假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。A、是两项资产各自风险的加权平均B、在某种方式组合后可能为零C、高于各自风险的加权平均D、依靠于两项资产的收益

题目

假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。

  • A、是两项资产各自风险的加权平均
  • B、在某种方式组合后可能为零
  • C、高于各自风险的加权平均
  • D、依靠于两项资产的收益
相似考题

1.下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

2.下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系

3.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

4.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销

更多“假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。”相关问题

  • 第1题：

    按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

    A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销

    B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销

    C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

    D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险


    正确答案：ABD
    解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第2题：

    下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    正确答案：ABD
    只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

  • 第3题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

    A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
    B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
    C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
    D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
    E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第4题：

    当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。

    A.两项资产收益率之间没有相关性
    B.投资组合的风险最小
    C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
    D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
    E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

    答案：A,C,D
    解析：
    当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

  • 第5题：

    下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。

    A.两项证券资产的收益率完全负相关

    B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0

    C.两项证券资产的收益率完全正相关

    D.两项证券资产的收益率不完全相关

    答案：A
    解析：
    当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。

  • 第6题：

    两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    知识点:第2章第2节风险与收益。

  • 第7题：

    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()


    答案：错
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。

  • 第8题：

    按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。

    • A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    • C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    • D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    单选题
    下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（　　）。
    A

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险

    B

    当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险

    C

    当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险

    D

    两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大


    正确答案： C
    解析：
    两项资产收益率之间的相对运动状态，称为相关系数。理论上，相关系数介于区间[－1，1]内。大多数情况，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。C项，当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险。

  • 第10题：

    多选题
    下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（　　）。
    A

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B

    当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消

    C

    当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险

    D

    两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大


    正确答案： B,D
    解析：
    如果两项资产之间是正相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越小；如果两项资产之间是负相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大。

  • 第11题：

    判断题
    两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）（2019年）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（　　）。
    A

    两项资产收益率之间没有相关性

    B

    投资组合的风险最小

    C

    投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

    D

    投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小


    正确答案： B,D
    解析：
    B项，当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

  • 第13题：

    下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。

    A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大

    B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小

    C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小

    D.投资组合不相关，投资组合的风险最小


    参考答案：B

  • 第14题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


    A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

    C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

    D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

    E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    考察货币时间价值

    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第15题：

    在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
    I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
    II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
    III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
    IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大

    A.II、III、IV
    B.II、III
    C.III、IV
    D.I、II、IV

    答案：B
    解析：
    如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以I是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也就越小，所以IV是错误的。

  • 第16题：

    下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。

    A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
    B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
    C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
    D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小

    答案：B
    解析：
    投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B

  • 第17题：

    （2019年）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）


    答案：对
    解析：
    只有在完全正相关的情况下，投资组合才不会抵消非系统风险。相关系数越小，抵消非系统风险的程度越大，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。

  • 第18题：

    按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。

    A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散
    B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
    C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
    D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

    答案：A,B,D
    解析：
    若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的系统风险可以分散一部分，只不过分散效果不如完全负相关。所以选项C错误。

  • 第19题：

    下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。

    • A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
    • B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
    • C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
    • D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

    正确答案:C

  • 第20题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。

    • A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
    • C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
    • D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
    A

    是两项资产各自风险的加权平均

    B

    在某种方式组合后可能为零

    C

    高于各自风险的加权平均

    D

    依靠于两项资产的收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于相关系数与风险组合关系的说法中，错误的有（　　）。
    A

    相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

    B

    当组合的标准差达到最大时，组合不能抵消任何风险

    C

    证券组合呈完全负相关，组合标准差为1

    D

    当组合可以最大程度抵消风险时，组合的两项资产收益率的变化方向完全相同

    E

    当相关系数处于－1至＋1之间时，组合可以分散部分风险


    正确答案： E,D
    解析：
    C项，当证券组合完全负相关时，组合标准差达到最小，甚至可能是零；D项，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。
    A

    如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合

    B

    如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合

    C

    如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合

    D

    无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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