假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。

题目

假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。

相似考题

1.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

2.假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808

3.假设未来牛肉价格在美国和英国分别上涨至每磅4.65美元和3.1英镑，计算美元对英镑一年远期汇率是（ ）。A．1英镑=0.3158美元B．1英镑=1.5000美元C．1英镑=1.5500美元D．1英镑=3.1667美元

4.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

参考答案和解析
正确答案:2060
更多“假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。”相关问题

  • 第1题：

    在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。

    A.1英镑=1.8767/1.8792美元

    B.1英镑=1.8792/1.8767美元

    C.1英镑=1.8968/1.8993美元

    D.1英镑=1.8993/1.8968美元


    参考答案：A

  • 第2题：

    假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。如果你没有将这些资金转化为英镑存款，而是将它存在了你在美国的美元账户上，那么一年以后你将拥有多少美元？


    答案：
    解析：
    已知美国的存款利率是每年6%，一年以后，100万美元存数=100x（1+6%）=106万美元。

  • 第3题：

    假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 一年以后，你将拥有多少英镜？


    答案：
    解析：
    知英国的存款利率是每年4%。一年以后，持有的英镜=80×（l+4%）=83.2万英铸。

  • 第4题：

    通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（　　）美元之间。
    ?

    A.1．565～1．750
    B.1．590～1．690
    C.1．615～1．665
    D.1.540～1．740

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约
    的价值是（ ）万美元。

    A. 1．0152
    B. 0．9688
    C. 0．0464
    D. 0．7177

    答案：C
    解析：
    计算互换合约的价值：①计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，120天后固定利率债券的价格为0．0316(0．9899+0．9598+0．9292+0．8959)+1(0．8959)=1．0152(美元)。②计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1英镑，120天后固定利率债券的价格为0．0264(0．9915+0．9657+0．9379+0．9114)+1(0．9114)=1．O119(英镑)。
    利用期初的即期汇率，将该英镑债券转换为等价于名义本金为1美元的债券，则其120天后的价格为1．0119(1／1．41)=0．7177(英镑)。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，则此时英镑债券的价值1．350．7177=0．9688(美元)。③设该货币互换的名义本金为1美元，则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1．0152-0．9688=0．
    0464(美元)。

  • 第6题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A.1英镑=1．9702美元
    B.1英镑=2．0194美元
    C.1英镑=2．0000美元
    D.1英镑=1．9808美元

    答案：D
    解析：
    美元兑英镑远期汇率=2×(1+3％)／(1+4％)=1，9808。

  • 第7题：

    2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元，美元对法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=（）法国法郎

    • A、10.5939
    • B、10.7834
    • C、3-9576
    • D、3.3538

    正确答案:A

  • 第8题：

    某公司借人一笔5年期贷款，英镑和美元两种货币可供选择，在伦敦市场上的汇率为：1英镑等于2美元，且预期美元有下跌趋势。假定5年后，英镑兑美元的汇率为1：5．5。再假定美元的年利率为10％；而英镑的年利率3％，贷款是到期时一次还本付息，试计算该公司借入哪种货币较为有利。


    正确答案:该借款人需借入1000英磅，则在现汇市场上需借入的美元为2000美元；
    如果现在借入1000英磅，5年后本息为：1000*（1+0.03）5=1159.27英磅；
    如果现在借入2000美元，5年后本息为：2000*（1+0.10）5=2102.02美元；
    如果的年期英磅兑美元汇率为1：5.5，则借入1000英磅5年后的本息和折算为美元为：1159.27*5.5=6379.99美元；
    由此可见，该公司介入美元比较有利，因为5年后所还本息和相对较少。

  • 第9题：

    英镑对美元的远期汇率为贴水时，通常表明（）

    • A、英镑对美元的即期汇率将会下跌
    • B、远期英镑的价值低于美元的价值
    • C、英镑的利率低于美元的利率
    • D、英镑的利率高于美元的利率

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（  ）之间。
    A

    1.540~1.740美元

    B

    1.590~1.690美元

    C

    1.615~1.665美元

    D

    1.565~1.750美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    填空题
    2000年1月18日，英镑对美元的汇率为：1英镑=1．6361美元，美元对法国法郎的汇率为1美元＝6．4751法国法郎，则1英镑＝（）法国法郎。

    正确答案： 10．5939
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设英镑兑美元的即汇率为1.5823，30天远期汇率为1.5883。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。
    A

    升水0.006美元

    B

    升水0.006英镑

    C

    贴水0.006英镑

    D

    贴水0.006美元


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元

    C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元


    【答案与解析】正确答案：B
    利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。

  • 第14题：

    假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 如果你打算购买英镑存款，这些美元资金可以兑换多少英镑？


    答案：
    解析：
    已知持有的资金是100万美元，美元对英榜的即期汇率是1.25，则可免换的英铸是：100/125= 80万英镑。

  • 第15题：

    假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823,30天远期汇率为1.5883，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。

    A.升水0.006美元
    B.升水0.006英镑
    C.贴水0.006美元
    D.贴水0.006英镑

    答案：A
    解析：
    一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，又称为远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。

  • 第16题：

    某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。

    A.1．0152
    B.0．9688
    C.0．0464
    D.0．7177

    答案：C
    解析：
    计算互换合约的价值：①计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，120天后固定利率债券的价格为0．0316(0．9899+0．9598+0．9292+0．8959)+1(0．8959)=1．0152(美元)。②计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1英镑，120天后固定利率债券的价格为0．0264(0．9915+0．9657+0．9379+0．9114)+1(0．9114)=1．O119(英镑)。利用期初的即期汇率，将该英镑债券转换为等价于名义本金为1美元的债券，则其120天后的价格为1．0119(1／1．41)=0．7177(英镑)。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，则此时英镑债券的价值1．350．7177=0．9688(美元)。③设该货币互换的名义本金为1美元，则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1．0152-0．9688=0．0464(美元)。

  • 第17题：

    某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
    表2-10美国和英国利率期限结构表

    假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。

    A.1．0152
    B.0．9688
    C.0．0464
    D.0．7177

    答案：C
    解析：
    首先，计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，120天后固定利率债券的价格为0．0316×(0．9899+0．9598+0．9292+0．8959)+1×(0．8959)：1．0152(美元)。其次，计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1美元，根据当前汇率1．41USD／GBP将名义本金用英镑表示成：1／1．41(英镑)，则120天后固定利率债券的价格为(1／1．41)×0．0264×(0．9915+0．9657+0．9379+0．9114)+(1／1．41)×0．9114：0．7177(英镑)。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，则此时英镑债券的价值为1．35×0．7177=0．9688(美元)。
    最后，设该货币互换的名义本金为1美元，则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1．0152-0．9688=0．0464(美元)。

  • 第18题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

    A:GBPl=USDl.9702
    B:GBPl=USDl.9808
    C:GBPI=USD2.0000
    D:GBPI=USD2.0194

    答案：D
    解析：
    远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194（美元）。

  • 第19题：

    2000年1月18日，英镑对美元的汇率为：1英镑=1．6361美元，美元对法国法郎的汇率为1美元＝6．4751法国法郎，则1英镑＝（）法国法郎。


    正确答案:10．5939

  • 第20题：

    如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？


    正确答案:42.7美元。即35*0.5*50％*2.5+35*0.5*2.5*30％+35*0.01*110*20％=42.7

  • 第21题：

    假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美元，持有1美元的居民通过三角套汇可以获得利润（）美元。


    正确答案:0.1

  • 第22题：

    填空题
    假设你拥有2000美元，现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%，iGBP=3%，现行汇率为e=USD2/GBP1，如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，通过套利180天后你持有的货币数量为（）美元。

    正确答案： 2060
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    英镑对美元的远期汇率为贴水时，通常表明（）
    A

    英镑对美元的即期汇率将会下跌

    B

    远期英镑的价值低于美元的价值

    C

    英镑的利率低于美元的利率

    D

    英镑的利率高于美元的利率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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