熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头

题目

熊市差价组合是由( )所构成。

A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头

D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头

相似考题

1.下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

2.下列公式中，正确的是（　）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格 C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0） D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

3.看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金 B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金 C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金 D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

4.日历差价期权的组成()A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

参考答案和解析
参考答案：B
解析：熊市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
更多“熊市差价组合是由( )所构成。A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B.一 ”相关问题

  • 第1题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

    A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案：D
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第2题：

    请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？


    正确答案:前者到期必须按40元的价格买入资产，而后者拥有按40元买入资产的权利，但他没有义务。

  • 第3题：

    一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

    • A、看涨期权多头
    • B、看涨期权空头
    • C、看跌期权多头
    • D、看跌期权空头

    正确答案:A

  • 第4题：

    一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。

    • A、看涨期权多头
    • B、看涨期权空头
    • C、看跌期权多头
    • D、看跌期权空头

    正确答案:C

  • 第5题：

    股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）

    • A、备保看涨期权承约
    • B、保护性看跌期权
    • C、多头对敲
    • D、空头对敲

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）
    A

    备保看涨期权承约

    B

    保护性看跌期权

    C

    多头对敲

    D

    空头对敲


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升


    正确答案： B
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第8题：

    多选题
    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
    A

    看涨期权多头+看跌期权空头

    B

    看涨期权空头+看跌期权多头

    C

    标的资产多头+看跌期权多头

    D

    标的资产多头+看涨期权空头


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。
    A

    看涨期权多头

    B

    看涨期权空头

    C

    看跌期权多头

    D

    看跌期权空头


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （   ）是由三种到期期限相同、执行价格不同的四份同种（全部看涨期权或全部看跌期权）期权组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    宽式差价组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    所谓有担保的看涨期权策略是指（）。
    A

    一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合

    B

    一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合

    C

    一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合

    D

    一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合


    正确答案： B
    解析： 是期货对期权进行保护，如果期货价格大涨，期权卖方理论上亏损是无限的，但现在期权卖方手中有买进的期货合约做保护，限制了亏损。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
    A

    条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成

    B

    带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成

    C

    底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）

    D

    底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

    A.看涨期权多头
    B.看涨期权空头
    C.看跌期权多头
    D.看跌期权空头

    答案：C
    解析：
    乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

  • 第14题：

    以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。

    • A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合
    • B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合
    • C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合
    • D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

    • A、看涨期权多头+看跌期权空头
    • B、看涨期权空头+看跌期权多头
    • C、标的资产多头+看跌期权多头
    • D、标的资产多头+看涨期权空头

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。

    • A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
    • B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
    • C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
    • D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。
    A

    看涨期权多头

    B

    看涨期权空头

    C

    看跌期权多头

    D

    看跌期权空头


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
    A

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    B

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    C

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    D

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
    A

    现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合

    B

    现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合

    C

    现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合

    D

    现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （   ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    反向套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    （   ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    宽式差价组合


    正确答案： C
    解析：

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