一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。A、一份无风险负债B、N份无风险负债C、单位短期国债D、单位企业债

题目

一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。

  • A、一份无风险负债
  • B、N份无风险负债
  • C、单位短期国债
  • D、单位企业债
相似考题

1.套利者往往先买进或卖出一份合约，再做相反操作，先后扮演多头和空头的双重角色。（ ）

2.熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头

3.工程竣工验收备案表一式二份，一份由（　）保存，一份留备案机关存档。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、监督机构

4.日历差价期权的组成()A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

更多“一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。A、一份无风险负债B、N份无风险负债C、单位短期国债D、单位企业债”相关问题

  • 第1题：

    某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。
    A、做多头
    B、做空头
    C、对冲
    D、套利


    答案：A
    解析：
    投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上做多头。

  • 第2题：

    根据下面资料，回答78-79题
    当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
    79若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

    A.20．5
    B.21．5
    C.22．5
    D.23．5

    答案：A,B
    解析：
    由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第3题：

    一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

    • A、看涨期权多头
    • B、看涨期权空头
    • C、看跌期权多头
    • D、看跌期权空头

    正确答案:A

  • 第4题：

    一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。

    • A、看涨期权多头
    • B、看涨期权空头
    • C、看跌期权多头
    • D、看跌期权空头

    正确答案:C

  • 第5题：

    产品抽样单一般一式三份，由（）共同填写，一份交被检单位，一份随同样品转运或由抽样人员带回承检单位，一份寄（交）抽检任务下达部门。

    • A、抽样人员
    • B、被检单位代表
    • C、抽样单位法人
    • D、被抽样单位法人

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。

    • A、期权多头方将以9.5%的利率获得贷款
    • B、期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同
    • C、期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同
    • D、期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同

    正确答案:C

  • 第7题：

    《检查辅导报告》要由（）共同签名确认后，一份留被查单位，另两份报派出单位。派出单位领导阅签后，一份由辅导员留存，一份由派出单位立档保存。

    • A、被查单位负责人
    • B、会计主管
    • C、责任人
    • D、检查辅导员

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    判断题
    看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。
    A

    买入；卖出

    B

    买入；买入

    C

    卖出；买入

    D

    卖出；卖出


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。
    A

    期权多头方将以9.5%的利率获得贷款

    B

    期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同

    C

    期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同

    D

    期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？

    正确答案： 前者到期必须按40元的价格买入资产，而后者拥有按40元买入资产的权利，但他没有义务。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。
    A

    一份无风险负债

    B

    N份无风险负债

    C

    单位短期国债

    D

    单位企业债


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
    若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料

    A.20．5
    B.21．5
    C.22．5
    D.23．5

    答案：A,B
    解析：
    由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第14题：

    请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？


    正确答案:前者到期必须按40元的价格买入资产，而后者拥有按40元买入资产的权利，但他没有义务。

  • 第15题：

    看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。

    • A、买入；卖出
    • B、买入；买入
    • C、卖出；买入
    • D、卖出；卖出

    正确答案:A

  • 第17题：

    产品抽样单一式三份，由（）共同填写，一份交被检单位，一份随同样品转运或由抽样人员带回承检单位，一份寄（交）抽检任务下达部门。

    • A、抽样人员
    • B、被检单位代表
    • C、抽样单位法人
    • D、被抽样单位法人

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。

    • A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
    • B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
    • C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
    • D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。
    A

    看涨期权多头

    B

    看涨期权空头

    C

    看跌期权多头

    D

    看跌期权空头


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。
    A

    看涨期权多头

    B

    看涨期权空头

    C

    看跌期权多头

    D

    看跌期权空头


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （   ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    反向套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    一份远期合约多头，其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券，交割价格为960美元，6个月期的无风险年利率（连续复利）为10％，该债券的现价为940美元，则远期合约多头的价值为（　　）美元。
    A

    22.13

    B

    23.01

    C

    24.12

    D

    25.32

    E

    26.82


    正确答案： E
    解析：
    该远期合约多头的价值为：
    f=940-960e-0.5×0.1=26.82（美元）

  • 第23题：

    单选题
    （   ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    宽式差价组合


    正确答案： C
    解析：

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