银行怎样测量利率风险？资金缺口管理应该如何进行？

题目

银行怎样测量利率风险？资金缺口管理应该如何进行？

相似考题

1.银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 ( )A．正确B．错误

2.商业银行的缺口管理属于（ ）管理。A、利率风险 B、信用风险 C、汇率风险 D、投资风险

3.关于久期，下列论述不正确的是（　　）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

4.下列关于久期缺口的表述中,正确的是:()。A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;

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  • 第1题：

    ()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。


    A.缺口分析

    B.利率预测

    C.久期分析

    D.敏感性分析

    答案：B
    解析：
    利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

  • 第2题：

    商业银行的缺口管理属于( )管理。

    A.利率风险
    B.信用风险
    C.汇率风险
    D.投资风险

    答案：A
    解析：
    缺口管理是指商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。

  • 第3题：

    《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定，对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括（）。

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、敏感性分析
    • D、情景模拟
    • E、压力测试

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    当银行资金配置（）时，利率敏感资产小于利率敏感负债。

    • A、零缺口
    • B、正缺口
    • C、负缺口
    • D、敏感性分析

    正确答案:C

  • 第5题：

    市场风险的控制方法包括：（）

    • A、运用衍生金融产品进行风险对冲和风险转移
    • B、利率敏感性缺口
    • C、久期缺口管理
    • D、采取限额管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    一般而言，银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险就会（）

    • A、越大
    • B、越小
    • C、不变
    • D、不确定

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    • A、利率管理
    • B、久期管理
    • C、缺口管理
    • D、资本管理

    正确答案:C

  • 第8题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    问答题
    商业银行如何进行资金缺口管理？

    正确答案： 对资金进行缺口管理首先要进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    当银行预测利率将会上升时，银行应该建立一个（）资金缺口。

    正确答案： 正
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于久期缺口的理解，正确的有（　）。
    A

    当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

    B

    当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

    C

    当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

    D

    久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

    E

    久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
    A

    保守的

    B

    中性的

    C

    激进的

    D

    其他


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为对。银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险，不是信用风险。

  • 第14题：

    商业银行如何进行资金缺口管理？


    正确答案: 对资金进行缺口管理首先要进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置。

  • 第15题：

    进行银行的资金风险管理，不需要进行下列哪一个管理：（）。

    • A、交易账户风险管理
    • B、流动性风险管理
    • C、银行账户利率风险的管理
    • D、资本管理

    正确答案:A

  • 第16题：

    运用缺口分析报告是银行消除利率风险的对策之一，下列正确的方法是（）

    • A、预期利率上升，营造正缺口
    • B、预期利率上升，营造负缺口
    • C、预期利率下降，营造负缺口
    • D、预期利率下降，营造正缺口

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    什么是资金缺口？试分析资金缺口和利率变动对银行收益的影响。


    正确答案: 所谓利率敏感资产和利率敏感负债，是指那些在一定期限内（考察期内）到期的或需要重新确定利率的资产和负债，这类资产和负债的差额便被定义为资金缺口（FundingGAP）。
    资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。

  • 第18题：

    以下关于久期的论述，正确的是（　）。

    • A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
    • B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
    • C、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
    • D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

    正确答案:A

  • 第19题：

    关于久期，下列论述不正确的是（）。

    • A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
    • B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
    • C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
    • D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    商业银行的缺口管理属于（　　）管理。[2011年真题]
    A

    利率风险

    B

    信用风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： D
    解析：
    缺口管理是指商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率敏感性负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。

  • 第21题：

    单选题
    商业银行的缺口管理属于（  ）管理。
    A

    利率风险

    B

    信用风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定，对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括（）。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    敏感性分析

    D

    情景模拟

    E

    压力测试


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    银行怎样测量利率风险？资金缺口管理应该如何进行？

    正确答案： 资金缺口是指利率敏感资产和负债的差额，一般而言，银行的资金缺口绝对值越大，银行承担的利率风险越大。
    资金缺口管理是银行对利率进行预测的基础上，调整计划期利率敏感资产与负债的对比关系，规避利率风险或从利率风险中提高利润水平的方法，对资金进行缺口管理首先进行银行资产负债结构的利率敏感性分析，然后结合利率波动周期进行利率敏感性资金的配置 资金缺口管理就是银行对利率预测的基础上，调整计划期内的资金缺口的正负和大小，以维持或提高利润水平
    利率波动是由市场因素决定的外生变量，其变动独立于银行经营管理决策之外，所以对于银行管理人员来讲，进行资金缺口管理就要力争准确预测利率的变动方向，及时调整资金缺口的方向和大小。
    解析： 暂无解析

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