假设GBP/USDSpot1.8340/50，SwapPoint：Spot/2Month96/91，Spot/3Month121/117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？

题目

假设GBP/USDSpot1.8340/50，SwapPoint：Spot/2Month96/91，Spot/3Month121/117报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？

相似考题

1.银行报出的美元兑人民币即期汇率是6.1020－1030,如果用点数报价方式报出3个月远期汇率为35／28,则3个月远期的汇率具体是()A.6.1055-1058B.6.0985-1002C.6.1048-1065D.6.0992-0995

2.已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?

3.有如下XYZ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价.美元标价法）；GBP 1.8885/90： JPY 112.26/34； CHF 1.3740/50. 则：（1） JPY买入价（BID)和GBP的卖出价（ASK)分别是多少？ (2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少？如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化？ (3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元？

4.假设美国某银行外汇标价为GBP／USD=1.5550／60,远期汇差为40／20,则远期汇率为()。A、GBP/USD=1.5510/40B、GBP/USD=1.5510/80C、GBP/USD=1.5590/80D、GBP/USD=1.5590/40

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  • 第1题：

    有如下IBJ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价）：GBP/USD 1.5485/90 USD/JPY 78. 26/34 AU0/USD 0.9940/50问：(1) JPY (日元）买入价（BID)和GBP (英镑）的卖出价（ASK)是多少？（2)有ABC银行向IBJ银行买入澳元500万，按上述报出的价格成交，需付给对方多少美元？（3)另存XYZ银行同时报价GBP/USD1. 5483/92,与IBJ银行的报价相比较，XYZ银行有什么企图？


    答案：
    解析：
    (1)根据条件，JPY BID =1.5490 x 78.34 = 121.35; ASK = 1.548 5x78.26 = 121.19 (2)根据报价，支付的美元为：500x0.9950=497.5美元 (3) XYZ银行扩大了英镑买卖价之间的差额，说明XYZ银行不想进行英镑买卖交易。

  • 第2题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）

    A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)


    答案：D
    解析：
    该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。

  • 第3题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5860/70，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月USD利率为31/2~3/4%试计算三个月GBP/USD之双向汇率


    正确答案: 1.5860+1.5860Χ（3.5%-6.125%）Χ3/12=1.5756
    1.5870+1.5870Χ（3.75%-5.75%）Χ3/12=1.5791

  • 第4题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD://1.5420，六个月GBP利率为57/8%，六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率


    正确答案: 1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237

  • 第5题：

    以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot：1.5470/80Spot/1Month：61—59Spot/2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。


    正确答案: 1.5470-0.01235=1.5346
    1.5480-0.0059=1.5421

  • 第6题：

    美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105一个月日元汇率=1%一个月美元汇率=4%期限30天，问一个月后的远期汇率是多少？（）

    • A、104.74
    • B、103.74
    • C、106.51
    • D、105

    正确答案:A

  • 第7题：

    某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。

    • A、1.6652/1.6696
    • B、1.6667/1.6682
    • C、1.6682/1.6696
    • D、1.6652/1.6667

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/CHF://2.4960/70，两个月GBP利率为53/8~3/4%，两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率


    正确答案: 2.4960+2.4960Χ（7.875%-5.75%）Χ2/12=0.5048
    2.4970+2.4970Χ（8.25%-5.375%）Χ2/12=0.5166

  • 第9题：

    以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。AUD/USDSpot：0.6880/90Spot/3Month：137—134.5Spot/4Month：179.5—1773Month—4Month的择期汇率。


    正确答案: 0.6880-0.01795=0.6700
    0.6890-0.01345=0.6756

  • 第10题：

    银行报出的美元兑人民币即期汇率是6.1020-1030，如果用点数报价方式报出3个月远期汇率为35/28，则3个月远期的汇率具体是（）

    • A、6.1055-1058
    • B、6.0985-1002
    • C、6.1048-1065
    • D、6.0992-0995

    正确答案:B

  • 第11题：

    问答题
    某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下： 3月3日的即期汇率：USD 1=HKD 7.8125 3个月期 美元升水125 4个月期 美元升水317 请计算：6月20日美元对港币汇率是多少？

    正确答案： 若3个月后成交，则在6月5日；
    若4个月后成交，则在7月5日；
    6月5日至7月5日间隔30天。
    在这30天中，美元升水317-125=192点
    从6月5日到6月20日升水192÷30×15=96点
    6月20日交割远期USD 1=HKD（7.8125+0.0125+0.0096）=HKD 7.8346
    6月20日美元对港币汇率是7.8346。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD＝1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（　　）。
    A

    1.6703/23

    B

    1.6713/1.6723

    C

    1.6783/93

    D

    1.6863/73


    正确答案： A
    解析：
    在间接标价法下，远期贴水应用减法，则3个月远期汇率＝1.6783/93－80/70＝1.6703/23。

  • 第13题：

    有A、B、C三家银行GBP／USD的即期和远期汇率报价如下：
    投资者选择的最佳远期汇率是（ ）。

    A、B银行
    B、C银行
    C、A银行
    D、三家银行一样

    答案：A
    解析：
    三家银行的远期汇率计算如下，A远期汇率：1．6791／1．6804；B远期汇率：1．6789／1．6801；C远期汇率：1．6793／1．6806，对于投资者而言，上述三家银行的买入汇率B银行最低，也是最佳汇率。

  • 第14题：

    USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—367，求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。


    正确答案: 365.5-181=184.5
    367-179.3=187.7

  • 第15题：

    GBP/USD，SPOT/1MONTH：44.1—42.3SPOT/2MONTH：90.5—88，求1MOHTH/2MONTH的换汇汇率。


    正确答案: 90.5-42.3=48.2
    88-44.1=43.9

  • 第16题：

    假设USD/CHFSpot1.5750/60，SwapPoint：Spot/2Month152/156，Spot/3Month216/220报价银行要报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率是多少？


    正确答案: 1.5750+0.0152=1.5902
    1.5760+0.0220=1.5980

  • 第17题：

    以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/YENSpot：110.20/30Spot/5Month：5.2—4.5Spot/6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。


    正确答案: 110.20-0.063=110.13
    110.30-0.045=110.26

  • 第18题：

    在银行间外汇交易系统中点击SN报价点数，系统自动弹出什么交易单（）。

    • A、期限为1D的远期
    • B、期限为TODAY的远期
    • C、近端为TOM、远端为SPOT的掉期
    • D、近端为SPOT、远端为1D的掉期

    正确答案:D

  • 第19题：

    GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为（）

    • A、35/36
    • B、360/350
    • C、350/360
    • D、340/35

    正确答案:C

  • 第20题：

    以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/SGDSpot：1.5980/90Spot/2Month：154—157Spot/3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。


    正确答案: 1.5980+0.0154=1.6134
    1.5990+0.02215=1.6212

  • 第21题：

    下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/YEN：235.70/80，三个月GBP利率为53/4~61/8%，三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率


    正确答案: 235.70+235.70Χ（3.25%-6.125%）Χ3/12=234.01
    235.80+235.80Χ（3.75-5.75）Χ3/12=234.62

  • 第22题：

    假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问： （1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？ （2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。


    正确答案:（1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下：
    153.30-0.42=152.88153.40-0.39=153.01
    美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.88/153.01
    （2）根据利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率如下：
    153.30*（8.3125%-7.25%）*3/12=0.41153.30-0.41=152.89
    153.40*（8.3125%-7.25%）*3/12=0.41153.40-0.41=152.99
    美元兑日元的汇率为US$1=JP¥152.89/152.99

  • 第23题：

    单选题
    某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。
    A

    1.6652/1.6696

    B

    1.6667/1.6682

    C

    1.6682/1.6696

    D

    1.6652/1.6667


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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