当预测利率处于不同周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？

题目

当预测利率处于不同周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？

相似考题

1.如果某商业银行处于利率敏感负缺口，则有()。A、利率敏感资产大于利率敏感负债B、利率敏感资产小于利率敏感负债C、利率敏感比率大于1D、利率敏感比率在0-1之间

2.对于等额系列现金流量，当计息周期与资金收付周期不一致时，应采用（ ）计算资金等值。A. 计息周期利率 B. 收付期实际利率 C. 计息周期名义利率 D. 收付期名义利率

3.根据缺口分析法，当预测市场利率上升时，银行应主动营造资金配置的正缺口来扩大净利息差额。()

4.在经济周期中,处于不同阶段利率会有不同变化,一般来说经常出现的情况是()。A.处于复苏阶段时，利率会慢慢提高B.处于繁荣阶段时，利率会急剧提高C.处于萧条阶段时，利率会降低D.处于危机阶段时，利率会升高E.处于萧条阶段时，利率会上升

参考答案和解析
正确答案:当市场利率上升时，银行利润增加，银行应将利率敏感型资产大于利率敏感型负债；反之，市场利率下降，银行利润减少，银行应将利率敏感型资产小于利率敏感型负债。
更多“当预测利率处于不同周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？”相关问题

  • 第1题：

    关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　　）。

    A. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
    B. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
    C. 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
    D. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
    E. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

    答案：A,C,E
    解析：
    当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

  • 第2题：

    以下关于缺口分析的陈述正确的是()

    A:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
    B:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
    C:当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
    D:当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
    E:当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

    答案：B,C
    解析：
    当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升导致银行净利息收入上升。

  • 第3题：

    当利率处于不同周期阶段，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？


    正确答案:正的或资产敏感型缺口，意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少；反之，负的或负债敏感型缺口，意味着市场利率上升会导致净利息收入下降。

  • 第4题：

    在经济周期中，处于不同阶段利率会有不同变化，以下描述正确的是（）

    • A、处于萧条阶段时，利率会降低
    • B、处于复苏阶段时，利率会慢慢提高
    • C、处于繁荣阶段时，利率会急剧提高

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    当预测利率处于不同的周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？


    正确答案: 当预测市场利率上升时，银行应主动营造资金配臵的正缺口，使利率敏感性资产大于利率敏感性负债，即敏感性比率大于1，从而使更多的资产按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率。当利率出于高峰区域时，银行就应该改为反向操作，使敏感性比率逐步下降到1，或尽可能恢复到零缺口的状态。当利率开始下降时，银行应主动营造资金配臵负缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，这样，可以使更多的负债按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。

  • 第6题：

    下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（）

    • A、当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1
    • B、当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1
    • C、当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1
    • D、当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    对于等额系列现金流量，当汁息周期与资金收付周期不一致时，应采用（）计算资金等值。

    • A、计息周期利率
    • B、收付周期实际利率
    • C、计息周期名义利率
    • D、收付周期名义利率

    正确答案:B

  • 第8题：

    当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    银行采取进取型策略实行利率风险管理时，当预测市场利率上升，则应采取的做法是（）
    A

    建立一个负的利率敏感性缺口

    B

    建立一个正的利率敏感性缺口

    C

    建立一个等于1的利率敏感比率

    D

    建立一个小于1的利率敏感比率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（  ）。
    A

    当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

    B

    当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

    C

    当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响

    D

    当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

    E

    当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    如果银行的利率敏感性缺口是正值，当预测利率将上升时，银行应（）
    A

    扩大正缺口

    B

    将缺口凋整为负值

    C

    将缺口调整为零

    D

    缩小正缺口


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    按新凯恩斯学派利率理论，下列正确的是（）。
    A

    均衡利率即为银行最优利率

    B

    当资金需求大于供给时，市场利率高于银行最优利率

    C

    当资金需求大于供给时，市场利率低于银行最优利率

    D

    理性的银行一定按市场利率贷款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当一国处于经济周期中的危机阶段时，利率会不断上涨，处于较高水平。（　　）


    答案：对
    解析：
    从直观上来说，经济危机时，由于金融市场上的有价证券价格下跌，所以相应的市场利率上涨。从深层上来说，利率=时间价值+风险溢价，经济危机时，投资风险很大．因此要比经济稳健时利率高。

  • 第14题：

    下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（ ）。

    A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
    B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
    C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
    D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
    E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

    答案：A,C,D
    解析：
    当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

  • 第15题：

    按新凯恩斯学派利率理论，下列正确的是（）。

    • A、均衡利率即为银行最优利率
    • B、当资金需求大于供给时，市场利率高于银行最优利率
    • C、当资金需求大于供给时，市场利率低于银行最优利率
    • D、理性的银行一定按市场利率贷款

    正确答案:B

  • 第16题：

    当银行资金配置（）时，利率敏感资产小于利率敏感负债。

    • A、零缺口
    • B、正缺口
    • C、负缺口
    • D、敏感性分析

    正确答案:C

  • 第17题：

    当利率处于不同周期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？


    正确答案: 持续期缺口为正的时候，利率上升，资产和负债市值均下降，银行净值也下降；利率下降，资产和负债市值均上升，银行净值也上升。持续期缺口为负的时候，利率上升，资产和负债市值均上升，银行净值也上升；利率下降，资产和负债市值均下降，银行净值也下降。持续期缺口为零则不受利率变动影响。

  • 第18题：

    对于等额系列现金流量，当计息周期与资金收付周期不一致时，应采用（　）计算资金等值。

    • A、计息周期利率
    • B、收付期实际利率
    • C、计息周期名义利率
    • D、收付期名义利率

    正确答案:B

  • 第19题：

    为了有效配置不同种类的资金来源，农合机构应对市场利率做出自己的预测与判断，若预期市场利率会下降，农合机构应注意吸引（）。

    • A、固定资金
    • B、流动资金
    • C、短期资金
    • D、长期资金

    正确答案:C

  • 第20题：

    填空题
    当银行预测利率将会上升时，银行应该建立一个（）资金缺口。

    正确答案： 正
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在经济周期中，处于不同阶段利率会有不同变化，以下描述正确的是（）
    A

    处于萧条阶段时，利率会降低

    B

    处于复苏阶段时，利率会慢慢提高

    C

    处于繁荣阶段时，利率会急剧提高


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    当一国处于经济周期中的危机阶段时，利率会不断下跌，处于较低水平。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于等额系列现金流量，当计息周期与资金收付周期不一致时，应采用(   )计算资金等值。
    A

    计息周期利率

    B

    收付周期实际利率

    C

    计息周期名义利率

    D

    收付周期名义利率


    正确答案： D
    解析：

相关内容