有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期利率为6%，纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克，远期汇水36/46，该商人用这100万美元套利，结果如何？

题目

有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期利率为6%，纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克，远期汇水36/46，该商人用这100万美元套利，结果如何？

相似考题

1.善于搞全盘平衡的"一揽子交易"的商人是:A、日本商人B、美国商人C、阿拉伯商人D、德国商人

2.投资者持有一笔6个月后到期的短期国债，但他3个月后便急需一笔资金，投资者可以通过（ ）实现。 A.买入3个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割 B.卖出6个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割 C.卖出3个月后到期的短期国债期货合约，3个月后进行实物交割 D.3个月后卖出其持有的短期国债

3.某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元 B.-0．06万美元 C.0．06万人民币 D.-0．06万人民币

4.美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。A.买入100手 B.买入10手 C.卖出100手 D.卖出10手

参考答案和解析
正确答案: 100万×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100万×（1+6%×3/12）=1362.5美元
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  • 第1题：

    某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

    A.-006万美元
    B.-006万人民币
    C.006万美元
    D.006万人民币

    答案：B
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=61237／61247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=61215/61225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×61255+200×61237-100×61225=-006（万元）（人民币）。

  • 第2题：

    某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。

    • A、买入期货
    • B、卖出期货
    • C、买入期权
    • D、互换

    正确答案:B

  • 第3题：

    假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？


    正确答案: 1.6000+1，6000Χ（8.5%-3.5%）Χ6/12=1.6400
    100万Χ1.6400=164万马克

  • 第4题：

    假定某机构立即可得到一笔资金用来投资一年。假设3个月的利率为3.15%，而6个月的利率为3.25%．那么投资者的选择可以有（）。

    • A、投资6个月获取3.25%的利息
    • B、投资3个月获取3.25%的利息
    • C、投资3个月获取3.15%的利息
    • D、投资6个月获取3.15%的利息
    • E、投资3个月获取3.15%的利息，与此同时，卖出一份3×6的远期利率协议，以在后3个月中稳获有保证的收入

    正确答案:A,E

  • 第5题：

    某国内保险公司有一笔3个月的闲置资金，它最好采用（）方式进行运用。

    • A、资金拆借（债券市场）
    • B、3个月贷款
    • C、房地产投资
    • D、银行存款

    正确答案:A

  • 第6题：

    一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（）万马克。

    • A、193.05
    • B、193.20
    • C、193.00
    • D、193.10

    正确答案:C

  • 第7题：

    某美国公司30天后有一笔德国马克应付款，若预测美元兑马克汇率下跌，该公司可以推迟支付，以减轻汇率风险


    正确答案:错误

  • 第8题：

    假定某日美国市场1马克=0·6440/50美元，1年期远期马克贴水1·90/1·85美分。l年期马克利率10%，1年期美元利率6%。某美国商人从国内银行借得本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益？若有利可图，可获利多少？


    正确答案: 100万÷0.6450×（1+10%）×0.6250－100万×（1+6%）=5891美元

  • 第9题：

    单选题
    某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。
    A

    买入期货

    B

    卖出期货

    C

    买入期权

    D

    互换


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元.
    A

    51.5

    B

    51.8

    C

    52.2

    D

    52.6


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    某外商投资企业拟在境内进行一项投资，投资总额原预计1200万美元，后考虑到其他因素，投资总额增至3300万美元。下列关于该外商投资企业注册资金的说法，正确的有（　　）。
    A

    原投资总额下，其注册资金最低为480万美元

    B

    原投资总额下，其注册资金最低为500万美元

    C

    新投资总额下，其注册资金最低为600万美元

    D

    新投资总额下，其注册资金最低为1100万美元

    E

    新投资总额下，其注册资金最低为1200万美元


    正确答案： D,E
    解析：
    外商投资在1000万～3000万美元的（含3000万美元），其注册资本占投资总额的最低比例为40%，其中投资总额1250万美元以下的，注册资金不低于500万美元；外商投资在3000万美元以上，其注册资本占投资总额的最低比例为1/3，其中投资总额在3600万美元以下的，注册资金不低于1200万美元。

  • 第12题：

    单选题
    某国内保险公司有一笔3个月的闲置资金，它最好采用（）方式进行运用。
    A

    资金拆借（债券市场）

    B

    3个月贷款

    C

    房地产投资

    D

    银行存款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。

    A.-0．06万美元
    B.-0．06万人民币
    C.0．06万美元
    D.0．06万人民币

    答案：B
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

  • 第14题：

    美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？


    正确答案: 外汇市场损失250万÷1.5023－250万÷1.5917=9.3467万美元
    期货市场盈利250万÷1.5896－250万÷1.5987=9.537万美元，盈利1923美元

  • 第15题：

    一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万元德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元

    • A、51.81
    • B、51.79
    • C、193.00
    • D、193.10

    正确答案:B

  • 第16题：

    某客户在银行办理一笔金额为100万美元期限为6个月的出口押汇业务，押汇资金在银行存放1周后结汇，银行综合收益有（）。

    • A、存放利息收入
    • B、增加100万美元结算量
    • C、新增7天100万美元的派生存款
    • D、押汇利息收入
    • E、结汇中间业务收入

    正确答案:C,D,E

  • 第17题：

    一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300～1.9310，他将得到（）万美元。

    • A、51.5
    • B、51.8
    • C、52.2
    • D、52.6

    正确答案:B

  • 第18题：

    我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    德国A银行与美国B银行做了一笔德国马克兑美元的交易，A银行购入的美元应付款至（）的A银行帐户。

    • A、柏林
    • B、法兰克福
    • C、纽约
    • D、伦敦

    正确答案:C

  • 第20题：

    假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取则可得15000元。如果当前你有一笔投资机会．年复利收益率为20％。则下列说法正确的是（）。

    • A、目前领取并进行投资更有利
    • B、3年后领取更有利
    • C、目前领取并进行投资和3年后领取没有差别
    • D、无法比较何时领取更有利

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（）万马克。
    A

    193.05

    B

    193.20

    C

    193.00

    D

    193.10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    某客户在银行办理一笔金额为100万美元期限为6个月的出口押汇业务，押汇资金在银行存放1周后结汇，银行综合收益有（）。
    A

    存放利息收入

    B

    增加100万美元结算量

    C

    新增7天100万美元的派生存款

    D

    押汇利息收入

    E

    结汇中间业务收入


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万元德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元
    A

    51.81

    B

    51.79

    C

    193.00

    D

    193.10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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