率的变动方向，及时调整资金缺口的方向和大小。解析： 暂无解析